"최소분산헤지모형"의 검색결과 입니다.

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"최소분산헤지모형" 검색결과 1-20 / 46건

헤지(헷징, 헷지) 발전과정, 헤지(헷징, 헷지) 산정, 헤지(헷징, 헷지) 포트폴리오(최소분산) 모형, 헤지(헷징, 헷지) 위험과 수익 모형, 헤지(헷징, 헷지) 채권선물시장

헤지(헷징, 헷지)의 정의, 발전과정, 헤지(헷징, 헷지)의 산정, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형, 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형 ... 극대화 모형Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 채권선물시장Ⅸ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론주가지수선물 ... 다. 존슨과 스테인의 최소 분산 모형(즉 포트폴리오 이론)에서 헷징 효과의 결정 요인은 현물과 先物價格의 움직임 사이에 相關係數의 절대값의 크기이다.위험과 수익을 모두 고려하면서 헷저

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.29

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동적헤지모형을 이용한 금현물시장의 위험방어전략 (Dynamic Hedging Performance of Gold Futures against CBOT Gold Spot and LBMA Gold Spot)

전북대학교 산업경제연구소 문규현

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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교차헤징을 통한 예보채 위험관리 가능성 (The Possibility of Cross-hedging with KTB Futures)

한국산업경제학회 원유동

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

→ 롤링위험O, 유용성↓(유동성↓)├ ② 통화구성 분산├ ③ 내재적 헤지: 달러와 + 상관관곙 있는 해외주식 매수, 비용 X→ 달러 상승기에 적합├ ④ 기타: 포트폴리오 내 현금자산 ... 2과목[대안투자상품]┎ 전통투자: 주식, 채권, MMF, 주식/채권형 펀드┗ 대안투자: 부동산/인프라/상품/헤지 펀드, PEF[PEF(Private Equity Fund ... 적 회수전략)[헤지펀드 운용전략]? 헤지펀드: 고수익 추구 투자펀드, 일반펀드보다 공격적인 투자전략 用? 운용전략┎ ① 차익거래: 주식시장중립형(롱숏차익거래), 채권차익거래(이자

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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ECM을 이용한 역내·외선물환시장의 위험관리 (Hedging with NDF and Futures: Estimation of Error Correction Model)

대한경영학회 문규현

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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원 . 달러현물시장의 효율성제고 방안 (The Study on the Risk-aversion of Won-dollar Exchange)

한국산업경제학회 문규현

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26

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2024 투자자산운용사(1, 2과목)

통화구성 분산미미한 효과기타- 주가지수선물 투자를 통해 낮은 증거금을 이용하여, 환위험 노출 최소화- 포트폴리오 내 현금 자국 통화 보유- 내재적 헤지(별도 헤지비용 없음)* 국제 ... 투자수익률 + 환율변동- 자국통화 평가 투자수익률의 분산 = 외국통화 표시 대상국 투자수익률의 분산 + 환율변동의 분산 + 자산가격과 환율변동률 간의 공분산- 공분산이 음의 값 ... 을 가질수록 투자위험 감소4. 환위험 헤징전략통화파생상품- 이론상 유용하나, 주요 통화 외에 유동성 부족으로, 실효성이 떨어짐- 장내통화파생상품으로 장기간 헤지 시 롤오버리스크 노출

시험자료 | 24페이지 | 15,000원 | 등록일 2024.11.20

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선물시장과 역외선물환시장(NDFs) : VECM vs ARCH류 모형의 성과분석 (Estimation of the Hedge Performance between the Won/Dollar Futures and Non-Deliverable Forward Markets)

한국금융학회 홍정효, 문규현

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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동국대 경영학과 졸업시험 족보

" \* MERGEFORMATINET 개별자산 또는 포트폴리오의 기대수익률을 도출해내는 모형으로 체계적 위험의 지표인 베타에 비례하는 위험 프리미엄을 측정하여 기대 수익률을 이끌어 낸다 ... .증권시장선 구하기4. 햇지, 보험, 분산투자 정의와 예시, 헷지와 보험 차이1) 정의와 예시- 헷지는 리스크의 일부, 특히 가격리스크를 전가하는 방법으로 가격, 금리등 기초 자산 ... 보험 등이 있다.- 분산투자는 증권투자 시 기대투자수익을 올리는데 있어 투자위험을 적게 하기 위 하여 여러 종목의 증권에 분산하여 투자함으로써 개개의 위험을 서로 상쇄, 완화

시험자료 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.06.21

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금융투자분석사 요약정리자료

율) = 영업이익×(1-t)< 중 략 >51. 헤지거래 계약수 = (포트폴리오금액×헤지비율)÷(기초지수×1단위가격)☞ 상승위험회피 : 매수전략 / 하락위험회피 : 매도전략52. 블랙-숄 ... 즈 옵션 평가 모형① 기초자산은 끊임없이 연속적으로 거래됨② 만기에만 행사 가능한 유럽식 옵션을 가정③ 가격 변동성은 옵션의 잔존기간동안 동일(변화없음)④ 무위험이자율은 만기까지 동일 ... 53. 기초지수요건(ETN)① KRX 거래지수(단, KOSPI 200, KRX100 및 섹터지수 제외)② 외국 거래소 거래지수③ 주식, 채권 각각 최소 5종목 이상, 동일종목

시험자료 | 15페이지 | 5,500원 | 등록일 2020.08.12 | 수정일 2023.01.06

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경북대학교 투자론(김상배) 중간고사 요약본

률 사이에서의 관계) 도출다. 효율적 프런티어1) 효율적 프런티어: 평균-분산, 지배원리를 만족시키는 투자안을 선택하여 연결한 선2) 최소분산포트폴리오(포트폴리오 결합선에서 위험 ... 이 최소가 되는 포트폴리오)의 아래쪽은 비효율적임3) 상관관계가 낮을수록 분산을 통해 얻을 수 있는 효과가 더 커짐3.두 개의 위험자산으로 포트폴리오를 구성하면 투자기회집합이 곡선 ... 를 구성하는 개별주식의 베타계수를 그 주식에 대한 투자비율에 따라 가중평균한 것나) 포트폴리오 잔차분산개별주식의 잔차분산에 그 증권에 대한 투자비율의 자승을 곱한 것다) 단일요인모형

시험자료 | 15페이지 | 10,000원 | 등록일 2020.07.11 | 수정일 2020.10.24

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재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 시장리스크관리

포지션을 파생상품으로 헤지할 경우 현물과 파생상품 포지션의 상관관계가 1일때 가장 크다신뢰수준이 높을 수록 VaR모형의 적정성을 검증하기가 어려워진다수익률의 자기 상관성이 양인 경우 ... 메트릭스는 개별주식의 자료를 위험요인으로 축적하지 않으므로 베타와 시장지수 수익률의 변동성을 이용하여 개별주식 VaR를 계산한다주식포트폴리오의 VaR계산방법완전공분산모형: 실제 ... 의 분산과 공분산을 모두 이용하는 가장 정확한 방법베타모형: 단일지수모형으로 추정한 분산을 이용하여 주가지수로 매핑하는 방법베타모형에서의 두가지 기본 가정수익률이 사장모형에 의하여 생성

시험자료 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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금융 자산 배분 보고서 리뷰

하게 적용해 주는 방식이며, 시가총액에 의한 영향을 줄여줌, 장점은 투입변수인 기대수익, 위험을 예측할 필요가 없음. 최소 위험: 평균분산 모형에서 가장 위험이 작은, 최소위험 ... 예산 방식을 활용해 구성자산이 포트폴리오 위험에 동일하게 기여하도록 설정하는 모형, 장점은 위험 기여도를 동일하게 적용해 분산투자 효과 증가. 동일 비중: 자산별 비중을 동일 ... 포트폴리오의 배분 비중을 적용, 변동성을 최소화해 복리수익률 극대화가 가능함, 시장과의 연간성도 낮음. 최대 분산: 최대 분산 투자 추구가 목적으로 분산투자가 포트폴리오 효과를 극대

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.10.26

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투자자산운용사 2020년 시험 대비 요약정리

에 새로판단)→ 환율변동 위험 노출을 헤지하지 않고 남겨둠② 소극적 태도- 허용 위험한도 ↓- 환율예측과 관계없이 가능한 환 노출을 헤지→ 위험 최소화2. 환위험관리 방법① 통화파생상품 ... 투자- 투자대상국 통화가치와 해당기업 주가 간의음(-)의 상관관계를 이용④ 투자통화의 분산⑤ 헤지를 하지 않고 환위험에 노출- 특정 헤지방법이 좋은 성과를 보장하지 않음- 환율변동 ... 이용: 투자통화에 대한 선물환 매도,선물매도, 풋옵션 매수② 현물투자 대신 주가지수선물 투자→ 증거금만 환위험에 노출③ 내재적 헤지- 자국통화표시 자산을 많이 보유한 외국기업

시험자료 | 148페이지 | 13,000원 | 등록일 2020.02.19 | 수정일 2020.11.13

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경영정보시스템 중 핀테크, 크라우드 펀딩, 블록체인, lending club의 비즈니스 모형과 제안

중소 기업들은 장비 , 재고를 구입하거나 기타비용을 충당하는데 필요한 대출과 신용 거래를 신청 가능 개인 및 재단에서 헤지 펀드 및 은행 , 금융 및 보험까지 포함 두개의 채널 ... 을 통해 투자 즉 담보 / 투자 기금과 전체 대출 매입 가치제안 실적 Lending club 의 비즈니스 모형채널 고객 관계 주요 활동 주요 리소스 사업 모델은 두 당사자 ( 대출자 ... 의 구조를 갖추고 있어 상당한 자동화와 저렴한 가격의 가치 제안을 통해 지출을 최소화하는 데 목적을 둠 메인채널으로 웹 사이트를 통해 자사의 서비스를 홍보 스네일 메일을 통해 직접

리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.27 | 수정일 2020.10.20

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헤지(헷지, 헷징) 개념, 의의, 헤지(헷지, 헷징) 선행연구, 헤지(헷지, 헷징) 전통적 헤지 모형, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷지, 헷징) 효용극대화 모형, 위험수익 모형

)헤지, Ederington(1979)의 최소분산헤지, Baillie-Myers(1991)의 이변량 GARCH헤지, Nelson(1991)의 이변량 EGARCH헤지 모형간의 헤지 ... 을 헤지모형은 워험최소화를, 기대수익극대화모형은 기대수익극대화를 목표를 하였고 위험최소화헤지모형은 위험과 수익을 동시에 고려하였으나 효용함수 도출의 어려움으로 최소분산만 강조 ... 하였으며, 최소분산헷징모형은 위험과 수익을 모두 고려했지만 결국 위험의 최소화를 초래해서 포오트폴리오의 기대수익을 추구하지 못했다.효용극대화 모형에서도 위험과 수익을 모두 고려

리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.07

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헤지(헷지, 헷징) 의의, 헤지(헷지, 헷징) 형태, 헤지(헷지, 헷징) 추정, 헤지(헷지, 헷징) 모형, 헤지(헷지, 헷징) 채권포트폴리오,헤지(헷지,헷징)채권시장,주가선물시장

DynamicsⅦ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권시장1. 헤지비율추정결과 분석1) 최소분산 회귀분석모형2) VECM모형3) 이변량 GARCH모형2. 헤지비율 추정결과비교Ⅷ. 헤지(헷지, 헷징 ... hangesEdrington(1979)은가 다음과 같은 조건을 만족한다면 최소분산 헤지비율과 동일하다는 것을 보였다.1) 회귀분석을 위해 선택된 선물계약이 현물과 가장 높은 상관관계 ... 비용이 증대되었을 것이라는 것과 대체로 70-90%의 환위험 저감효과를 가져왔다는 결과를 주장했다.Marmer, Harry S.(1986)는 평균-분산 구조에 의한 사후적 헤지모형

리포트 | 22페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.23

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[헤지펀드]헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 개념, 헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 역사, 헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 성격, 헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 투자방법 분석

수익을 추구하기위하여 선물에 투자를 한다는 기대수익극대화 모형을 통합해서 설명해야 가능하다. 이 두 가지 모형을 통합한 것이 존슨과 스테인의 최소분산 헷징이론이다.최소분산 헷징이론 ... 하였다. 증권의 거래에서 고려되는 위험과 수익의 상관관계가 선물에 대한 투자에서도 고려되어야 한다는 최소 분산 헷징이론은 포오트폴리오 헷징이론이라고도 한다.선물거래업자를 대상 ... 에 의한 투기장화 되는 현상도 보이게 되었습니다. 본래 헤지펀드는 시장위험 최소화를 통한 안정적 투자를 중시하였다. 이들 헤지펀드는 파생금융상품을 집중적으로 거래하기 때문에 이

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.29

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개항기 인천미두취인소 연구

었다고 단정하기는 어렵다.3. 미두시장의 투기적 성격: 리스크 헤지 행동 모형3.1. 리스크 헤지 행동 모형리스크 헤지 행동 모형에서는 다음과 같은 네 개의 변수를 설정한다.F ... } = bar{Q} _{0}으로 현물 포지셔닝의 단위가 주어졌을 때, 수익의 분산(variance)로 정의할 수 있는 리스크를 최소화 하는 최적의 선물 수요(X _{0} ^{*})의bar ... {Q _{0}}대비 비율(리스크 최소화 헤지 비율, minimum risk hedge ratio)을 계산하면 다음과 같다. h값에 음의 값(-)를 취한 것은, 선물에 대한 매입

리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.12.16

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[헤지펀드][헤지]헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 정의, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 연혁, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 특징, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 투자 분석

하고 대체헤지의 문제, 최소분산헤지와 기대효용극대화헤지의 동일성 문제 등을 검토하였다. Briys, Crouhy와 Schlesinger(1991) 등은 시점간 포트폴리오 선택문제에서 효용 ... 된 헤물과 현물 각각의 조건부분산을 추정한 후에 수치적방법(numerical methods)를 이용하여 헤지비율을 계산하였으며 헤지의 결과를 최소분산헤지의 결과와 비교하고 시간가변 ... 와 Poitras(1991)는 시점간 자본자산가격결정 모형을 이용해 시간가변적 헤지비율 추정식을 유도하고 이 경우에 선물가격이 이후의 선물가격의 불편추정치라 하더라도 OLS에 의해 계산

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.07

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