"듀레이션"의 검색결과 입니다.

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"듀레이션" 검색결과 141-160 / 375건

ETF의 탄생배경과 성장, 그리고 앞으로의 전망

으로 듀레이션의 미세 조정이나 해지 등 전문적인 운용지식을 보유한 투자자만 가능한 채권 포트폴리오 투자를 채권지수를 추적하는 ETF를 통해 일반 투자자도 용이하게 접근할 수 있다. ETF상품

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2020.12.05

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투자론 정리

위험 으로 나눌 수 있다.2. 듀레이션은 채권의 만기일까지의 각 기간을, 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치가 전체 현금흐름의 현재가치에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중 ... 평균만기를 의미한다.3. 일반적으로 만기가 길수록, 액면 이자율 또는 시장 이자율이 낮을수록 듀레이션은 길어진다.4. 순자산 면역전략은 자산과 부채의 듀레이션을 적절히 조정하여 이 ... 된 채권을 발견하거나 이자율 예상에 따라 듀레이션을 조정함으로써 높은 투자성과를 얻고자 하는 채권투자전략이다.6. 채권가격과 이자율의 관계.1. 시장이자율이 변동할 때 확정이자부채

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.05.24

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채권투자전략

다.이자율액면금리 10%액면금리 12%12% 14% 가격변화율100,000원 90,337 -9.66%100,000원 95,168 -4.83%*2. 듀레이션(1) 정의 이자금액과 원금 ... 의 현가로 가중평균한 기간합계*2. 듀레이션(2) 왜 듀레이션이 중요한가? 첫째, 듀레이션은 이자율 변화에 따라 가격이 얼마나 변화하는지를 측정할 수 있게 해준다 둘째, 듀레이션 ... 은 소극적 채권투자 전략에서 중요한 도구가 된다 셋째, 듀레이션은 채권포트폴리오에서 유효한 만기 (effectivematurity)로서 사용된다…*2. 듀레이션(3) 특징 8가지 무

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09

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금융정보와재테크 채권

금융정보와 재테크목 차 1. 채권 특성과 종류 1. 채권의 정의 2. 채권의 특징 3. 채권의 분류 2. 채권가격과 수익률 1. 채권가격 2. 채권가격 정리 3. 듀레이션 4 ... .채권가격 정리 예시) → 채권의 만기가 길어질수록 일정폭의 채권수익률 변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다 .듀레이션 듀레이션이란 채권이 지닌 일련의 현금흐름들의 잔존기간을 각 ... 현금흐름의 현재가치를 가중치로 하여 가중 평균한 값으로 가중 평균 잔존만기 또는 투자의 가중평균 회수기간을 뜻한다. 즉, 듀레이션은 채권을 투자함에 있어 현가 1원이 상환되는데

리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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[손보사][손해보험회사][손해보험회사 재무수지]손보사(손해보험회사)의 규정, 손보사(손해보험회사)의 재무수지, 손보사(손해보험회사)의 금리리스크, 향후 손보사(손해보험회사) 방안

)의 규정 Ⅲ. 손보사(손해보험회사)의 재무수지 Ⅳ. 손보사(손해보험회사)의 금리리스크 1. 데이터 2. 자본듀레이션의 측정 결과 3. 손보사의 금리리스크와 기업가치와의 관계 분석 ... 중 작고 안정적인 자본듀레이션을 유지하다가 금리변동에 의한 급격한 자본가치 변동을 겪었고, 그 후 다시 금리변동에 대한 민감도가 줄어들고 있는 양상을 보이고 있다. 특히 흥미 ... 로운 것은 급격한 구제금융으로 인해 급격한 금리상승과 하락을 경험한 자본듀레이션이 1997년의 -0.1105에 비해 대폭 줄어든 -0.0045를 기록했다는 점이다. 이것은 IMF 금융

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.10

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판매자 표지

[교양]개인재무관리 기말 대비 레포트

의 위험을 나타내는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. 즉 비례관계를 이룬다.14 ... . 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다. 따라서 이자를 적게 주는 채권 ... 률의 표준편차로 측정)체계적 위험(베타로 측정)23. 베타와 듀레이션의 공통점은 무엇인가?주식의 베타와 채권의 듀레이션은 금리에 대한 채권가치의 민감도를 나타낸다.24. 투자결정

시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2020.07.31

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VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, VaR(위험가치, 위험관리)의 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법

관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단1. 기준요율 듀레이션 ... (key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션2. VaR 측정3. VaR의 정보적 가치Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황Ⅵ. VaR(위험가치, 위험관리 ... 程式채 등에도 적용할 수 있으며, 지수연계형 채권 및 행태의존적 채권(behavioral bonds)에 직접 응용될 수 있다.무표면금리채의 기준요율 듀레이션은 유효듀레이션과 동일

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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[기관투자가]기관투자가(기관투자자)의 의무, 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge), 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호, 기관투자가(기관투자자)의 차익거래

의무 4) 의결권행사의무 Ⅲ. 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge) 1. 헤지비율의 결정 2. 헤지전략의 선택 3. 듀레이션(Duration)을 이용한 채권 헤지 ... OntheRun 3. 국채 Basket을 이용한 차익거래 4. 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래 5. 투기거래 6. 포트폴리오의 듀레이션 조정 7. 새로운 상품개발 ... 이 완만(flatten)해지고 금리하락기에는 단기금리의 하락폭이 장기금리의 하락폭보다 커 수익률곡선이 급(steepen)해진다. 또 하나의 문제점은 듀레이션이 시장수익률의 미세

리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.10

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금융자산리스크관리(금융위험관리) 개념, 의의, 금융자산리스크관리(금융위험관리) 절차, 지침, 금융자산리스크관리(금융위험관리) 전략,향후 금융자산리스크관리(금융위험관리) 제고 방향

여 이를 줄일 수 있다. 먼저 대차대조표 관련 항목조정의 예를 들어보자. 듀레이션갭 측정을 통해 양(+)의 갭이 측정되었는데, 향후 금리가 상승할 것으로 예측된다고 하자. 이때 기업 ... 자기자본의 시장가치는 하락할 것으로 예상되며, 따라서 이 기업은 듀레이션갭을 줄여야 한다. 듀레이션갭을 줄이는 방법은 자산의 듀레이션을 줄이거나 부채의 듀레이션을 늘리는 것이 ... 적으로 간단하지 않다. 그 이유는 관련 항목의 조정이 거래 상대방의 이익과 상충될 우려가 있기 때문이다. 즉, 위에서 금리 상승이 예상되는 경우 자산의 듀레이션을 줄이거나 부채

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.06

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채권의 가치 평가

경영학과 200532004 고미영Contents1. 채권의 정의2. 채권의 특징3. 채권의 종류5. 채권의 가치평가6. 듀레이션4. 채권관련 용어채권의 정의채권의 가치 평가채권 ... 채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션의 의의 ① 채권투자로부터 현금을 회수하는데 걸리는 가중평균회수기간 ② 듀레이션은 채권투자로 인한 모든 현금흐름을 반영하고 있 ... 으므로 채권의 원금 상환만을 고려한 개념인 채권의 만기보다 유용하다.채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션 계산 실례채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션

리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2007.11.28

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금리선물옵션

률 변동에 따른 가격변동폭이 크다.4. 듀레이션 (채권수익률 변화에 대한 가격변동율을 나타내는 것, 가중평균회수기간)1) 맥컬레이듀레이션의 특징: 만기↑, (채권)수익률↓, 액면 ... - 현물과 선물의 가격민감도(듀레이션, 이표와 만기의 특성) 차이 및 현물과 선물의 시장가의 차이를 미고려시장가치모형 (market value model)- 현물 시장가 1원을 선물계약 ... 시장가 1원으로 헤지 즉, 국채 100억(시장가 90억) 보유시 KTB 90계약 매수- 현물과 선물의 시장가의 차이를 고려 but 현물과 선물의 가격민감도(듀레이션, 이표와 만기

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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조선대 투자론 공식모음(5장~10장)

듀레이션dur & = sum _{} ^{} LEFT ( 기간 RIGHT ) TIMES {기간별``현금흐름의``현재가치} over {채권가격}##& =1 TIMES {C/ LEFT

시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.02 | 수정일 2021.06.10

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[금리][금리변동위험][은행내부금리][장단기금리격차][미국정책금리][금리인상]금리변동위험(금리변동리스크), 은행내부금리, 장단기금리격차, 미국정책금리, 금리인상, 요구불예금금리

2) 듀레이션갭 분석기법Ⅱ. 은행내부금리1. 내부금리제도의 의의2. 내부금리제도의 기능3. 내부금리의 종류와 개선방향1) 차액법2) 단일금리제3) 평균금리제4) 프라임위주의 내부 ... 이 있으나 GAP형태 및 크기가 상이할 경우 기본단위설정이 곤란하고 아울러 이자에 대한 cash flow를 감안하고 있지 못하는 단점을 갖고 있다.2) 듀레이션갭 분석기법자금갭 분석기 ... 된 기법이 듀레이션갭 분석 기법으로서 동기법은 시장금리와 채권가격과의 관계를 설명하는 Duration 개념을 이용하여 금융기관의 금리변동위험에 대한 노출도를 측정하는 것이다.듀레이션

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.15

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[기업 기법][기업][원가추정기법][위험관리기법][경영분석기법]기업 원가추정기법, 기업 위험관리기법, 기업 IR(기업설명회)기법, 기업 경영분석기법, 기업 고객만족경영기법 분석

. 부채듀레이션의 추계4. 자산의 듀레이션 기타의 추계5. 면역화된 포트폴리오 구축Ⅲ. 기업 IR(기업설명회)기법1. IR1) IR이란2) IR Key Points3) Ex. IR팀장 ... 당 연금액이 동일하므로 매년 지급총액 및 급부 스케줄은 일정하게 된다. 이하의 분석에서는 전형적인 定常狀態의 受給者群團을 대상으로 하여 고찰하기로 한다.3. 부채듀레이션의 추계負債 ... 듀레이션을 계산하기 위해 將來年金給付의 현금흐름을 추계할 필요가 있다. 이에 따라 55세의 지급개시시점에서 1,000명의 수급자에 대하여 향후 사망할 때까지 1이라는 연금을 지급

리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.25

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외국계 보험사 자산운용 파트 합격 자기소개서(ING)

는 Asset의 듀레이션과 Liability의 듀레이션을 맞추는 것이라고 알고 있습니다. 즉 보험사가 지급해야 할 보험금의 유출 시기와 자산운용을 통해 들어오는 운용수입의 유입시기 ... 를 일치시키면서 지급해야 할 금액에 적정한 스프레드를 얹은 운용수익을 안정적으로 얻는 업무라고 알고 있습니다. 이자율 파생상품 팀 에서 듀레이션을 산출 하는 것 외에 평가한 MTM가격

자기소개서 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.08.18

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이자율과 채권 가격결정

. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)I. 이자율의 종류`예금 이자율 (Deposit Rate)이자율의 종류우대 차입 이자율 (Prime borrowing rate)이자율 ... II. 채권 가격결정III. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)II. 채권 가격결정ㆍ 채권 소유자가 미래에 받게 될 모든 현금흐름의 현재가치이자이자이자이자원금T0T1T2T3 ... (연)이자율(연간%)12무이표 이자율 곡선I. 이자율의 종류II. 채권 가격결정III. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)III. 선도 금리현재 시점의 현물이자율을 기준

리포트 | 33페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.01

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채권투자 전략

이표채 이표채, ··· →현금흐름과 그 현금흐름의 만기를 함께 고려해야 함1.2 듀레이션(1) 듀레이션의 정의 개념 실질적인 만기(Effective Maturity) 현금흐름의 평균 ... 만기 지렛대의 무게중심 계산 예:3년만기 이표채(이표율=10%, 할인률=10%)0 1 2 3100 100 1,100▲예) 3년만기 무이표채의 듀레이션은?☜ Macaulay's ... Duration(2) 듀레이션의 특성 이표채의 듀레이션은 만기보다 짧고, 할인채는 만기와 같다 액면이자율이 낮을수록 듀레이션이 길어진다 만기가 길수록 듀레이션은 커진다 이표채의 경우

리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.29

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카이스트(한국과학기술원) 대학원 금융공학 프로그램(MFE) 합격 자소서

을 공부하던 중 알게 된 '200여 년 역사를 자랑한 00 은행이 리스크 관리의 실패로 한 순간에 파산한 사건'과 '유명한 00가 듀레이션 계산 착오로 거액의 손실을 입은 사건' 등

자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.06.13

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기타리스크관리 (시험대비요약)

의 변화를 분석- RSA와 RSL을 차감하여 만기갭규모를 산출하고 여기에 금리변동 예상치를 곱함으로써 금리변동에 따른 순이자소득의 변동규모를 구함? 듀레이션갭관리:- 이자율변동에 따른 ... ◎ A회사 자산듀레이션(5년), 부채듀레이션(4년), 자산(1000억), 부채(500억) 자기자본의 듀레이션?→(1000*5-500*4)/(1000-500)=6◎ 자기자본(1000억 ... ), 듀레이션갭(1,5년), 현재 연10%시장금리가 1%p 하락한다면 자기자본의 가치는?→= -1000 * 1.5 * (-0.01)*1/(1+0.1)=14.9억원운영리스크? 관리

시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.01.20

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환위험, 파생금융상품위험(파생금융상품리스크), 금리변동위험(금리변동리스크), 금융위험(금융리스크), 신용위험(신용리스크), 은행위험(은행리스크), 위험프리미엄(리스크프리미엄)

위험(금리변동리스크)1. 개념2. 측정방법1) 자금갭 분석기법2) 듀레이션갭 분석기법3) 자금갭 분석기법의 실제 적용Ⅳ. 금융위험(금융리스크)1. 금융기관 감독규정상 리스크관리조직2 ... 의 중요성1) Risk2) Risk의 유형3) 위험관리의 중요성 대두2. 금융위험 측정 방법1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)Ⅶ. 위험프리미엄(리스크프리미엄)1 ... 발생 대한 노출도를 측정하는 방법으로는 자금갭(Fund gap)분석기법과 듀레이션 갭(Duration gap)분석기법이 있다. 자금갭분석기법은 순자산가치의 변동을 초래하는 두 가지

리포트 | 17페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.16

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