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증권시장선 capm 재무관리 자본시장선 재무관리 위험 금융 수익분석 capm 문제 금융투자의 이해
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"베타와 수익률의 표준편차가 측정하는" 검색결과 41-60 / 186건

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    자본자산가격결정모형의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오
    하다. 첫째, 투자자들이 투자를 결정할 때의 결정기준은 수익률의 평균과 표준편차(수익률이 정규분포이거나 투자자의 효용함수가 2차함수임을 가정)이며, 평균은 높을수록 표준편차는 낮 ... 하고 분산(또는 표준편차)이 보다 작은 것을 선호한다. 따라서 투자자들이 선택하는 위험 포트폴리오는 Markowitz가 제시한 효율적 투자기회선에 있는 어떤 하나의 효율적 포트폴리오 ... 치로 활용할 수 있음을 주장하고 있다. 이러한 논란에도 불구하고 실질적으로 CAPM은 위험과 수익의 관계 분석 및 시장의 효율성을 측정하기 위해 가장 보편적이고 다양하게 활용
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.10.17
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    금융투자 과정과 유의사항, 증권의 종류와 파생상품 구분 기준 등
    의 기대수익률이 동일할 때 위험회피형 투자자는 둘 중 표준편자가 보다 작은 투자안을 선택할 것이다. 이 말은 두 가지 투자안의 수익률 표준편차가 동일하다고 가정하는 상황하에, 기대 ... 거나 새로운 사실을 발견했을 때 포트폴리오를 재구성하여 정보를 보충해나간다.다섯 째, 성과를 측정한다. 포트폴리오의 수익률이 적당한 위험수준에서 얼마나 달성되었는지 평가한다.② 투자 ... 과 사전적 기대수익률(ex-ante expected return)간의 관계를 제시하는 모형이다.CAPM에서 중요하게 생각하는 시장위험의 유일한 척도는 베타(β_{ i})이며, 베타
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.01.15 | 수정일 2021.09.22
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    금융투자의이해
    되는데 시장포트폴리오를 보유하는 투자자 입장에서 수익률의 표준편차는 적절한 위험의 척도가 아니며 시장위험이 기대수익률을 결정하는 적절한 척도가 되어 시장위험의 척도는 베타로 측정 ... 한다. 베타는 시장포트폴리오의 수익률 변동에 따른 특정 자산의 수익률 변동의 민감도를 의미하며 특정자산의 시장위험이 시장포트폴리오 위험에서 차지하는 공헌도라고 볼 수 있다. CAPM ... 은 시장위험인 베타가 기대수익률을 결정하는 유일한 척도가 되고 자산의 기대수익률과 베타는 선형관계를 성립하게 된다. 또한 무위험자산과 시장포트폴리오를 결합하여 구성한 포트폴리오
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.11.28
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    재무관리 - 자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오.
    의 개념이다. 그러므로, 위험 측정이라는 측면에서는 CML이 표준 편차를 위험 측정도로 사용하고, SML은 별도로 정의된 베타(beta)를 위험 측정도로 사용한다.또한, 앞서 언급 ... 은 체계적 위험(베타)에 대해서만 수익을 올린다. 베타만을 기반으로 하므로 그것이 효율적이든 아니든, 포트폴리오뿐만 아니라 개별 주식에도 적용할 수 있다. 결국, SML은 CAPM 방정식의 그래프이며, SML의 기울기는 시장 위험프리미엄과 같다는 것이다. ... 의 ‘균형수익률’을 계산하고 도출하는 모형으로서 역할을 한다는 것이다. 이는 H. Markowitz의 포트폴리오 이론에 바탕을 두고, W.S Sharpe 등에 의해 주창된 무위험자산
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.04.16 | 수정일 2021.04.24
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    금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료
    큰 RAROC을 얻은 부서의 성과가 좋은 것임RAROC=(수익×무위험이자)+자본수익률-비용-예상손실/VaR​9장 후반에 나온 VaR 장점 vs 표준편차1. 비모수적 방법 쓰 ... 금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별
    리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26
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    경상국립대 재무관리 졸업시험 족보
    이 적용된다는 것이다.16. 주식의 체계적 위험(systematic risk)의 측정치는 무엇인가?①. 표준편차 ②. 변동성 ③.분산가능 위험 ④. 베타17. 다음 중 성격이 다른 ... %, 10%, 5% 일 것으로 예상된다. 이 주식의 기대수익률은?①. 0%②. 5%③. 10%④. 15%7. A주식의 베타는 1.5, B주식의 베타는 1.0이다. A, B주식에 각각 60 ... %, 40%를 투자한 포트폴리오의 베타는?①. 1.0②. 1.25③. 1.3④. 1.58. 자본자산가격모형 (CAPM) 에 의하면, 자산의 기대수익률은 다음 중 어떤 것에 대한
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.10.18
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    2024 투자자산운용사 3과목 요약집
    성과가 다르게 나타날 수 있음- 위험을 측정하는 대표적인 지표는 표준편차(총위험), 베타(체계적 위험), 추적오차(잔차위험) 등이 있음2) 위험조정 수익률- 수익률에서 위험에 따른 ... 음3) 위험조정 성과지표에서 주로 사용하는 위험의 종류와 특징(1) 표준편차- 체계적 위험과 비체계적 위험이 결합된 지표로 총위험이라고도 부름(2) 베타- 체계적 위험으로서 더 이상AT2 ... , 채권수익률- 만기와 듀레이션 : 양(+)의 관계- 채권수익률과 듀레이션 : 음(-)의 관계- 표면이율과 듀레이션 : 음(-)의 관계3) 듀레이션의 용도- 위험측정 : 듀례이션
    시험자료 | 150페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09
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    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    에 활용되는 기준으로 기대수익률과 표준편차를 활용하여 판단한다.4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오 ... 수정, 성과측정의 순서로 이루어진다. 첫 번째 단계인 투자 목표 설정은 투자자가 자신에게 맞는 목표수익률과 위험 수준, 자산 금액을 결정하는 것을 말한다. 이는 투자를 하는 목표 ... .① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인자본자산가격결정모형을 이루는 구성 요소는 기대수익률, 무위험이자율, 시장포트폴리오, 베타로 네 가지이다. 먼저 기대수익률은 투자를 하는 것
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    | 방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.12
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    1.금융투자의 과정과 투자유의사항을 설명하시오 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, 이 법률에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오. 3. 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, 평균-분산 기준을 설명하시오 4.자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, 파마-프렌치의 3요소
    의 과정은 일반적으로 투자목표설정, 기치분석과 평가, 포트폴리오 구성, 포트폴리오 수정, 성과측정 등의 단계로 진행된다.투자목표의 설정투자자의 목표 수익률과 위험수준을 정하고 투자할 수 ... 라고 엄 베타(βi)를곱한 것이다.E(ri) = rf +[E(rM)- rf] βiCAPM에서 중요한 시장위험의 척도는 바로 베타 (βi)이며, 자산의 기대수익률과베타 사이에는 선형관계 ... tock returns)”논문에서 CAPM이 현실과 부합하지 않는다는 증거를찾아냈다. 이들은 베타가 기대수익률의 기업 간 변동을 설명하지 못하며, 기업규모와장부가 대 시장가 비율
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    | 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.07 | 수정일 2022.06.14
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  • 자료 표지
    금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익률, 채권가격, 듀레이션
    이자율은 5%, 평균적인 투자자의 위험회피계수는 2, 시장 포트폴리오의 표준편차는 20%하고 하자. 이때 시장에 대한 기대수익률은? 이때, A기업의 베타는 1.2 이고, 무위험 자산 ... ※ 다음의 문제에 답하세요1. 다음의 개념을 설명하세요- 자본자산 가격결정모형증권의 요구 수익률을 베타로 측정되는 그 증권의 체계적 위험과 관련시키는 모형- 시장포트폴리오모든 ... 의 포트폴리오로 구성된 단일 뮤추얼펀드에 의해 충족될 수 있다는 주장- 증권시장선CAPM의 기대수익률-베타의 관계를 그래프로 나타낸 것- 차익거래증권들 간의 상대적 가격오류를 이용하여 무위험
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    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.12
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    경영통계학 - 연속확률분포에 대하여 요약하여 정리하시오.
    한 특성과 응용을 가지고 있다. 1. 정규분포 정규분포는 평균 μ와 표준편차 로 정의되며, 종 모양의 곡선을 갖는다. 정규분포의 확률밀도함수는 f(x)= {1} over {s ... 을 모델링하는 데 사용된다. 예를 들어, 사람의 키, 시험 점수, 측정 오류 등이 정규분포를 따른다. 또한, 금융 분야에서는 자산의 수익률 분포를 설명하는 데 사용된다. 2. 균등분포 ... 연속확률분포 0000.00.00 과 목 : 경영통계학 담 당 교 수 : 성 명 : 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 본론 1. 정규분포 2. 균등분포 3. 지수분포 4. 감마분포 5. 베타
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.05.19 | 수정일 2024.07.08
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    금융상품조사(예금상품과 펀드상품 비교분석 및 기대수익률과 위험 설명)
    자들에게 더 큰 메리트를 제공합니다. 이 펀드는 변동성 지표 중 표준편차(펀드의 변동성을 의미하며, 수익률이 평균에서 이탈하는 정도)가 18.42%로 동일유형 내에서 타 펀드 ... 에 비해 큰 변동성을 보였습니다. 이는 수익률의 폭이 크다는 것을 의미하며, 이는 투자의 위험성을 높일 수 있습니다. 그러나 동시에 이 펀드의 BM 민감도(베타, 펀드수익률이 비교지수 ... 수익이 얼마인가를 측정하는 지표)는 1.47로 동일유형 내에서 타 펀드에 비해 매우 우수하며, 이는 동일한 위험을 감수하면서 얻을 수 있는 예상 수익률이 높다는 것을 의미
    리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.07
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    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    설정 ② 가치분석과 평가 ③ 포트폴리오 구성④ 포트폴리오 수정⑤ 성과측정투자 목표 설정 단계에서는 투자자의 목표수익률 및 위험수준을 파악하여 투자금액을 결정한다. 그 후 가치분석 ... 때안에 투자하게 된다.일반적으로 평균-표준편차 평면에서 이를 판단하는 경우가 많으며 지배원리에 따라 자산을 선택한다고 본다. 다만 평균-분산 기준으로 어떤 투자안이 더 유리한지 ... 과 장부가/시장가 비율(book value/market value)이라는 요소를 추가하였다.이는 기존의 자본자산가격결정모형에 대한 실증분석 결과 주식의 수익률에 대한 시장 베타에 대한
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    | 방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.10
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    투자론 기말고사 문제
    베타 계수와의 관계를 직선으로 나타내고 있다.3. CML은 자본시장균형에서의 무위험자산을 포함한 효율적 포트폴리오들의 기대수익률과 표준편차로 추정된 위험의 관계를 규명하고 있 ... 률과 표준편차에 의존하며, 지배원리에 따라 투자대상을 선택한다. 4, 자본시장에 마찰요인이 없어 거래비용과 세금이 없으며 모든 투자자가 같은 무위험이자율로 대출과 차입을 할 수 있 ... 다.그러나 SML은 효율적 포트폴리오, 비효율적 포트폴리오 그리고 개별증권을 포함한 모든 자산의 자본시장균형에서의 기대수익률과 베타계수로 추정한 위험의 관계를 규명하고 있다.4. CML
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    | 시험자료 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.10
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    투자론 챕터 3개 각 2장 분량으로 의견, 느낌점 제시
    에 대한 위험 및 균형가격간의 관계를 설명하는 것이 특징이다.또한 자본시장선이 총위험 표준편차 및 기대수익률간의 관계를 나타내며 증권시장선은 체계적 위험 측정치라 할 수 있는 베타계수 ... 과 비효율적포트폴리오의 균형수익률도 측정가능하다는 차이가 있다는 점으로 자본시장선이 효율적 포트폴리오만을 대상으로 한다면 증권시장선은 비효율적 포트폴리오, 개별자산과 같은 모든 자산 ... 자산이나 포트폴리오 기대수익률이 어떻게 결정되는지 보여주는 가격 결정 메카니즘으로 개별자산의 기대수익률이 무위험 수익률과 위험 프리미엄의 합으로 구성된다는 점이다.여기서 자본시장선
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    | 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.04.01 | 수정일 2022.04.02
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    기업과증권시장의이해 과제 7
    의 분산과 표준편차를 크게 낮출 수 있다. 즉 분산투자를 하게 되면 개별 자산에 비하여 위험이 크게 감소한다. 이것을 분산투자효과라고 말하며, 분산투자를 통해 비체계적위험을 제거 ... 개별증권의 체계적위험, 은 시장포트폴리오의 기대수익률이다.8. 베타의 수식을 제시하고 베타가 가지고 있는 의미를 설명하시오./ σ m ^2= ρim베타는 CAPM에서 개별증권의 체계 ... 적위험만을 측정하는 도구로 고안된 것이다. 시장포트폴리오와 개별증권수익률 간의 회귀분석에서 추정되는 상관계수이다. 시장포트폴리오와 개별주식 i 사이의 공분산인 σ im을 시장위험값인 σ m^2 로 나눈다.
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    | 리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.03.17
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    투자론 다양한 그래프
    투자론 여러 가지 그래프① 자본배분선(Capital Asset Line) : CAL■ 기본 개념표준편차가 한 단위 증가할 때, 얻을 수 있는 기대수익률의 증가분을 나타낸 그래프이 ... _{f}에 차입을 할 수 있어야 한다. 일반적으로, 부채를 사용한 포트폴리오는 부채 없이 위험자산에 투자한 경우보다 기대 수익률과 표준편차가 더 높다.- CAL 상 ... 의 기울기는 베타계수(Beta Coefficient)를 나타낸다. 회기식의 베타는 시장의 변동에 대한 증권수익률의 평균적인 반응을 측정하는 것이기 때문에 체계적 위험의 자연
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.21
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    경북대학교 투자론(김상배) 중간고사 요약본
    . 포트폴리오의 기대수익률과 위험1) 완성포트폴리오 C에서 y만큼 위험자산에, (1-y)만큼 무위험자산에 배분할 경우의 기대수익률: →2) 완성포트폴리오의 표준편차는 위험자산의 표준편차*위험 ... 를 다르게 선택할 때 실현 가능한 위험-수익률 조합가) 기울기는 표준편차 1단위 증가할 때 얻는 기대수익률의 증가분과 같음, 즉 추가되는 위험 1단위당 초과수익률을 나타냄 → 보상 ... 는익률의 분산으로서 모든 기업에 공통으로 적용 ⇒ 의 크기는기업마다 다르기 때문에 체계적위험의 크기를 결정하는 것은 이다2) 포트폴리오분산의 측정가) 포트폴리오 베타포트폴리오
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    | 시험자료 | 15페이지 | 10,000원 | 등록일 2020.07.11 | 수정일 2020.10.24
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    엑셀을 이용한 투자론 포트폴리오 이론 실습
    엑셀을 이용한 투자론포트폴리오 이론 실습 마코위츠 모형을 통해 5개 주식의 투자기회집합 그리기>각 주식의 요약통계량(기대수익률, 표준편차, 공분산)Expected ... 다. Sharp의 모형을 통해 5개 주식의 투자기회집합 그리기각 주식의 요약통계량(기대수익률, 표준편차, 공분산)Expected ReturnVarianceStandard Deviation ... Covariance 함수를 통해 각 행렬에 상응하는 종목들의 공분산을 구한다. Mmult 함수를 통해 각 종목의 가중치에 따른 포트폴리오의 분산과 표준편차를 도출하는 연산식을 설정한다. 이후 해
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    | 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.05.05
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    자본자산 가격결정 모형 (CAPM)
    요인이 존재하지 않으며(거래비용 및 세금 등은 투자 의사결정에 영향을 주지 않음), 무위험자산이 존재하여 무위험이자율로 차입과 대출이 가능하다.미래에 자산의 기대수익률과 표준편차 ... 들은 자산의 기대수익률과 자산수익률의 표준편차에 대해서만 관심이 있다.투자자들은 위험회피형이며, 기대효용의 극대화를 목표로 한다.투자자들의 효용함수가 2차 함수이거나, 자산의 수익 ... 과 기대수익률의 관계를 나타낸다. 여기서 위험의 척도는 표준편차가 아니라 개별 자산과 시장포트폴리오수익률 사이의 공분산이 된다.5-2) SML에 대한 이해균형상태에서의 개별자산
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    | 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.09.02 | 수정일 2019.04.19
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2025년 10월 21일 화요일
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