"Fama-French 5요인모형"의 검색결과 입니다.

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투자론 엑셀 재무관리 서술형 금융투자의 이해 기말

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"Fama-French 5요인모형" 검색결과 1-16 / 16건

다요인모형의 주식수익률 예측 성과 비교 (Comparison of Multi-Factor Asset Pricing Models for Predicting Stock Returns)

한국금융공학회 이현석

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.08 | 수정일 2025.05.08

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What Explains China’s GEM Market? Evidence from the Five Factors (What Explains China’s GEM Market? Evidence from the Five Factors)

아시아.유럽미래학회 소성열, 안연주, 최문섭

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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금융투자의이해, 1, 금융투자의 과정과, 2, 투자 유의 사항을 설명하시오.

모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과 ... 라가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)자본자산 가격결정 모형(Capital Asset Pricing ... 수 있는 Size, Value factor의 작용 유무에 따라 수익률이 달라질 수 있다는 의미다. Fama French (FF)의 모형은 CAPM(Capital Asset

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| 방송통신대 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.11.04

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[회계사2차] 재무관리 CAPM 관련 서술형문제정리

CAPM 정리(2011)Fama French의 3요인모형과 전통적 CAPM의 비교① 시장포트폴리오와의 관계뿐만 아니라 기업의 규모 요인과 장부가 대 시장가비율의 크기라는 요인 ... 의 시장 베타도 시간에 따라 변할 수 있기 때문이다.(2016) 이머징마켓에 공격적으로 투자하는 헷지펀드의 운용성과를 Fama와 French의 3요인모형을 이용하여 측정할 경우 나타날 ... 수 있는 문제점을 3줄 이내로 서술하시오.Fama와 French의 3요인모형으로 펀드의 운용성과를 측정하려면, 소형주/대형주, 가치주/성장주 등 특성이 서로 다른 다양한 주식

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| 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.01

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효율적시장가설에 대해 상세히 설명해 보시오. 이것이 투자자에게 주는 함의는 무엇인가? 기술적분석과 기본적분석에 대해 설명하고 투자자에 있어 유용성에 대해 설명해 보시오. 시장이상현상에 대해 가능한 모든 예를 들어 설명해 보시오. Fama-French 3요인 모형에 대해 설명해 보시오. 이 모형을 이용해 A펀드와 B펀드의 성과평가 비교

가 성장주보다 수익이 크다, 어닝 서프라이즈는 한동안 지속된다. 연말연시에는 중소형주가 강세다. 등이 있다.4. Fama-French 3요인 모형에 대해 설명해 보시오. 이 모형 ... 을 이용해 A펀드와 B펀드의 성과평가 비교 예시를 제시하시오.파마 프렌치 3요인 모델은 자본자산 가격결정 모형(CAPM)의 확장형 모델이며, 시장 리스크, 기업 규모, 기업의 장부 ... 은 기술적분석이다. 왜냐하면 인문학에 기초한 기본적분석은 변동요인과 리스크요인이 많기 때문이다. A는 분명 C로 나아가야 하는 것이 일반적이고 상식적이지만, 자연재해, B의 등장

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| 리포트 | 4페이지 | 5,500원 | 등록일 2022.12.06

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1.금융투자의 과정과 투자유의사항을 설명하시오 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, 이 법률에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오. 3. 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, 평균-분산 기준을 설명하시오 4.자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, 파마-프렌치의 3요소

의 민감도이다.파마-프렌치 3요인 모형의 요인들 비교- 파마(Fama)와 프렌치(French)는 “주식 수익률의 횡단면특성(The cross-section ofexpected s ... -분산 기준을 설명하시오.4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오.5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념 ... (Multifactor explanations of asset pricing anomalies)” 논문에서 CAPM 대신파마-프렌치의 3요인모형을 사용하여 정상수익률을 계산

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| 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.07 | 수정일 2022.06.14

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투자론 기말정리

(증권특성선): 한 증권의 무위험이자율을 초과하는 기대초과수익률을 시장의 초과수익률의 함 수로 나타내어 그린 선3. Fama French Research(3요인모형)1) size ... 이 무시할만한 수준4) factor portfolio(요인 포트폴리오): 증권시장선 관계를 다요인 모형으로 일반화시킬 때 기준포트폴 리오(benchmark)역할을 한다5. 요약 ... 을관계를 항상 모든 증권에 대 해 보증해주지는 못하게 된다.15) 다요인 APT는 여러 가지 체계적 위험의 원천을 반영하기 위해 단일 요인모형을 일반화시킨 것 이다.6. 문제분석1

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| 리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.01 | 수정일 2020.10.23

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엑셀을 이용한 투자론 포트폴리오 이론 실습

에 대한 선행 연구들에서 이미 CAPM 혹은 Fama-French 모형에서 시간이 지남에 따라 베타값이 변하는 포트폴리오들이 관측된 바 있다. 경제변수들인 회사채스프레드(DEF ... 엑셀을 이용한 투자론포트폴리오 이론 실습 마코위츠 모형을 통해 5개 주식의 투자기회집합 그리기>각 주식의 요약통계량(기대수익률, 표준편차, 공분산)Expected ... (가중치)들을 목표 수익률에 따라 내림차순 정리한 후 그래프를 그리면 다음과 같이 마코위츠 모형을 통한 5개 주식의 투자기회집합을 도출해낼 수 있다.엑셀로 그린 투자기회집합 그림 3개

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| 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.05.05

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투자론(주식투자보고서)

별 시세(2014. 09.11~09.18)자료 출처: koscom4. 결론(개인 소견)Fama and French(1993)는 주식수익률의 특성을 시장요인, 기업규모요인, 장부가/시 ... 가 비율요인으로 설명하고 있다.이는 기존에 알려져 있는 CAPM의 시장수익률만으로 개별주식수익률을 설명하는데 비해 주식수익률의 결정요인을 확장하여 설명하는 모형으로서, 주식시장 ... 용 연료의 안정적 확보와 자원가격 변동성에 대처하기 위해 2014년 3월 말 기준으로, 호주, 인도네시아 등에서 유연탄 5개 사업, 캐나다, 니제르 등에서 우라늄 5개 사업 등 총

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| 리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2014.12.18

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포트폴리오 이론의 개념, 포트폴리오 이론의 발전과정, 마코비츠의 효율적 투자선, 샤프의 자본자산가격결정모형(CAPM), 해당이론 평가

1992 : 3요인 이론1993년 시카고 대학의 파마 (E.F.Fama)와 프렌치 (K.R. French) 교수는 ("Common risk factors in stock and ... 의 효율적 투자선 -------------------------------- 111. 지배원리2. 효율적 투자선의 도출3. 최적 포트폴리오 선택Ⅳ. Sharpe의 자본자산가격결정모형 ... 요인(Rm-Rf)] 의 세가지요인(Factor)에 의해 결정된다는 연구결과를 내놓았다. 포트폴리오 수익률을 장기적인 관점에서 접근했다는 점에서 그 의의가 있다.2. 마코비츠

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| 리포트 | 23페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.11.20 | 수정일 2017.04.12

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[A+] 자본시장의 효율성 과 이상현상/ 미래의 증권가격예측/ 효율적 자본시장/ 효율적 시장가설/ 약형/준강형/강형EMH 검증/ 주가변동의 예측가능성/ 가치주프리미엄/ 거품의 검증/ 이상현상/ 자본시장의 이례현상

또는 수년의 주기를 가지고 주식의 기대수익률이 변동하는 현상. 유행(fad)을 반영.3-2) 가치주프리미엄Fama & French(1992) : 베타계수가 아니라 PBR이 중요 ... 적 시장가설의 의미2-2) EMH 검증의 기본개념2-3) 약형 EMH의 검증2-4) 준강형 EMH의 검증2-5) 강형 EMH의 검증3. 자본시장의 이상(이례) 현상3-1) 주가변동 ... 매입 신호를 포착.· 기본적 분석- 기본요인에 의해 주식의 내재가치 평가.· 포트폴리오 분석- 위험을 최소화하는 효율적 포트폴리오를 보유.2-2) EMH 검증의 기본개념EMH

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| 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.11

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선물시장에있어서위험프리미엄의존재

Futures Markets 7:21-34Fama, E. and French, K.(1989):“Business Conditions and Expected Returns in ... 회귀분석횡단면회귀분석은 Fama and MacBeth(1973)에 의해 처음 시도된 기법으로서 두단계로 나누어 회귀분석을 시행한다. 첫째는 롤링회귀분석으로서 일정기간, 예를 들어 5 ... 결정모형이 시장포트폴리오라는 하나의 위험요인만을 고려하고 있는 데에 비해 Ross(1977)는 자산의 수익률이 여러개의 공통적 위험요인에 의해 결정되고 있다고 가정하여 APT

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| 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.17

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효율적 분산투자

(overestimate)+ 자본자산 가격결정모형자본자산 가격결정 모형Fama French(1992) 베타와 수익률 사이의 무상관성을 밝힘 '베타의 죽음', '잘 가라 베타', '난타당한 베타 ... 제5장 효율적 분산투자투자론*목 차단순한 분산효과 현대포트폴리오 이론 개념 포트폴리오의 기대수익률과 측정 효율적 경계선과 최적포트폴리오 자본자산가격 결정모형 시장모형과 베타 자본 ... 감소효과 발생0상당한 위험 감소효과 발생-0.5대부분의 위험은 제거-1.0모든 위험이 제거각각 사업이 날씨에 따라 반대로 영향을 받기 때문에 사업들간의 상관관계는 -1, 따라서

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| 리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.10.05

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효율적 분산투자

모형 (6.5)베타 : 회귀선의 기울기 (6.6) [그림 6-11] 증권특성선••••••••••3.2 자본자산가격결정모형증권시장선 : 개별주식의 경우 균형가격식 왜 체계적위험(베타 ... .3 베타에 대한 비판 • Fama와 French의 연구(1992) : 베타와 수익률 사이의 무상관성을 밝힘 [그림 6-14] 평균 월별수익률과 베타의 관계(1963~90)1.35 ... 을 하든 12.5%수익률)-25% 50%50% -25%비오는 계절 청명한 계절음료 사업우산 사업구 분표 6-2 상관계수와 분산효과의 관계모든 위험이 제거됨-1.0대부분의 위험은 제거

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| 리포트 | 25페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.10.23

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[투자론 시험 준비] 투자론 요약 정리

1) 단기 수익률 예측 ① Kendall (1953)② Fama (1965) : runtest (연검정) 규칙 난수③ Fama-Blume(1966) : filter 기법 5% 10 ... )→장기간: 음의상관(평균회귀) 단 거래비용 ×Shiller(1971) Fama-French(1988)3) 시장수익률 예측① Fama-French (1988)→ 배당수익률↑ 시장 ... 기간 면역 : 보험자산×Da-부채×Db=05.20 투자론 수업10장 자본시장의 효율성효율적 자본시장의 새로운 분류파마(Fama)70년 고전적 분류91년 새로운 분류약형 EMH

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.23

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투자 주체별 포트폴리오 특성과 성과분석

별 포트폴리오의 초과수익률 : 한국의70Fama-French 3요인 모형 추정(1992-2004년)70第4章 투자 주체별 포트폴리오의 특성과 성과분석75第1節 투자 주체별 포트폴리오 수익 ... 성 751. 포트폴리오의 구성752. Fama-French 3요인 추정873. Fama-French 3요인 모형87第2節 비정상 수익률 분석 Fama-French 모형에 의한 분석 ... . 투자 주체의 정의92. 투자주체의 기관화 및 기관-개인화113. 투자주체(기관투자자)의 국제적 현황14第2節 투자 주체가 시장에 미치는 영향301. 개인, 기관, 외국인302

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| 논문 | 106페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.09.06

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