"베타와 수익률의 표준편차가 측정하는"의 검색결과 입니다.

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증권시장선 capm 재무관리 자본시장선 재무관리 위험 금융 수익분석 capm 문제 금융투자의 이해

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"베타와 수익률의 표준편차가 측정하는" 검색결과 141-160 / 186건

위험하의 투자결정

- 여러가지 상황하에서 투자안으로 얻게 될 미래 현금흐름의 변동성. - 통계학적으로 기대값의 표준편차로 정의. 2) 기대수익률과 위험의 측정 (1) 기대수익률위험하의 투자결정(2 ... ) 투자위험의 측정 - 분산(variance) 표준편차(standard deviation) 3) 위험투자안의 평가방법 (1) 위험조정 할인율법 - 투자안 위험의 정도를 할인 ... 재 무 관 리위험하의 투자결정위험하의 투자결정제 1 절 위험을 고려한 투자안의 평가 1) 위험의 정의 2) 기대수익률과 위험의 측정 3) 위험투자안의 평가방법 제 2 절 현금흐름

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| 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.08.19

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포트폴리오 성과성과

·투자위험은 총위험(표준편차를 이용하여 측정) 또는 체계적 위험(β계수로 측정)으로 정의·여러 증권에 분산투자 - 체계적 위험이 적절한 위험의 척도·몇 개의 증권에만 집중적으로 투자 ... 에 근거 - 기울기를 평가기준으로 이용·RVAR은 평가대상포트폴리오의 평균초과수익률을 표준편차로 나우어 계산 - RVAR은 평가대상포트폴리오의 표준편차가 1%일 때 총위험에 대한 보상 ... 도 받음-적?한 평가기간 설정 필요(4년~5년을 주기)Ⅰ. 포트폴리오 성과의 측정1. 포트폴리오의 운용성과와 투자위험·운용성과평가 할 때에 투자수익률 이외에 투자위험을 측정해야함

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.06.23

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기업가치평가(오리온)

의이용해 산출한 베타 값인 0.718411을 사용하였다. 이 베타 값은 계수와 표준편차, t 통계량 값이 다 유의적이므로 선정 가능하였다.(참고) APT 모형을 이용해 산출한 베타 ... 로 나온 관계로 APT모형을 통한 베타 값 산출에는 그 신빙성이 없다는 것을 보여준다.FCF 추정향후 5년간의 잉여현금흐름(FCF)을 측정하고 그 이후 발생하는 FCF에 대해서 ... 오리온(001800)-국내 제과시장에서 새로운 기능성 제품 선전으로 수익성 확보-중국, 베트남, 러시아의 성공적인 시장점유율 및 매출액 확대로 글로벌선도기업 추구-제과 사업

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| 리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.06.09

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한국 증권시장에서의 CAPM모형의 설명력 검증

CMLM 자본시장선증권을 평가하는 재무요인을 기대수익률과 이에 대한 표준편차(위험)로 보고, 이 두 요인이 투자자의 효용을 극대화시킬 수 있게 되는 증권집합을 구성하고자 하 ... )를표준편차의 관찰치로부터 상수 및 정월효과를 제거한 후의 잔차는 ARMA(1,2)에 의해 적절하게 모형화될 수 있다.셋째, 각 자산들의 초과수익률은 대체로 ARCH(1)에 의해 ... 추정된 SML과 개별주식의 베타-수익률 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥14표 목 차 분석 대상 회사의 개요‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 각 주식의 평균수익률과 분산

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| 리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.17

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펀드를 평가하는 주요 항목

에 따라 다른 벤치마크 적용기준을 달리 가질 수 있다.2. 표준편차1) 개념일정기간 동안의 수익률이 동일 기간의 평균 수익률과 대비하여 변동한 범위를 측정하기 위한 통계량으로써, 투자 ... return; 실현수익률에서 무위험 수익률을 차감한 수익률)의 정도를 나타내는 비율이다. 즉, 표준편차로 측정한 위험을 1만큼 더 부담함으로써 초과수익을 어느 정도 더 얻 ... 자산의 위험 정도를 나타내는 척도로 사용된다.1950년대 최초로 위험을 계량함으로써 투자론의 기초를 수립한 마코위츠는 수익률의 변동성을 위험이라고 정의하였다. 이때 표준편차는 총위험

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.04.04

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재무관리서브노트

이나 표준편차가 크다고 해서 반드시 위험이 크다고 할수 없으며오직 시장 portfolio 수익률간의 공분산이 클때만 위험이 크다.- 개별증권 i 의 기여도= wi Cov(Ri , Rm ... 으로 ←NPV(n) 인 투자안을무한반복 투자시(2) 반복투자가 가능한 경우→ 무한급수개념→ 영구연금개념⇒2. 수익성지수법 ～ PI>1이면 투자안 채택⇒투자규모를 표준화시킨 비율의 개념① 가치 ... 률 (Rit = αi + βi Rmt ) 간의 차이인 잔차를측정함으로써 시장공통요인의 영향을 제거하고 개별기업에 특유한 사건의 정보효과만을 측정비정상초과수익율 AERit =Rit

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| 시험자료 | 38페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.10.25

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자본자산가격결정모형(CAPM)

로 측정되는 개별 기업의 위험프레미엄을 더한 값이다 CAPM의 일반식은 다음과 같으며, 이를 기대수익률-베타관계식이라 한다 (9-5) [예제 9.1] S전자의 베타계수(β)가 1.21 ... -1) 이를 다시 정리하면 다음과 같다 (9-5)*1. CAPM(3) 베타와 개별증권의 기대수익률 개별증권의 기대수익률은 그 개별증권이 시장포트폴리오 프레미엄에 미치는 영향에 의해 ... 결정된다. 이 영향은 개별증권과 시장포트폴리오의 공분산(covariance)에 의해 측정됨 (9-2) CAPM에 의하면 개별주식의 기대수익률 E(ri)는 무위험자산 수익률에 β

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| 리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.10.09

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투자론

사이의 공분산을 각 확률변수의 표준편차로 나눈 것6. 공분산-> 두 확률변수 사이의 상호 영향관계를 측정하는 통계척도 중의 하나증권 i와j의 수익률이 경제환경변화에 따라 어느 정도 ... 한 차이로 측정=젠센지수3. 총위험당 투자성과 비율(RVAR)-> 평가대상포트폴리오 A의 평균초과수익률을 표준편차로 나누어 계산=샤프지수4. 체계적위험당 투자성과 비율(RVOL) ... -> 무위험수익률로 자금을 추가로 차입하여 전액을 위험증권에 투자할 때 구성되는 포트폴리오【 12장 】1. 동질적 기대-> 모든 투자자들은 자본자산의 기대수익률, 표준편차 및 공분산

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| 시험자료 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.12.19

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기대효용의 극대화와 투자결정

: 범위, 분산, 표준편차, 변동계수 등을 이용하여 분산도로 측정· 범위 : 최대치 - 최소치···2. 최적증권 선택1) 최적 투자결정방법- 평균 기대수익률과 분산을 측정하여 투자가치 ... 투자자의 만족도(효용)를 나타내는 함수효용효용효용투자수익(부)투자수익(부)투자수익(부)3) 무차별효용곡선- 정의 : 평균(기대수익률)과 분산(표준편차)의 공간에 위험회피형의 효용함수 ... : 미래의 경기순환, GNP 성장률, 이자율 동향 등 분석· 산업분석 : 산업별 동향 분석· 기업분석 : 종목별 기대수익과 위험 측정3) 자산배분과 종목선정- 투자자금의 자산배분에 관한

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.05.08

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[경제]펀드와 주식투자

(Prepayment Risk)펀드의 위험 측정 방법표준편차 (Standard Deviation) - 수익율의 표준편차가 클수록 고위험 베타 - 시장수익율(종합주가지수) 변동율에 대한 특정 펀드 ... ------------------------ = ---------------- 펀드의 초과 수익율의 표준편차 초과 수익율의 표준편차 젠슨지수 (알파) 젠슨지수 = (펀드수익율 ... 의 수익 변동 율. 베타가 1보다 크면 주가지수 변동율보다 펀드의 수익율 변동이 크다. 상관계수 (R) - 종합주가지수와 펀드와의 상관관계의 강도 0.9 이상 - 매우 강한 상관관계

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| 리포트 | 15페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.09

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신용기관의 신용리스크 관리 방안에 대한 내용입니다

율 표준편차 = 연도별 변동성 베타분포 추정 담보유형별 돗수가중평균 회수율 적용포트폴리오 관리익스포져 부도확률 회수율대출금리한도관리위험측정신용위험시장위험기타위험예상/미예상손실자본배분 ... System)' 구축에 필수적임. 나. 리스크를 반영한 성과평가체제 구축기반 조성 리스크를 감안한 성과측정(RAPM) 및 자본배분을 지원하는 관리체제 확립시장리스크종합수익관리신용리스크리스크 ... 허용한도RAPM수익측정동일지표(VaR)를 이용한 리스크측정리 스 크시장리스크T-MAP SystemVaR변동성 측정원가관리내부금리 관리회계 경영계획종합수익관리시스템RAROC산출 경영

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| 리포트 | 27페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.04.22

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효율적 분산투자

과 채권으로 포트폴리오를 구성하고자 함. 증권사로부터 예측치 정보를 접하고 주식, 채권에 반씩 투자할 때 이 포트폴리오의 기대수익률, 분산, 표준편차는? 표 6-3 주식과 채권의 향후 ... 1년간 수익률 예측치-3%+28%1/3호황+7%+12%1/3보통경기+17%-7%1/3불경기채권수익률주식수익률확률시나리오표 6-4 기대수익률과 분산의 계산3.1%표준편차9.5분 산0 ... .8 .8127* 1.0표준편차(%)수익률(%)투자비율표 6-5 주식과 채권으로 이루어진 투자기회집합[그림 6-4] 주식과 채권으로 이루어진 투자기회집합과 최소분산 포트폴리오

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| 리포트 | 25페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.10.23

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포트폴리오 분석과 CAPM

되는 CAPM은 자본시장선(CML)으로부터 도출된 것이다. CML은 자본시장 균형에서의 효율적 포트폴리오들의 기대수익률 E(rp)와 표준편차 σp로 측정된 위험의 관계를 규명하고 있 ... 들은 여러기간이 아닌 단일기간의 수익률을 예상하여 행동하며 각 자산의 기대수익률, 표준편차, 상관계수 등에 대하여 동일한 예상과 같은 방향으로 행동한다.3) 완전경쟁시장(perfect ... 다. 이에 반해 SML은 효율적 포트폴리오, 비효율적 포트폴리오, 그리고 개별증권을 포함한 모든 자산의 자본시장 균형에서의 기대수익률 E(ri)와 베타계수βi로 측정한 위험의 관계

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| 리포트 | 8페이지 | 3,500원 | 등록일 2009.03.12

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자본 자산의 가격결정 모형에 관한 레포트

되는 CAPM은 자본시장선(CML)으로부터 도출된 것이다. CML은 자본시장 균형에서의 효율적 포트폴리오들의 기대수익률 E(rp)와 표준편차 σp로 측정된 위험의 관계를 규명하고 있 ... 을 포함하는 주가지수(market index)이다.시장 포트폴리오의 기대수익률과 위험은 주가지수의 기대수익률과 그 수익률의 표준편차로 측정된다.마코위츠)의 효율적 분산투자이론은 투자 ... 가정CAPM에서 전제하고 있는 여러 가지 가정을 정리하면 다음과 같다.① 모든 자산의 특성을 정규확률분포의 모수인 기대수익률과 표준편차로 기술할 수 있다.② 모든 투자자들은 평균

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| 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.03.05

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포트폴리오 이론, CAPM, APT

을 가지느냐에 대한 척도 상관계수(ρBs : 로(rho)라고 읽음) – 공분산을 각각 표준편차의 곱으로 나누어 계산 - 최저 -1, 최고 1의 값을 가짐. ☞ ρBs = -1이 ... , APT제 3 절 CAPM 1) CAPM의 내용과 증권시장선 CAPM에 의하면 개별주식의 기대수익률 E(ri)는 무위험자산 수익률에 β로 측정 되는 개별기업의 위험 프리미엄을 더한 값 ... 이다. CAPM의 일반식은 다음과 같다. E(ri)-rf+βi[E(rm)-rf] [예제] S전자의 베타계수(β)가 0.88이고 코스피 (= 시장포트폴리오) 기대수익률이 10

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| 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.08.19

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개인재무관리

은 무엇인가?☞최적의 포트폴리오를 구성하여 분산투자를 통한 효율적인 자산 배분을 한다.11. 기업베타와 표준편차는 두자에서 각각 이런 리스크를 측정하는가?☞기업베타는 체계적 위험을 측정 ... 하는 지표로서 주가수익률을 주가지수 수익률에 희귀분석을 하여 구한다. 그리고 표준편차는 주가 또는 포트폴리오의 변동성을 측정하여 체계적 위험과 비체계적 위험을 모두 합한 전체 ... 에서 22년이 마이너스 수익률을 보였다. 1년 투자하면 확률이22%이고10년으로 잡이면66번 중 2번이마이너스이고 10년의 장기투자로 보았을 때는 33분의 1이며 한달정도 투자를 하

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.08

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CAPM에 대한 레포트 자료입니다.

에 의한 포트폴리오선택모형의 원형은 J.R.Hicks의 試論 화폐이론의 단순화를 위한 一提案(19350) 에서 찾아볼 수 있다. 즉 Hicks는 표준편차로 측정되는 위험과 기대수익 ... 한다. 이 측정오차들의 베타계수과 평균수익을 가지고 CAPM을 검증하 기 보다는 여러가지의 증권으로 포트폴리오들을 구성하여 검증할 필요가 있다.이밖에 Roll은 CAPM에 대한 실증적 이다. ... 다. 이상과 같은 추론과정을 수식으로 표현하면 다음의 식이 된다.ri = Rf + βi (rm - Rf)단, ri : i 증권의 기대수익률Rf : 무위험이자율β : i 증권의 베타계수

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| 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.08.16

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투자론(미래에셋 주식형펀드의 성과평가)

능력이 혼재되어 있는 한계가 있다.2) Sharp 지수(1966)이 방법은 자본시장선을 이용하여 위험프리미엄과 표준편차의 비율로 뮤추얼펀드의 성과를 측정하는 방법이다. 자본시장선 ... - rf)/σprp: 포트폴리오(P)의 수익률rf: 무위험 이자율 f의 수익률σp: 포트폴리오(P)의 표준편차샤프지수는 총위험에 대해서 조정한 것으로 총위험 1단위에 대하여 실현 ... 미래에셋 펀드의 성과를 측정해 보고자 한다. 그 다음 하락장에서 미래에셋펀드의 수익률 하락폭과 다른 펀드수익률의 하락폭을 비교해보고자 한다.제2절 연구동기펀드는 펀드 매니저가

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| 리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.12.19

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포트폴리오분석과CAPM

다는 단점을 보완하기 위해서 두 자산의 수익률을 표준편차에 의해서 표준화하여 단순화시킨 것- 공분산을 각 자산의 표준편차로 나누어 계산- 두 자산 수익률이 얼마나 밀접한 선형관계 ... - 목차 -본론제1절 포트폴리오의 수익과 위험의 측정1. 포트폴리오의 개념2.포트폴리오의 수익률과 위험2-1 수익률2-2 기대 수익률과 위험2-3 공분산과 상관계수3.포트폴리오 ... 균형의 평가 등의 시사점을 얻을 수 있다. 이러한 포트폴리오에 대하여 알아보고자 한다.본론제1절 포트폴리오의 수익과 위험의 측정1. 포트폴리오의 개념- 마르코위츠의 논문에서 비롯 됨

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.10

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[금융]위험 (risk)

안의 선택은 개인의 선호에 달림전통적으로 표준편차로써 위험을 측정한 방법Sharpe지수 = (펀드평균수익률 - 무위험평균수익률)/펀드 수익률 표준편차 Treyner 지수 = (펀드 ... ( c분포가 기대수익으로부터 떨어져 있는 정도를 나타내는 표준편차로 측정변동성(Volatility)측정전제 : 수익률의 정규분포를 가정 장점 : 계산의 간단 ( 기대 값 표준편차 ... 음특 성표준편차 위험 측정 (예)Alternative Risk Measures14%10%-70%30%불경기12%15%15%40%정 상10%20%100%30%호경기주식C 수익률주식B

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| 리포트 | 40페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.01.04

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