퀀트 투자 가이드(3) - 자산배분과 마켓타이밍 전략

소개

1. 퀀트 주식 투자에 필요한 핵심적인 가이드 자료입니다.
2. 주식 투자를 통해 수익을 창출하고 싶은 사람에게 도움이 되는 자료입니다.
3. 쉽고 간략하고 핵심적인 내용 위주로 작성하였습니다.

목차

1. 자산배분은 왜 할까?
2. 자산배분의 첫 번째 핵심 : 장기적으로 우상향하는 자산군 매수
3. 자산배분의 두 번째 핵심 : 상관성이 낮은 자산군에 투자
4. 자산배분의 세 번째 핵심 : 자산군별 변동성 비슷하게 유지
5. 한국형 올웨더
6. 마켓타이밍은 무엇인가?
7. 한국형 올웨더와 핼러윈 전략 결합하기

본문내용

1. 자산배분은 왜 할까?
1) MDD를 20% 이하로 낮추기 위해
시장이 반토막 나면 자신이 산 주시도 같이 반토막 날 가능성이 매우 크다.
주식에만 투자하면 아무리 여러 종목으로 나눠서 사더라도 MDD를 50% 이하로 낮추기가 어렵다. 그렇지만 자산배분을 활용한다면 20% 이하로 낮출 수 있다.

2) 우리는 미래를 예측할 수 없다.
예측은 불가능하다고 인정하는 것이 속편하다. 다행이도 자산배분을 하면 예측하지 않아도 경제가 어떤 식으로 변하더라도 지속적으로 돈을 벌 수 있다.

3) 투자 환경이 나빠지고 경제 위기가 와도 안전하다.
자산배분의 핵심은 경기가 좋을 때 잘 나가는 자산, 경기가 나쁠 때 오히려 잘 되는 자산, 물가가 가파르게 오르면 좋은 자산, 물가가 완만하게 오르거나 내릴 때 유리한 자산, 천재지변이나 전쟁 등 대위기가 왔을 때에도 괜찮은 자산 등을 동시에 보유하기 때문에 세상이 어떻게 변해도 큰 타격을 받지 않는다데 있다.

2. 자산배분의 첫 번째 핵심 : 장기적으로 우상향하는 자산군 매수
장기적으로 물가상승률보다 높은 수익률을 달성할 수 있는 자산은 주식, 부동산, 채권, 금, 원자재 정도이다.
주의할 점이 있다. 장기적으로 상승하는 자산군이 단기적으로는 횡보하거나 폭락할 수도 있고, 그 단기 구간이 10년, 20년 이상 지속되기도 한다.
일반적으로 상황, 즉 버블이 심하지 않으면 주식, 채권, 부동산, 금, 원자재는 장기적으로 우상향할 경제적인 근거가 충분히 있다.

참고자료

· 없음