펀드운용계획서, 펀드 매니저

소개

투자론 펀드운용계획서 입니다. A+받은 리포터 인만큼 펀드운용계획서 작성시 유용하게 쓰일 것 입니다.

목차

Ⅰ 집합투자기구 개요

Ⅱ자산배분에 따른 포트폴리오 구성
1. 주식분석
1.1 Variance-covariance matrix, 주식 포트폴리오
2. 채권분석
3. 주식포트폴리오와 채권 포트폴리오 투자기회집합
4.완성 포트폴리오의 VAR

Ⅲ. 시장분석
1. 주식시장분석
2.. 채권시장분석

본문내용

Ⅰ 집합투자기구 개요

1. 집합투자기구의 명칭

국민자산운용 증권 투자신탁 1호(채권혼합)

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류 : 투자회사
나. 운용자산별 종류 : 증권(혼합 채권형)
다. 개방형 · 폐쇄형 구분: 개방형(환매가 가능한 집합투자기구)
라. 추가형 · 단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 집합투자기구)

3. 집합투자기구의 운용기간

2011년 6월 1일 ~ 2012년 6월 29일

4. 투자전략

가. 국내 주식에 20%이상 70%이하 수준으로 투자하는 한편 20%이상 40%이하 수준으로 국내 채권에 투자합니다.

나. 주식 및 채권에 대한 투자비중은 시장상황에 따라 각각의 투자한도를 고려하여 전략적으로 결정됩니다.



다. 주식 부문 투자전략

주식은 개별 기업의 가치 및 위험등에 대한 Fundamental분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이와 관련하여 높은 매매 비용이 발생할 수 있습니다.

라. 채권 부문 투자전략

발행인의 신용 상태, 채권 듀레이션 및 위험등을 참고하여 운용역의 판단하에 운용되며 이에 따라 매매 비용이 발생할 수도 있습니다.

※ 위의 투자전략과 관련하여 본 집합투자기구가 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

4. 이 집합투자기구에 적합한 OO기업

국민경영자산운용(주)은 집합투자기구의 주된 투자대상 및 운용전략 등을 기준으로 원본손실가능성을 고려하여 집합투자기구의 위험등급을 분류하고 있습니다. 이 집합투자기구 재산의 70%까지 투자하는 국내 상장주식은 채권 등에 비하여 가격변동성이 큼에 따른 위험이 있으므로 위험등급 5등급 중 2등급에 해당합니다. 하지만 고객님은 여유자금 500억원을 1년간 투자하려고 합니다. 투자기간이 짧은 만큼 신중한 의사결정과 철저한 분석을 통해 안정적인 이자수익을 올림과 동시에 자산의 일정부분을 주식에 투자하여 자본소득을 추구하겠습니다.

참고자료

· Financial Modeling, Mit Pr, Benninga
· 금융공학 모델링, FnGuide, 이준행
· 한국은행 경제통계시스템 ECOS - MMF수익률, 국채 수익률
· 한국은행 해외경제포커스
· IMF world economic outlook April 2011
· LG경제연구원 성장과 물가를 감안한 정책 금리수준
· www.krx.co.kr - 시가총액비중
· http://www.kofiabond.or.kr, - 회사채 수익률, 듀레이션