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"Modified GARCH" 검색결과 1-4 / 4건

종합주가지수 수익률의 변동성 특성에 실증연구 (Empirical studies on the characteristics of the volatility of the KOSPI returns)

한국금융학회 윤종인

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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엔달러 환율 변화가 한국 주식시장에 미친 영향 (Influence of Yen/Dollar Exchange Rate Change on Korean Stock Market)

대한경영학회 구본경

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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GJR-GARCH-M 모델을 이용한 분석 방법

variance Therefore, using the modified(GJR) GARCH-M or EARCH-M 2Ⅱ . Model 3Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 4Ⅱ ... . Model(Campbell, 1993) 5Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 6Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 7Ⅱ . Model(GARCH-M) 8Ⅱ ... . Model(GARCH-M) Seasonal patterns in volatility 9Ⅱ . Model(GARCH-M) 10Ⅱ . Model(GARCH-M) Estimation

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 25페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.08.13

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) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델Ⅵ. 헤지 ... DynamicsⅦ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권시장1. 헤지비율추정결과 분석1) 최소분산 회귀분석모형2) VECM모형3) 이변량 GARCH모형2. 헤지비율 추정결과비교Ⅷ. 헤지(헷지, 헷징 ... ) Duration을 이용한 헷지Modified Duration을 MD라 하면로부터위 두 채권의 경우헷지비율을 X라 하면여기에서 수익률곡선이 평행이동한다면3) Convexity

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.07.23

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