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금융회사의 리스크와 리스크관리시스템 및 금융감독 규제2025.05.031. 금융회사의 주요 리스크 금융 회사의 주요 리스크로는 금리 리스크, 신용 리스크, 유동성 리스크, 외환 리스크 등이 있다. 은행의 경우 신용 리스크와 유동성 리스크 관리가 특히 중요하며, 보험회사의 경우 금리 리스크와 신용 리스크 외에도 운영 리스크가 중요한 것으로 여겨진다. 금융투자회사는 다양한 리스크를 마주하고 있으며, 신용 리스크, 금리 리스크, 유동성 리스크 외에도 법률 리스크, 운영 리스크 등이 존재한다. 2. 금융회사의 리스크 관리체계 금융회사들은 개별 리스크 관리와 종합 리스크 관리 체계를 운영하고 있다. 개별 리스...2025.05.03
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금융기관론 기말고사 요약 (9-15장)2025.11.181. VaR(Value at Risk) 측정 VaR는 주식과 채권의 리스크를 측정하는 방법으로, 주식은 베타모형을 사용하여 VaR=z*V*ß*σm으로 계산하고, 채권은 수정듀레이션을 활용하여 VaR=z*P*MD*σ(dr)로 계산한다. 포트폴리오 VaR은 개별 VaR의 단순합으로 상관계수 1을 가정한다. VaR의 장점은 비모수적 방법 사용 시 정규분포 가정이 불필요하고 요구자본 계산이 용이하며 왼쪽 꼬리 리스크만 측정해 직관적이다. 단점은 VaR 초과손실의 크기를 알 수 없고 SubAdditivity를 만족하지 못한다. 2. 신용리스...2025.11.18
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증권화가 국제금융위기에 미치는 영향 분석2025.11.131. 증권화의 정의 및 개념 증권화는 대출채권, 부동산 전세권, 유가증권 등 특정 자산을 금융 기법을 통해 증권 형태로 만들어 시장에서 거래될 수 있도록 하는 과정입니다. 고정화된 자산을 유동화하여 자금 조달을 용이하게 하며, 기초자산의 현금흐름을 기반으로 증권을 발행합니다. 예를 들어 카드 이용대금 채권을 기초자산으로 하여 자산 유동화 채권을 발행하면, 차주 정보와 무관하게 증권을 유통하여 자금을 확보할 수 있습니다. 2. 서브프라임 모기지 사태와 증권화의 역할 2008년 금융위기는 낮은 신용등급의 사람들에게 제공된 서브프라임 모...2025.11.13
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미국투자 관련 지표에서 배운 장단기 금리 스프레드, 신용 스프레드, BEI와 VIX 지수에 대한 주요 사항2025.01.261. 장단기 금리 스프레드 장단기 금리 스프레드는 경제 상황과 금융 시장 전망을 평가하는 중요한 지표로, 경제 전망, 경기 침체 예측, 중앙은행 금리 정책, 시장 불안정성 등을 나타냅니다. 이 지표는 미국 경제 및 글로벌 경제 상황을 예측하고 투자 전략을 세우는 데 중요한 역할을 합니다. 2. 신용 스프레드 신용 스프레드는 채권 시장에서 리스크와 수익 간 균형을 평가하는 핵심 지표로, 기업의 신용 위험, 경제 상황, 투자자의 위험 선호도, 연준의 금리 정책 등을 반영합니다. 신용 스프레드 변화를 주시하는 것은 채권 시장에서 중요한 ...2025.01.26
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국제무역에 있어 신용장은 중요한 결제수단으로 이용된다. 그 까닭과 신용장의 장단점을 논하시오.2025.04.291. 신용장의 개념 신용장이란 국제무역 거래를 할 때 현실적으로 상호 간의 신용 상태를 제대로 알기 어렵기 때문에 고안된 정책으로써, 수입업자 대신 수입업자의 개설 은행이 수출업자나 어음 매입은행으로 하여금 수익자에게 대금을 지급하겠다고 확약하는 일종의 약정서이다. 곧 신용장에 명시된 조건과 국제 표준은행관습의 규정을 전제로 한 대금 지급을 확약하는 계약을 의미한다. 즉 거래신용을 은행신용으로 전환해주는 하나의 금융 수단이다. 2. 신용장이 중요한 결제수단인 이유 국제무역에서 무역계약을 통해 서로 간에 약정한 상품을 인도하고 그에 ...2025.04.29
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시장이자율 변화에 따른 회사채 가치 분석2025.01.281. 회사채 가치평가 회사채의 가치평가는 투자자들이 투자 결정을 내리는 데 중요한 기준을 제공하며, 이 과정은 단순히 숫자를 계산하는 작업을 넘어, 미래의 수익과 위험을 통합적으로 고려하는 복잡한 분석 과정을 포함한다. 대표적인 가치평가 방법으로는 현금흐름 할인 모델, 신용 리스크 프리미엄 모델, 시장 가격 비교 모델이 있으며, 각각의 방법은 고유의 장점과 한계를 가진다. 2. 현금흐름 할인 모델 현금흐름 할인 모델은 채권의 미래 가치를 현재 가치로 환산하는 방식을 기반으로 한다. 이 방법은 채권이 제공하는 이자와 원금 상환의 흐름...2025.01.28
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신용장에 대해 설명하시오2025.01.151. 신용장의 개념과 역할 신용장은 무역 거래에서 판매자에게 결제를 보장하는 중요한 도구이다. 이 도구는 무역 거래의 안정성을 높이고 신뢰를 구축하는 데 기여한다. 판매자가 물품이나 서비스를 제공한 후에도 결제를 받을 수 있도록 보장하여, 판매자가 불확실한 무역 리스크에 대해 안정성을 확보할 수 있도록 한다. 또한, 신용장은 국제 무역에서의 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 한다. 2. 신용장의 종류 신용장은 다양한 종류가 있으며, 각각의 종류는 특정한 상황이나 필요에 따라 다른 역할과 기능을 수행한다. 무조건적 신용장은 결제 조건...2025.01.15
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두산그룹의 리스크 관리와 ESG 경영전략 사례연구2025.11.141. 리스크 관리 리스크는 손실이 생길 수 있는 가능성이 높은 상태로, 기업 경영활동에 다양한 형태의 리스크가 존재한다. 리스크 관리는 발생한 리스크를 수용하거나 그 결과와 가능성을 완화하기 위한 활동이다. 리스크 관리의 목표는 최소 비용으로 손실을 최소화하고 조직의 경제적 효율성을 확보하며, 장기적으로 조직의 생존성을 확보하고 기업활동의 연속성을 유지하는 것이다. 2. 두산그룹의 리스크 발생 2017년 문재인 정부의 탈원전정책과 주택시장 안정화를 위한 대출규제 발표로 두산그룹의 주력 자회사인 두산중공업과 두산건설에 심각한 영향을 ...2025.11.14
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2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리, GDP 변화율, SP500 지수 등의 추이2025.04.261. 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate) 추이 2013년부터 2022년 8월까지 미국의 기준금리 추이를 그래프로 나타내었다. 기준금리는 2015년부터 점진적으로 상승하다가 2022년 들어 급격히 인상되는 모습을 보였다. 2. 미국의 GDP 변화율 추이 2013년부터 2022년 8월까지 미국의 GDP 변화율 추이를 그래프로 나타내었다. GDP 변화율은 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 큰 폭의 하락을 보였지만, 이후 점차 회복세를 보이고 있다. 3. S&P500 지수 추이 2013년부터 2022...2025.04.26
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[경영학] 재무관리와 재무분석2025.05.081. 재무 관리 개요 재무 관리는 기업의 핵심 활동 중 하나로, 기업의 재무적인 측면을 효과적으로 관리하고 최적의 재무 결정을 내리는 것을 목표로 합니다. 재무 관리는 기업의 경제적 안정성, 성장 가능성, 투자 가치 등에 직접적인 영향을 미치며, 기업의 재무 상태를 평가하고 개선하는 중요한 역할을 합니다. 재무 관리의 목표는 기업의 재무적인 안정성과 성과를 유지하고 향상시키는 것이며, 이를 위해 자금 조달과 투자, 자산과 부채의 관리, 이익 관리와 성과 측정 등의 기능을 수행합니다. 2. 재무 분석 방법 재무 분석 방법에는 재무 비...2025.05.08
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