신용공급제약하의 중소기업의무대출비율제도의 효과성 연구 (The Study on the Effectiveness of the System of SME Loan Obligation Ratio under Constraints of Credit Supply in Korean Banks)

서지정보

· 발행기관 : 한국자료분석학회
· 수록지 정보 : Journal of The Korean Data Analysis Society / 20권 / 5호 / 2497 ~ 2506페이지
· 저자명 : 서지용

초록

본 논문은 바젤 III와 IFRS 9 본격 시행에 대비하여, 추가적 자본확충과 대손충당금 적립 요구가 강해질 경우 중소기업의무대출비율제도의 효과성 여부를 분석하였다. 패널로짓모형을 통해 실증적으로 분석한 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 자본확충에 대한 부담 증가는 은행들의 중소기업의무대출비율제도 준수 가능성을 낮추었다. 해당 분석결과는 최근 해외연구인 Mayordomo, Rodriguez-Moreno(2018)의 주장과 부합하였다. 둘째, 대손충당금 추가적립의 요구는 중소기업의무대출비율제도 준수여부에 통계적 유의성을 보여주지 못했다. 셋째, 순이자마진의 감소, 단기금리 하락, 중소기업대출수요 증가는 중소기업의무대출비율제도의 준수 가능성을 낮추는 것으로 확인되었다. 특히, 해당 연구결과는 낮은 금리수준이 지속될 경우 은행의 위험감수성향이 높다는 Ioannidou, Ongena, Peydro(2015), Nicolo, Lucchetta(2010)의 선행연구결과와 상반된 것으로 나타났다. 결론적으로 중소기업의무대출비율제도는 자본확충 요구가 강해지는 상황에서 은행의 동 제도 준수 인센티브가 낮아지는 취약점을 가지고 있어, 안정적이고 지속적인 중소기업대출공급을 유인하기 위한 해당 제도의 개선이 필요하다.

영어초록

This paper analyzed whether there is the effectiveness of the system of SME loan obligation ratio in case of expanding additional capital and provision is required in compliance in readiness for enforcement of Basel III and IFRS 9. Using panel logit regression, current study shows the main results as follows. First, increment of required capital to banks leads to lowering the possibility of obeying above system, and the evidence is line with the recent foreign study of Mayordomo, Rodriguez-Moreno (2018). Second, the requirement of provision does not affect the system with statistical significance. Third, reduced net interest margin, lowering short-term rate, and increased SME loan demand result in lowering the possibility of abiding by the system. Especially, above evidence is against the previous study result: lowering short-term rate results in high risk-taking propensity of banks, argued by Ioannidou, Ongena, Peydro (2015), Nicolo, Lucchetta (2010). As a result, the system of SME loan obligation ratio under increased pressure of additional capital requirement does not incentive to obey it for Korean banks, and therefore systematic improvement is needed in order to make SME lending stable and persistent.

참고자료

· 없음