퀀트 투자 가이드(2) - 퀀트 투자를 위해 준비할 것들

소개

1. 퀀트 주식 투자에 필요한 핵심적인 가이드 자료입니다.
2. 주식 투자를 통해 수익을 창출하고 싶은 사람에게 도움이 되는 자료입니다.
3. 쉽고 간략하고 핵심적인 내용 위주로 작성하였습니다.

목차

1. 퀀트 투자의 목표
1) 첫 번째, MDD를 20% 이하로 제한하기
2) 두 번째, 만족할만한 수익 내기

2. 퀀트 투자에 쓰는 소프트웨어
1) 투자 아이디어 찾기
2) 투자 전략 수립
3) 검증 단계(백테스트)
4) 종목 찾기

3. 투자로 돈 버는 3가지 방법
1) 자산 배분
2) 마켓타이밍
3) 종목선정

본문내용

1) 첫 번째, MDD를 20% 이하로 제한하기

MDD는 최대 낙폭이다. MDD가 커지면 두가지 문제가 생긴다.

첫 번째는 수학적 문제점이다. 손실이 50%보다 더 커지면 본전 만회에 필요한 수익률이 기하급수적으로 커진다.

두 번째는 심리적 문제점이다. 사람은 손해를 잘 못참는 동물이다. 어떤 수단을 통해서든 최대한 빨리 이치욕을 만회하고 손실을 되돌리고 싶어한다. 그래서 평정심을 잃고 정석적인 투자 방법을 버리고 이상한 투자법에 손대게 된다.

비이성적으로 전략이 없이 오로지 손실을 만회해야 하다는 이유로 뛰어드는 투자가 잘 되는 사례는 매우 드물다.

손실을 완전히 피해 갈 수는 없지만 MDD를 20% 이하로 낮추는 방법은 존재한다. 바로 자산배분이다.

2) 두 번째, 만족할만한 수익 내기

물가상승률 때문에 원금의 가치를 훼손하지 않으려면 원금이 매년 3%씩은 증가해야 한다.

은퇴 시기를 10~20년 정도 앞둔 직장인은 대부분 복리 8~14% 정도의 수익을 내면 충분하다.

(1) 10년 후 은퇴시

당장 1억원만 있어도 어느 정도 투자를 하면 10년 후 은퇴는 가능하다.

저축을 전혀 안하더라도 복리 15%의 수익률을 내면 10년 후 월300만원, 18% 정도 벌면 월500만원 정도 지출이 가능하다.

은퇴 후 월 500만원을 지출하려면 100만원 저축과 15%의 수익 또는 200만원 저축과 13%의 수익을 내야 한다.

은퇴 후 월 1,000만원을 지출하려면 300만원 저축과 16% 수익 정도가 현실적이다.

(2) 20년 후 은퇴시

당자 1억원만 있어도 어느 정도 투자를 하면 20년 후 은퇴가 가능하다.

저축을 한 푼도 안 해도 복리 13% 수익을 내면 월 500만원, 복리 16% 정도 되면 월 1,000만원 지출이 가능하다.

추가로 월 100만원씩 저축하면 복리 10% 정도의 수익만 내더라도 월 500만원, 복리 13% 정도 벌면 월 1,000만원 정도 지출이 가능하다.

참고자료

· 없음