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증권시장선 capm 재무관리 자본시장선 재무관리 위험 금융 수익분석 capm 문제 금융투자의 이해
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"베타와 수익률의 표준편차가 측정하는" 검색결과 21-40 / 186건

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    A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라
    는 다음과 같이 계산됩니다.표준편차 = √분산2) 공분산과 베타공분산 개념은 두 자산 수익률 모두 같은 방향 또는 반대 방향으로 얼마나 이동하는지 측정하는 지표로 사용할 수 있 ... 에 얼마나 분포하는지 보여주는 일반적인 측정 방법입니다. 분산과 표준편차는 투자수익률의 변동성을 측정하는 대표적인 지표이기 때문에 투자위험의 크기는 분산 또는 표준편차에 의해 측정 ... 합니다. 이를 통해 회사 및 기업이 안정적인 재정 건강상태를 유지하고 발전할 수 있습니다.2. 위험의 크기 측정 방법1) 분산과 표준편차분산과 표준 편차는 확률 분포가 기대치 주변
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12
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    독학사 경영학 3단계 투자론 기출문제 + <정답 및 해설 포함>
    절감7. 위험을 측정하는 대표적 지표가 아닌 것은?① 표준편차② 분산③ 베타계수④ 현재가치8. 서로 상관계수가 ?1인 두 자산을 동일 비중으로 구성한 포트폴리오의 위험은?① 0 ... 는 어떤 위험을 기준으로 하는가?① 총위험(표준편차)② 체계적 위험(베타)③ 비체계적 위험④ 기대위험43. 젠센의 알파(α)가 양수라는 의미는?① 시장보다 초과수익을 거두었다② 시장 ... 된다③ 위험요인은 단일 요인뿐이다④ 투자자는 비합리적이다14. 요인모형에서 특정 산업요인이 수익률에 미치는 영향을 측정하는 계수는?① 알파② 감마③ 베타④ 델타15. CAPM의 보안선
    시험자료 | 21페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.09.28
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    [금융투장의이해] 금융투자의 과정 투자 유의사항
    의 상품표준편차로 측정하고 있다. 투자안의 분산(표준편차)이 커질수록, 투자안의 위험이 적지 않다는 것을 의미한다. 이때 투자안의 위험이 커질수록 투자안의 가치가 더 작다고 평가 ... 투자안의 기대수익률이 같다면 표준편차가 작은 투자안을 선택할 가능성이 크다고 본다. 즉 두 투자안의 수익률의 표준편차가 같다면 기대수익률이 상대적으로 큰 투자안을 선택할 것이 ... 하는 투자자를 위험회피형이라고 한다. 따라서 위험회피형 투자자는 표준편차가 가장 작은 B 주식을 선택하는 가능성이 매우 크다.위험이 커질수록 투자안의 가치가 생각보다 더 크다고 평가
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.10.07
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    [최신자료] 2021년 2학기 한동 재무관리 과제 1(만점)
    .27.26.4잔차8303.53566837.9419585분산(%^2)114.4283.7334.27계91029.6표준편차(%)10.716.845.85계수표준 오차t 통계량P-값하위 ... .343211224"위와 같은 회귀식에서 는 주식 의 수익률, 은 시장수익률(주가지수의 수익률),"요약 출력 (주식 2 회귀분석)" 는 잔차항을 나타낸다. 기울기 는 체계적 위험의 측정 ... 의 베타 추정치는 0.814526588845655인 것을 알 수 있다."의 데이터 중 주가지수의 수익률을 독립변수로, 개별 주식의 수익률을"결정계수0.080125736(파란색 테두리
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.30
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    1. 금융투자의 과정과, 투자 유의 사항을 설명하시오. 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, 이 법률에서 증권과 파생 상품을 구별하는 기준을 설명하시오. 3. 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, 평균 분산 기준을 설명하시오. 4. 자본자산가격결정모
    을수록 투자자산의 가치는 높아진다. 위험회피형 투자자는 두 가지 투자안의 기대수익률이 같을시 표준편차가 작은 투자안을 선택 결정할 것이다. 즉 수익률의 표준편차가 동일하다면 두 ... 투자안 중 기대수익률이 상대적으로 큰 투자안을 선택하는 것을 평균-분산기준, 지배원리라 한다.투자자기대수익률(%)표준편차(%)투자자기대수익률(%)표준편차(%)A0.20.30C0.40 ... .50B0.20.35D0.50.50예를 들어, 4개의 포트폴리오가 있다고 가정해보면- C와 D는 동일한 표준편차를 가지고 있지만 기대수익률은 D가 높으므로, D가 C보다우월
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 9페이지 | 9,000원 | 등록일 2020.12.20
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    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    된다. 수익률이 % 단위인 경우라면 분산은 %^2로 표시하며 표준편차는 %로 표시한다. 투자안 가와 나가 있을 때 나의 분산과 표준편차가 가보다 더 크다면 더 위험한 투자안이 ... 분석과 평가, 포트폴리오 구성, 포트폴리오 수정, 성과측정으로 이어진다. 먼저 투자 목표 설정 단계에서는 투자자의 목표수익률과 위험수준 및 자산금액을 결정한다. 그 다음 가치분석 ... 는지를 보여주며 각각의 상황이 발생했을 때 실현될 변수값과 기댓값의 차이를 제곱한 값의 기댓값으로 표한다. 그 다음 표준편차는 분산의 제곱근이다. 이 역시 위험을 보여주는 척도로 활용
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19
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    3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오
    를 판단하는 것이며 이는 자산의 과거 수익률을 기반으로도 추정이 가능하다. 그 다음으로 위험은 일반적으로 수익률의 표준편차로 측정이 되며 이는 자산의 변동성을 보여준다. 포트폴리오 ... 에 포함시켜서 위험을 줄이는 것이다. 포트폴리오 이론의 핵심은 위험인 표준편차를 최소화하면서 기대수익은 최대화하는 최적의 자산배분을 파악하는 것이다. 3) CAPM CAPM ... 은 Capital Asset Pricing Model의 약자로서 자산의 기대수익률이 시장에서의 체계적인 위험, 즉 베타에 비례한다고 보는 이론이다. 베타는 특정한 자산의 시장 위험과의 상관
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.01
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    방송통신대학교 프라임칼리지 회계전공 데이터기반 투자공학입문 중간고사 대체 레포트(만점취득)
    와 다르게 나타날 불확실성을 말하고 위험은 변동성(표준편차), 왜도, 첨도, 베타 등으로 측정할 수 있다. 위험회피형 투자자는 위험에 대한 보상을 요구한다. 투자자의 투자의사결정을 분석 ... 할 때 평균과 분산 분석을 이용하는데 이때 일정한 요건이 충족되면 투자자는 기대수익률(평균)과 분산(혹은 표준편차)만으로 투자 의사 결정을 한다고 가정한다. 같은 평균값을 가진다면 ... + WBE(rB)- 포트폴리오 수익률이 rp는 WArA+ WBrB일 때 포트폴리오의 위험은 분산으로 측정하는 경우가 많다. 다음과 같이 계산된다.위험 = 분산 Var(rp) = Var
    방송통신대 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.03
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    (A+자료)3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오
    에서 예상되는 수익의 평균값을 의미하며,위험은 투자의 불확실성이나 변동성을 나타냅니다.일반적으로 위험은 주가의 변동성을 통해 측정하고, 주가의 표준편차나 베타 값을 사용합니다.2) 효율 ... 해서는 예상 수익률을 측정하여 발생 가능한 수익률의 확률 분포를 파악하여야 합니다.이번 과제에서는 주식의 기대수익률과 위험을 계산하고, 최적투자자산의 선택과정을 서술하도록 하 ... )CAPM은 예상 수익률을 계산하기 위한 모델로, 위험 프리미엄과 무위험 자산 수익률을 고려합니다.특정 자산의 예상 수익률을 계산할 때 베타 값을 사용하며, 높은 베타는 높은 위험과 높
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.25
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    3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오. 서론
    중단 또는 법적 문제에 직면할 수 있다. 아마존은 베타 버전에 반영되지 않은 반독점 조사, 노동 문제 또는 경쟁 심화에 직면해 있는 상태이다.따라서 표준편차, 위험가중치(VaR ... 는지를 측정한다. 이 둘 사이에는 일반적으로 양의 상관관계가 있으며, 즉, 수익률이 높을수록 위험도 높아진다. 투자 결정 이론은 이러한 투자의 '효용'을 최대화하는 방법을 제공한다.이 ... % - 1.75%) = 17.21%최적 투자 자산 선택베타 및 기대 수익률을 기준으로 볼 때 테슬라의 위험과 수익률이 가장 높고, 그 다음이 아마존, 그 다음이 애플이다. 그러나
    리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.06.28
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  • 판매자 표지 자료 표지
    [회계사2차] 재무관리 CAPM 관련 서술형문제정리
    포트폴리오는 비효율적인 포트폴리오이다.옳다. 제로베타 포트폴리오는 베타(즉, 체계적 위험)이 0 인 포트폴리오일 뿐 총위험(즉 ,표준편차)이 0인 포트폴리오는 아니다. 따라서 제로베타 ... 는 주식은 기대수익률이 균형기대수익률보다 높다는 것을 의미한다. 따라서 균형기대수익률이 될 때까지 기대수익률은 계속 하락하게 된다.(2017)개별자산의 체계적 위험을 측정하는 베타 ... 고 주식 F의 베타가 높다는 의미가 된다.주식 E의 주가의 움직임이 상당히 작으므로 표준편차가 작을 것이며, 심지어 시장과의 상관관계가 높다고 하더라도 베타는 상당히 낮을 것으로 예상
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.01
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  • 자료 표지
    재무관리_포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.
    는 상태를 ‘효율적’이라고 한다.효율적 투자선 개념은 그래프 상에서 가로축에 위험(표준편차), 세로축에 기대수익률을 놓고, 자산 조합을 달리하면서 형성되는 포트폴리오들의 집합 ... 전체와의 상관관계로 측정된다는 특징이 있다.CAPM에서는 개별 자산의 기대수익률이 무위험이자율에 시장위험 프리미엄을 곱한 베타(β)를 더한 형태로 표현된다. 여기서 베타는 시장 수익 ... 종류의 금융자산을 조합해 구성하는 포트폴리오는 위험을 줄이면서 기대수익을 높이고자 하는 투자자들의 핵심 도구로 여겨진다. 포트폴리오는 특정한 목표와 제약조건을 고려해 자산군과 비중
    리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.01
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  • 자료 표지
    재무관리_포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.
    (혹은 표준편차)을 측정함으로써 수익과 위험을 양적으로 표현하는 것이다. 그리고 투자자는 주어진 위험 수준에서 기대수익률을 최대화하거나, 주어진 기대수익률을 달성하면서 위험을 최소 ... 으로 조합해, 각 조합의 기대수익률과 위험(표준편차)을 그래프에 표시하면, ‘가능한 투자 조합’들이 분포한다. 그중에서도 수익과 위험의 조합이 다른 어떤 조합보다 우월한 조합 ... 포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.I. 서론재무관리에서 포트폴리오는 투자자가 여러 자산에 분산 투자함으로써 위험과 수익을 조절하는 전략을 의미한다. 특정 주식
    리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.10
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오
    의 표준편차로 나눈 것을 곱한다.2. 증권시장선이란증권시장선은 개별적인 자산이나 포트폴리오상의 균형수익률을 도출하는 모형이다. 체계적인 위험을 나타내는 지표인 베타에 비례하는 위험 ... 한 것이 바로 자본시장선이다. 이에 따르면 포트폴리오 가의 기대 수익률은 무위험이자율에 포트폴리오 가의 총위험인 표준편차에 시장포트폴리오의 기대수익률에서 무위험이자율을 시장포트폴리오 ... 프리미엄을 측정해서 균형수익률을 도출한다. 베타계수는 증권시장 전체에서 발생하는 변동 사항에 관련된 개별자산 수익률의 민감도를 보여주는 것으로 증권시장 전체에서 나타나는 수익
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.06
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  • 판매자 표지 자료 표지
    체계적위험과 비체계적위험에 대해 기술하고 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거할 수 있는지에 대해
    며 위험을 나타내는 지표는 분산이나 표준편차를 사용하게 된다. 단일 좌표에 종축은 기대수익률로 나타내고 횡축은 위험을 나타낸 것을 평균분산모형이라고 칭한다. 투자자는 위험이 동일 ... 적 위험과 체계적위험을 합한 총위험의 지표인 표준편차를 바탕으로 측정을 하게 된다.4. 포트폴리오를 통해서 위험을 완전히 제거할 수 있는가?포트폴리오의 분산을 통해서 위험을 제거할 수 ... 전체와 개별 종목 변화율 사이의 관계를 나타내는 회귀방정식의 기울기로 측정을 할 수 있기 때문에 투자이론에서는 베타의 개념으로도 나타낸다.3. 비체계적 위험이란비체계적 위험
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.17
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  • 자료 표지
    [A+레포트] 비영리회계에 대한 정의를 작성하시고, 자신의 의견과 참고문헌을 바탕으로 과제를 작성하시오
    . 또한, 위험의 크기를 측정하는 방법은 다양하다. 가장 기본적인 방법 중 하나는 변동성, 즉 투자 수익률의 표준편차를 측정하는 것이다. 변동성은 투자 수익의 변동 범위를 나타내 ... 은 다른 위험 측정 지표들도 시장 위험과 개별 투자의 관계를 평가하는 데 사용된다. 베타 계수는 특정 투자의 수익률이 시장 전체의 수익률 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내 ... 며, 수익률이 얼마나 예측 가능한지의 대한 지표이다. 변동성이 클수록 위험이 높다고 간주되며, 이는 투자자들이 더 높은 위험 프리미엄을 요구하는 이유가 된다. 또한, 베타 계수와 같
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.12
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    국민대학교 재무관리 2020+2021년 기말고사 족보 (정답 포함)
    ,03) ^{2} 0.2`=0.05410`표준편차 = 0.23259`표준편차`=` sqrt {0.05410} `=`0.23259② Rm기대수익률 E(Rm)=0.09E(R _{m ... 비용 (채권자의 요구수익률)E = 자기자본의 시장가치D = 타인지분의 시장가치t = 법인세율정답: 7.33%해설)기업가치 V = 10억, 부채 = 7억부채 베타 = 0.5, 주식 ... ) ^{2} 0.2`=0.00990표준편차 = 0.09950`표준편차`=` sqrt {0.00990} `=`0.09950③ I와 m의 공분산COV(R _{i} ,R _{m} )`=` s
    시험자료 | 15페이지 | 8,000원 | 등록일 2023.01.02 | 수정일 2023.06.17
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  • 자료 표지
    한국외대 경영대학 졸업시험 문제 답지
    ) 표준편차는 역사적 수익률의 중간치를 나타낸다분산은 표준편차의 제곱근이다.리스크는 수익률의 변동성을 뜻하며 분산 혹은 표준편차로 측정 가능하다47. 다음 중 베타의 대한 설명 ... 율이 만기수익률보다 적으면 무엇이라고 불리우는가?할인채할증채균형채불균형채46. 다음 중 평균, 분산, 표준편차에 관한 설명으로 알맞은 것은?(1) 역사적 평균수익률은 리스크를 나타낸다(2 ... 이다쿠폰지급액을 구하기 위해 액면가에 명시이자율을 곱한다만기는 채권이 상환되어야 할 때까지의 연수다쿠폰율은 유사한 리스크와 만기를 가진 채권의 시장 요구수익률이다45. 쿠폰
    시험자료 | 76페이지 | 5,500원 | 등록일 2024.12.09
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오
    자산과 같은 모든 자산에 대한 위험 및 균형가격간의 관계를 설명하고 있다. 자본시장선이 총위험 표준편차 및 기대수익률간의 관계를 나타내며 증권시장선은 체계적 위험 측정치라 할 수 ... 하고, 저평가된 증권을 매수하는 방법으로 수익을 창출하는 전략을 취할 수 있다.X축에서 베타가 1일 때에는 시장의 평균을 뜻하고 1보다 클 경우 시장 평균보다 위험도가 높다는 것 ... 적 포트폴리오뿐만이 아닌 개별주식과 비효율적 포트폴리오의 균형수익률도 측정가능하다는 차이가 있다.자본시장선이 효율적 포트폴리오만을 대상으로 한다면 증권시장선은 비효율적인 포트폴리오, 개별
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오
    자산과 같은 모든 자산에 대한 위험 및 균형가격간의 관계를 설명하고 있다. 자본시장선이 총위험 표준편차 및 기대수익률간의 관계를 나타내며 증권시장선은 체계적 위험 측정치라 할 수 ... 하고, 저평가된 증권을 매수하는 방법으로 수익을 창출하는 전략을 취할 수 있다.X축에서 베타가 1일 때에는 시장의 평균을 뜻하고 1보다 클 경우 시장 평균보다 위험도가 높다는 것 ... 적 포트폴리오뿐만이 아닌 개별주식과 비효율적 포트폴리오의 균형수익률도 측정가능하다는 차이가 있다.자본시장선이 효율적 포트폴리오만을 대상으로 한다면 증권시장선은 비효율적인 포트폴리오, 개별
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    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.14
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2025년 10월 21일 화요일
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