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"Fama-French 5요인모형" 검색결과 1-16 / 16건

  • 요인모형의 주식수익률 예측 성과 비교 (Comparison of Multi-Factor Asset Pricing Models for Predicting Stock Returns)
    한국금융공학회 이현석
    논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.08 | 수정일 2025.05.08
  • What Explains China’s GEM Market? Evidence from the Five Factors (What Explains China’s GEM Market? Evidence from the Five Factors)
    아시아.유럽미래학회 소성열, 안연주, 최문섭
    논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14
  • 금융투자의이해, 1, 금융투자의 과정과, 2, 투자 유의 사항을 설명하시오.
    모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과 ... 라가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)자본자산 가격결정 모형(Capital Asset Pricing ... 수 있는 Size, Value factor의 작용 유무에 따라 수익률이 달라질 수 있다는 의미다. Fama French (FF)의 모형은 CAPM(Capital Asset
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.11.04
  • 판매자 표지 자료 표지
    [회계사2차] 재무관리 CAPM 관련 서술형문제정리
    CAPM 정리(2011)Fama French의 3요인모형과 전통적 CAPM의 비교① 시장포트폴리오와의 관계뿐만 아니라 기업의 규모 요인과 장부가 대 시장가비율의 크기라는 요인 ... 의 시장 베타도 시간에 따라 변할 수 있기 때문이다.(2016) 이머징마켓에 공격적으로 투자하는 헷지펀드의 운용성과를 FamaFrench의 3요인모형을 이용하여 측정할 경우 나타날 ... 수 있는 문제점을 3줄 이내로 서술하시오.FamaFrench의 3요인모형으로 펀드의 운용성과를 측정하려면, 소형주/대형주, 가치주/성장주 등 특성이 서로 다른 다양한 주식
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.01
  • 판매자 표지 자료 표지
    효율적시장가설에 대해 상세히 설명해 보시오. 이것이 투자자에게 주는 함의는 무엇인가? 기술적분석과 기본적분석에 대해 설명하고 투자자에 있어 유용성에 대해 설명해 보시오. 시장이상현상에 대해 가능한 모든 예를 들어 설명해 보시오. Fama-French 3요인 모형에 대해 설명해 보시오. 이 모형을 이용해 A펀드와 B펀드의 성과평가 비교
    가 성장주보다 수익이 크다, 어닝 서프라이즈는 한동안 지속된다. 연말연시에는 중소형주가 강세다. 등이 있다.4. Fama-French 3요인 모형에 대해 설명해 보시오. 이 모형 ... 을 이용해 A펀드와 B펀드의 성과평가 비교 예시를 제시하시오.파마 프렌치 3요인 모델은 자본자산 가격결정 모형(CAPM)의 확장형 모델이며, 시장 리스크, 기업 규모, 기업의 장부 ... 은 기술적분석이다. 왜냐하면 인문학에 기초한 기본적분석은 변동요인과 리스크요인이 많기 때문이다. A는 분명 C로 나아가야 하는 것이 일반적이고 상식적이지만, 자연재해, B의 등장
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 5,500원 | 등록일 2022.12.06
  • 1.금융투자의 과정과 투자유의사항을 설명하시오 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, 이 법률에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오. 3. 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, 평균-분산 기준을 설명하시오 4.자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, 파마-프렌치의 3요소
    의 민감도이다.파마-프렌치 3요인 모형요인들 비교- 파마(Fama)와 프렌치(French)는 “주식 수익률의 횡단면특성(The cross-section ofexpected s ... -분산 기준을 설명하시오.4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형요인들을 비교하여 설명하시오.5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념 ... (Multifactor explanations of asset pricing anomalies)” 논문에서 CAPM 대신파마-프렌치의 3요인모형을 사용하여 정상수익률을 계산
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.07 | 수정일 2022.06.14
  • 투자론 기말정리
    (증권특성선): 한 증권의 무위험이자율을 초과하는 기대초과수익률을 시장의 초과수익률의 함 수로 나타내어 그린 선3. Fama French Research(3요인모형)1) size ... 이 무시할만한 수준4) factor portfolio(요인 포트폴리오): 증권시장선 관계를 다요인 모형으로 일반화시킬 때 기준포트폴 리오(benchmark)역할을 한다5. 요약 ... 을관계를 항상 모든 증권에 대 해 보증해주지는 못하게 된다.15) 다요인 APT는 여러 가지 체계적 위험의 원천을 반영하기 위해 단일 요인모형을 일반화시킨 것 이다.6. 문제분석1
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.01 | 수정일 2020.10.23
  • 엑셀을 이용한 투자론 포트폴리오 이론 실습
    에 대한 선행 연구들에서 이미 CAPM 혹은 Fama-French 모형에서 시간이 지남에 따라 베타값이 변하는 포트폴리오들이 관측된 바 있다. 경제변수들인 회사채스프레드(DEF ... 엑셀을 이용한 투자론포트폴리오 이론 실습 마코위츠 모형을 통해 5개 주식의 투자기회집합 그리기>각 주식의 요약통계량(기대수익률, 표준편차, 공분산)Expected ... (가중치)들을 목표 수익률에 따라 내림차순 정리한 후 그래프를 그리면 다음과 같이 마코위츠 모형을 통한 5개 주식의 투자기회집합을 도출해낼 수 있다.엑셀로 그린 투자기회집합 그림 3개
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.05.05
  • 투자론(주식투자보고서)
    별 시세(2014. 09.11~09.18)자료 출처: koscom4. 결론(개인 소견)Fama and French(1993)는 주식수익률의 특성을 시장요인, 기업규모요인, 장부가/시 ... 가 비율요인으로 설명하고 있다.이는 기존에 알려져 있는 CAPM의 시장수익률만으로 개별주식수익률을 설명하는데 비해 주식수익률의 결정요인을 확장하여 설명하는 모형으로서, 주식시장 ... 용 연료의 안정적 확보와 자원가격 변동성에 대처하기 위해 2014년 3월 말 기준으로, 호주, 인도네시아 등에서 유연탄 5개 사업, 캐나다, 니제르 등에서 우라늄 5개 사업 등 총
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2014.12.18
  • 포트폴리오 이론의 개념, 포트폴리오 이론의 발전과정, 마코비츠의 효율적 투자선, 샤프의 자본자산가격결정모형(CAPM), 해당이론 평가
    1992 : 3요인 이론1993년 시카고 대학의 파마 (E.F.Fama)와 프렌치 (K.R. French) 교수는 ("Common risk factors in stock and ... 의 효율적 투자선 -------------------------------- 111. 지배원리2. 효율적 투자선의 도출3. 최적 포트폴리오 선택Ⅳ. Sharpe의 자본자산가격결정모형 ... 요인(Rm-Rf)] 의 세가지요인(Factor)에 의해 결정된다는 연구결과를 내놓았다. 포트폴리오 수익률을 장기적인 관점에서 접근했다는 점에서 그 의의가 있다.2. 마코비츠
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 23페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.11.20 | 수정일 2017.04.12
  • [A+] 자본시장의 효율성 과 이상현상/ 미래의 증권가격예측/ 효율적 자본시장/ 효율적 시장가설/ 약형/준강형/강형EMH 검증/ 주가변동의 예측가능성/ 가치주프리미엄/ 거품의 검증/ 이상현상/ 자본시장의 이례현상
    또는 수년의 주기를 가지고 주식의 기대수익률이 변동하는 현상. 유행(fad)을 반영.3-2) 가치주프리미엄Fama & French(1992) : 베타계수가 아니라 PBR이 중요 ... 적 시장가설의 의미2-2) EMH 검증의 기본개념2-3) 약형 EMH의 검증2-4) 준강형 EMH의 검증2-5) 강형 EMH의 검증3. 자본시장의 이상(이례) 현상3-1) 주가변동 ... 매입 신호를 포착.· 기본적 분석- 기본요인에 의해 주식의 내재가치 평가.· 포트폴리오 분석- 위험을 최소화하는 효율적 포트폴리오를 보유.2-2) EMH 검증의 기본개념EMH
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.11
  • 선물시장에있어서위험프리미엄의존재
    Futures Markets 7:21-34Fama, E. and French, K.(1989):“Business Conditions and Expected Returns in ... 회귀분석횡단면회귀분석은 Fama and MacBeth(1973)에 의해 처음 시도된 기법으로서 두단계로 나누어 회귀분석을 시행한다. 첫째는 롤링회귀분석으로서 일정기간, 예를 들어 5 ... 결정모형이 시장포트폴리오라는 하나의 위험요인만을 고려하고 있는 데에 비해 Ross(1977)는 자산의 수익률이 여러개의 공통적 위험요인에 의해 결정되고 있다고 가정하여 APT
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.17
  • 효율적 분산투자
    (overestimate)+ 자본자산 가격결정모형자본자산 가격결정 모형Fama French(1992) 베타와 수익률 사이의 무상관성을 밝힘 '베타의 죽음', '잘 가라 베타', '난타당한 베타 ... 제5장 효율적 분산투자투자론*목 차단순한 분산효과 현대포트폴리오 이론 개념 포트폴리오의 기대수익률과 측정 효율적 경계선과 최적포트폴리오 자본자산가격 결정모형 시장모형과 베타 자본 ... 감소효과 발생0상당한 위험 감소효과 발생-0.5대부분의 위험은 제거-1.0모든 위험이 제거각각 사업이 날씨에 따라 반대로 영향을 받기 때문에 사업들간의 상관관계는 -1, 따라서
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.10.05
  • 효율적 분산투자
    모형 (6.5)베타 : 회귀선의 기울기 (6.6) [그림 6-11] 증권특성선••••••••••3.2 자본자산가격결정모형증권시장선 : 개별주식의 경우 균형가격식 왜 체계적위험(베타 ... .3 베타에 대한 비판 • FamaFrench의 연구(1992) : 베타와 수익률 사이의 무상관성을 밝힘 [그림 6-14] 평균 월별수익률과 베타의 관계(1963~90)1.35 ... 을 하든 12.5%수익률)-25% 50%50% -25%비오는 계절 청명한 계절음료 사업우산 사업구 분표 6-2 상관계수와 분산효과의 관계모든 위험이 제거됨-1.0대부분의 위험은 제거
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 25페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.10.23
  • [투자론 시험 준비] 투자론 요약 정리
    1) 단기 수익률 예측 ① Kendall (1953)② Fama (1965) : runtest (연검정) 규칙 난수③ Fama-Blume(1966) : filter 기법 5% 10 ... )→장기간: 음의상관(평균회귀) 단 거래비용 ×Shiller(1971) Fama-French(1988)3) 시장수익률 예측① Fama-French (1988)→ 배당수익률↑ 시장 ... 기간 면역 : 보험자산×Da-부채×Db=05.20 투자론 수업10장 자본시장의 효율성효율적 자본시장의 새로운 분류파마(Fama)70년 고전적 분류91년 새로운 분류약형 EMH
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.23
  • 투자 주체별 포트폴리오 특성과 성과분석
    별 포트폴리오의 초과수익률 : 한국의70Fama-French 3요인 모형 추정(1992-2004년)70第4章 투자 주체별 포트폴리오의 특성과 성과분석75第1節 투자 주체별 포트폴리오 수익 ... 성 751. 포트폴리오의 구성752. Fama-French 3요인 추정873. Fama-French 3요인 모형87第2節 비정상 수익률 분석 Fama-French 모형에 의한 분석 ... . 투자 주체의 정의92. 투자주체의 기관화 및 기관-개인화113. 투자주체(기관투자자)의 국제적 현황14第2節 투자 주체가 시장에 미치는 영향301. 개인, 기관, 외국인302
    Non-Ai HUMAN
    | 논문 | 106페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.09.06
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