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은행들의 자금 사정이 나아지고 있는 이유2025.05.011. 유동성 커버리지 비율(LCR) 4대 은행의 유동성 커버리지 비율(LCR)이 모두 100%선을 넘어섰다. 이는 은행들의 자금 사정이 개선되고 있음을 보여준다. 2. LCR 회복 작년 11월 금융당국의 조치로 LCR이 90%대로 떨어졌지만, 빠르게 회복했다. 이는 은행들의 자금 사정이 안정화되고 있음을 나타낸다. 3. 한국의 경제 발전 한국은 교육과 후천적인 노력을 통해 경제적으로 부유하고 정치적으로 안정된 국가가 되었다. 이제는 선진국으로서 국제사회에서 책임 있는 역할을 해야 할 때이다. 1. 유동성 커버리지 비율(LCR) 유동...2025.05.01
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금융회사의 리스크와 리스크관리시스템 및 금융감독 규제2025.05.031. 금융회사의 주요 리스크 금융 회사의 주요 리스크로는 금리 리스크, 신용 리스크, 유동성 리스크, 외환 리스크 등이 있다. 은행의 경우 신용 리스크와 유동성 리스크 관리가 특히 중요하며, 보험회사의 경우 금리 리스크와 신용 리스크 외에도 운영 리스크가 중요한 것으로 여겨진다. 금융투자회사는 다양한 리스크를 마주하고 있으며, 신용 리스크, 금리 리스크, 유동성 리스크 외에도 법률 리스크, 운영 리스크 등이 존재한다. 2. 금융회사의 리스크 관리체계 금융회사들은 개별 리스크 관리와 종합 리스크 관리 체계를 운영하고 있다. 개별 리스...2025.05.03
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금융기관경영론: 금융업무와 규제자본제도 분석2025.11.171. 위탁매매업무와 자기매매업무 위탁매매업무는 고객의 매매주문을 중개하고 수수료를 받는 투자 중개 업무이며, 자기매매업무는 자기계산과 자기명의로 금융투자상품을 매매하는 업무다. 증권회사는 자기매매업무를 통해 시장의 수급불균형을 조정하고 가격 연속성을 확보함으로써 시장조성자로서의 책무를 수행한다. 2. 여신전문금융회사 여신전문금융회사는 수신기능 없이 여신업무만 취급하는 금융기관으로, 리스회사, 신용카드회사, 할부금융회사, 신기술사업금융회사 등으로 구성된다. 이들은 금융기관 차입금과 채권 발행으로 자금을 조달해 벤처금융, 리스, 소비자...2025.11.17
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금융기관론 기말고사 요약 (9-15장)2025.11.181. VaR(Value at Risk) 측정 VaR는 주식과 채권의 리스크를 측정하는 방법으로, 주식은 베타모형을 사용하여 VaR=z*V*ß*σm으로 계산하고, 채권은 수정듀레이션을 활용하여 VaR=z*P*MD*σ(dr)로 계산한다. 포트폴리오 VaR은 개별 VaR의 단순합으로 상관계수 1을 가정한다. VaR의 장점은 비모수적 방법 사용 시 정규분포 가정이 불필요하고 요구자본 계산이 용이하며 왼쪽 꼬리 리스크만 측정해 직관적이다. 단점은 VaR 초과손실의 크기를 알 수 없고 SubAdditivity를 만족하지 못한다. 2. 신용리스...2025.11.18