"Value-at-Risk(VaR)"의 검색결과 입니다.

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Frm part 2 델타노말 분석법 cfa level 1 frm frm part2 garch 재무관리 위험

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"Value-at-Risk(VaR)" 검색결과 1-20 / 119건

위험관리에서의 베이지안 이론을 활용한Value at Risk 사후검증 (Back-testing Value at Risk(VaR) Models in Risk Management under a Bayesian Perspective)

한국경영공학회 이유나, 김성도, 윤덕균

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.04 | 수정일 2025.06.09

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전환사채 주식전환을 위한 조건부 VaR 최적화 (Conditional Value-at-Risk Optimization for Conversion of Convertible Bonds)

한국경영과학회 박구현, 심은택

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.13 | 수정일 2025.05.21

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조건부 VaR를 이용한 배당부 생명보험계약의 위험관리 (Risk Management for Participating Life Insurance Contracts Using Conditional Value-at-Risk)

한국리스크관리학회 지홍민, 신지숙

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.13 | 수정일 2025.05.21

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조건부 Value-at-Risk와 Expected Shortfall 추정을 위한 준모수적 방법들의 비교 연구 (Comparison of semiparametric methods to estimate VaR and ES)

한국통계학회 김민조, 이상열

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.01 | 수정일 2025.07.05

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외환위기 기간중 한국 손해보험사의VaR 추정치 및 자본적정성 평가 (Assessing the Value-at-Risk Estimates and Capital Adequacy of Korean Property/Casualty Insurers over the Financial Crisis)

한국리스크관리학회 공재식

논문 | 40페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.11 | 수정일 2025.07.19

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Value at Risk(VaR)를 이용한 환리스크(환위험) 측정(델타 노말 방법과 역사적 방법)

1백만불을 매수한 투자자의 일일 VaR를 구하여 환리스크를 측정하시오I. Value at Risk의 개념- Value at Risk(이하 VaR)는 JP Morgan에서 개발 ... 외환론Value at Risk(VaR)를 이용한 환리스크(환위험) 측정(델타 노말 방법과 역사적 방법)Q. Value at Risk의 개념을 설명하고, VaR를 이용하여 USD ... 되고 있다.II. VaR 측정의 방법론① Delta-Normal method(델타 노말 방법)- 보유한 포지션으로부터 발생하는 손익(r)의 수익률이 정규분포를 따른다고 가정

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.10.25 | 수정일 2021.11.02

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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

하는 데에도 활용되고 있다. 특히 2004년 최종안이 확정된 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형(internal value-at-risk model)을 이용하여 위험 수준 ... ?증권?보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. VaR는 발생 가능한 손실금액 자체 ... 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.1. 서론2. 본론3. 결론4. 참고문헌1. 서론VaR(Value at Risk

리포트 | 4페이지 | 3,000원 (50%↓) 1500원 | 등록일 2023.01.05

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서울시립대학교 일반대학원 인공지능학과(인공지능대학원) 연구계획서

개념 공간에 접지하는 연구, 트랜스포머 기반 의료 작업을 위한 기하학적 유사 형태의 분할 기반 비지도 시각적 표현 학습 연구, VaR(Value at Risk)가 머신러닝 및 딥러닝 ... 리케이션을 갖춘 전문가 시스템을 기반으로 부문 간 및 다중 소스 적응을 통한 ESG 정보 추출 연구, 분산 평균 추정에서 통신-프라이버시-효용 트레이드오프의 정확한 최적성 연구 ... 의 연관성 연구, 확장된 광고를 이용한 BLE 기반 실내 측위 연구, 수정된 Richardson-Lucy Deconvolution을 사용한 단층영상합성 시스템의 전체 3차원 변조

자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.05.09

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2025 한국산업은행 청년인턴(공학) 자기소개서, 면접자료

서를 교수님께서 우수작으로 선정해 주셨습니다.자격증으로는 FRM(Level I)을 취득했으며, 현재 Level II를 준비 중입니다. 스터디 모임을 직접 조직하여 VaR(Value ... at Risk)·신용리스크·시장리스크 모델링을 주 2회씩 토론·실습했습니다. 또한 ‘핀테크 해커톤’에서는 Python과 Pandas를 활용해 금융 시계열 예측 모델을 구현, 팀원 ... 었습니다.이후 모든 프로젝트에서 초기 프로토타입 단계부터 검증-피드백-개선 사이클을 엄격하게 적용하고 있습니다. 이로써 중간 점검 없이 일방 통과하던 과거와 달리, 단계별 리스크를 사전

자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.27

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한국산업은행 2025년 2차 청년인턴 은행일반(서울 경기권) 자기소개서, 면접자료

(Value at Risk) 분석 서포트를 하면서 보고서 작성 속도를 20% 단축시켰고, 시장 변동성 지표를 시각화해 실무자의 의사결정을 지원하였습니다.이처럼 교내외 교육과 자격 ... 겠습니다. 셋째, 인턴십 종료 후 정규직 전환 또는 금융사 취업 시 ‘산업금융 전문가’로 자리매김할 수 있도록, 입사 이후 3년 내에 FRM(Financial Risk Manager ... 과 함께 발표하여 우수상을 수상한 경험이 있습니다. 이 과정에서 Pandas·NumPy·Scikit-learn 라이브러리를 활용한 데이터 전처리와 머신러닝 모델링 실무 역량을 쌓았

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.27

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.

률의 곱을 뺀 값으로 측정할 수 있다.2) 구체적인 측정방법①VAR (Value at Risk)VAR는 주로 시장 위험을 측정하는 데 사용되는 방법으로, 일정 기간 동안 특정 신뢰 수준 ... 재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.- 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 재무관리의 정의2. 재무관리에서 위험의 의미 ... 에는 다음과 같은 것들이 있다.①시장 위험(Market Risk)시장 가격의 변동으로 인한 위험으로, 주가, 환율, 이자율 등이 해당된다. 주식 시장의 변동, 환율 변동, 이자율

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.04

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[A+레포트] 금융시장(또는 기상예보)에서 통계가 사용되고 있는 사례를 찾아보세요.

하고 관리하는 데 중요한 도구로 사용된다. 대표적인 리스크 관리 지표인 Value at Risk (VaR)는 특정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실을 예측하는 데 활용된다. VaR ... 있는 다양한 리스크를 사전에 파악하고, 이를 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 예를 들어, Value at Risk (VaR) 모델은 특정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 ... Theory)은 평균-분산 최적화를 통해 포트폴리오의 기대 수익과 리스크를 균형 있게 조절하는 방법을 제시한다. 이 과정에서 통계적 분석은 각 자산의 기대 수익률, 변동성, 상관관계

리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.01.15

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VaR 모형을 이용한 건설관련 공제조합의 총보증한도 추정 (A Study on the Total Guarantee Limit for Construction-related financial cooperatives Using the VaR)

대한건축학회 김미라, 김용규, 박선구

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.09 | 수정일 2025.07.11

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오

번째로 **VaR(Value at Risk)**는 일정 기간 동안 특정 자산이나 포트폴리오가 일정 확률 하에 발생할 수 있는 최대 손실액을 측정하는 방법이다. 예를 들어, VaR ... 률이 평균에서 ±15% 범위 내에서 변동할 가능성이 크다는 것을 뜻한다. 다시 말해, 이 주식의 수익률이 25%가 될 수도 있고, -5%가 될 수도 있음을 의미한다.두 번째로 베타 ... 이 5% 수준에서 1억 원이라면, 이는 해당 자산이 95%의 확률로 1억 원 이상의 손실을 보지 않을 것이라는 의미이다. VaR는 금융 기관이나 대형 투자자들이 자신의 포트폴리오

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.13

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Long Memory Value-at-Risk for Longand Short Trading Positionsin the Korean Bond Index (Long Memory Value-at-Risk for Longand Short Trading Positionsin the Korean Bond Index)

한국금융공학회 강상훈

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고

보다 크면 시장보다 변동성이 큰 것이고, 1보다 작으면 변동성이 작은 것이다. 이 외에는 Value at Risk의 앞글자를 딴 VaR이 있다. VaR은 특정 기간 동안 일정 확률 ... 기간 수익률은 한 기간 동안의 수익률을 계산하는 것이다. 수익률(R) = (최종 가치 - 초기 투자액) / 초기 투자액의 공식으로 구하게 된다. 예를 들어서 초기 투자액이 천만원 ... ) = [(최종 가치 / 초기 투자액)^(1/n)] - 1의 공식을 사용하여 산출을 하는데 여기에서 n은 투자 기간의 연수이다.2. 위험은 무엇인가위험은 투자 수익률이 불확실한 정도를 의미

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.16

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[24년] CFA 레벨1 Book 2 최종핵심 서브노트 (Portfolio Management and Corporate Issuers)

Managementweak governance : lead to less-than-optimal risk, reducing company value.Poor compliance ... returns are equal, risk-averse investor will always prefer the less risky portfolio.Financial models ... upward for risk-averse investors, because they will take on more risk only given greater E[R]An

시험자료 | 17페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.06.14 | 수정일 2024.12.24

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극단적인 사이버 사고의 통계적 모형과 응용 (Statistical Modeling and Applications of Extreme Cyber Events)

경남대학교 산업경영연구소 김무환, 권순일

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.08 | 수정일 2025.05.17

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라

되기 때문이다. 그래서 재무관리에서는 VaR 이라는 개념을 도입했다. VaR은 Value at Risk의 약자로, 발생가능한 최대 손실 금액을 나타내는 개념이다. 재무관리의 목적 ... 은 다음과 같이 정의된다.Var(X)`=` {1} over {n} sum _{i=1} ^{n} (x _{i} - {bar{x}} ) ^{2}해당 식을 주식 A의 사례를 통해 구체 ... 적으로 살펴보면 A의 분산은 다음과 같다.Var(X _{A} )= {1} over {2} (200-125) ^{2} +(50-125) ^{2} =`5625분산의 단위는 확률변수 또는

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.05.10 | 수정일 2023.06.02

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사후검증(Back-testing)을 통한 다변량-GARCH 모형의 평가: 사례분석 (Assessments for MGARCH Models Using Back-Testing: Case Study)

한국통계학회 황선영, 최문선, 도종두

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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