우리나라 경기변동성과 산업구조와의 관계

소개

우리나라 경기변동성과 산업구조와의 관계에 대한 거시경제학 수업레포트 입니다.

목차

1. 경기변동성의 변화
2. 경기변동성 변화와 산업구조 변화와의 관계

본문내용

1. 경기변동성의 변화
GDP의 분기별 성장률은 1990년대 이전에 비해 그 이후의 변동성이 다소 작아진 것을 알 수 있다. 특히 외생적 요인에 의해 경기가 급격히 침체되었던 1980년과 1998년 등 두 기간을 제외할 경우 이러한 현상은 더욱 뚜렷하다, 실제로 1990년 이후 GDP의 전분기 대비성장률은 그 이전에 비해 평균수준(1.92%→1.35%)과 표준 편차(2.0%→1.53%)가 모두 크게 낮아졌다.
GDP의 변동성 변화여부를 여러 가지 계량경제학적 방법을 이용하여 분석해 본 결과에서도 공통적으로 1990년대 초반을 전후하여 우리나라의 경기변동성에 뚜렷한 구조적 변화가 있었던 것으로 추정되었다.
경기변동이나 경제구조의 구조적 변화 발생여부에 대한 판단은 분석대상 기간이나 접근방식에 따라 다소 상이할 수 있는데 국내의 유사한 연구들에서도 1990년대를 전후하여 우리나라 경제구조에 변화가 일어났을 가능성이 가장 높은 것으로 보고 있다.
결론적으로 1990년 이후 경기의 변동성이 축소됨과 아울러 GDP 성장률도 구조적으로 낮아짐으로써 경기변동성에 뚜렷한 변화가 일어났을 것으로 판단된다. 이러한 경기변동성의 축소현상은 시기는 다르지만 G7 국가들(일본제외)에서도 공통적으로 관찰된다.

2. 경기변동성 변화와 산업구조 변화와의 관계
가. GDP 변동성 변화의 요인 분해
GDP를 구성하는 개별산업 생산의 변동성과 GDP 변동성간의 관계를 분산으로 파악할 경우 다음과 같은 관계가 성립된다.


따라서 비교대상 두 기간의 GDP 변동성의 차이는 다음과 같이 찾아낼 수 있다.



이 전개식은 비교기간(90～04)과 기준기간(70～89)간 GDP의 변동성 차이를 변동원천에 따라 분해한 것이다. ①은 산업구성비 변화에 기인하는 부분으로 부호가 양(+)이면 해당 산업의 비중이 상승했음을 의미한다. ②는 개별산업 자체의 변동성 변화에 기인하는 부분인데 부호가 양(+)이면 해당산업의 변동성이 확대되었다고 해석할 수 있다. ③은 산업간 변동연관구조의 변화에 기인하는 부분으로 부호가 양(+)이면 산업간 변동연관성이 긴밀해졌음을 의미한다. 따라서 ①과 ③을 산업구조 변화에 기인하여 경기변동성이 변한 부분으로 해석이 가능하다.

참고자료

· 없음