"평균-분산모형"의 검색결과 입니다.

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마코위츠 다중회귀분석 spss capm 계량경제학 조선대 재무관리 심리통계

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"평균-분산모형" 검색결과 81-100 / 2,443건

조건부 코퓰라를 이용한 포트폴리오 위험 예측에 대한 실증 분석 (A numerical study on portfolio VaR forecasting based on conditional copula)

를 이용하는 VaR 예측 방법인 단순이동평균법과 지수가중이동평균법을 고려하여 VaR를 예측한 결과와 t 분포 및 조건부 코퓰라 (Copula) 함수를 이용하여 VaR를 예측한 결과 ... such that there is a low, pre-specified probability that the actual loss will be larger (Jorion

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19

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투자론 요약 정리

) 응용모형 (성장률에 대한 가정)ⅰ. 정률성장모형1d (1+g)k - g0e*이익과 배당은 매년 g%씩 성장, 요구수익률 일정하다 , 자금은 내부에서만 조달 가정*0e=s dk ... )=배당금 +퇴직급여충당금---)1주당 수익가치 =주당추정이익자본환원율= 분석 당시 금융기관의 1년만기 정기예금이자율발행주식수본질가치 : 수익가치와 자산가치의 가중평균본질가치 ... < 1 위험감소효과O, -1일 때 효과극대화4. N종목의 효율적 포트폴리오와 최적 포트폴리오(1) N종목 포트폴리오 결합선의 개념: 최소분산 포트폴리오 집합 - 일정한 기대수익

리포트 | 44페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.11 | 수정일 2023.07.14

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재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

} }의 추정이 중요하게 됨 변동성을 추정하는 것과 더불어 공분산도 추정할 수 있는데.먼저 변동성을 추정하는 방식은 3가지단순평균추정법hat{sigma} _{t}^{2} = {1} over ... _{t-i}^{2} }이 되므로 에코효과가 제거됨.또한 EWMA로 변동성 뿐만 아니라 공분산 추정도 중요하게 됨hat{sigma _{t}^{2} }=hat{sigma _{t-1 ... }^{2} }lambda``+(1-lambda)hat{r _{t}^{2} } 으로 변동성을 산출할 수 있으며,공분산은 아래와 같음hat{sigma _{AB,t} }=hat{sigma

시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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CAPM이론에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)을 비교 설명하시오

이 된다. 평균-분산 포트폴리오와 같이 접점포트폴리오, 시장포트폴리오를 무위험자산과 결합한다면 이는 위험자산과 무위험자산에 대한 투자배분이 되며 이 때에 얻어지는 자본배분선을 이르 ... 하여 중요하게 살펴보아야 하는 개념 중의 하나는 자본자산가격결정모형이다. 이는 투자자들로 하여금 자신들이 보유한 자산의 기대수익률을 예측하고 투자의사결정을 내리는 데에 도움을 준다. 자본 ... 자산가격결정모형(CAPM)에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)은 각각 포트폴리오와 개별 자산의 위험과 수익을 설명하는 핵심 도구이다. 이 두 가지 개념에 대해서 잘 이해

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07

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장기간 의존 시계열에서 붓스트랩을 이용한 장기적 분산 추정 (Bootstrap estimation of long-run variance under strong dependence)

이 평균변화모형과 매우 쉽게 잘 혼동됨이 잘 알려져 있기에 이를 해결하기 위해서 쌍봉형 커널을 이용한 추세 추정 및붓스트랩의 블럭을 결정하는 방법을 제안한다. 모의 실험결과 제안 ... 한 방법이 매우 유의하였으며 북반구 평균 온도 변화 자료 분석으로 실증 자료 예제도 아울러 제시하였다. This paper considers a long-run variance ... 본 논문은 시계열 분석의 추론에서 매우 중요한 역할을 하는 장기적 분산에 대해서 붓스트랩을 이용한 추정을 다룬다. 본 논문은 기존의 방법을 두가지 측면에서 확장한다. 첫째, 단

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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(금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오

』에서 ① 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, ② 이 법률에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오. (10점)3. ① 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 ... 에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 기준을 설명하시오. (10점)(1) 위험에 대한 투자자의 세 가지 성향위험에 대한 투자자의 성향은 위험회피형 투자자, 위험중립형 투자자 ... 때안에 투자하게 된다.일반적으로 평균-표준편차 평면에서 이를 판단하는 경우가 많으며 지배원리에 따라 자산을 선택한다고 본다. 다만 평균-분산 기준으로 어떤 투자안이 더 유리한지

방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.10

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경상국립대 산업시스템공학 졸업시험 족보

)1. 정규 모집단 에서 크기( )이 9인 확률 표본으로부터 표본평균( )과 표본 분산( ) 이 각각 53, 16일 때 다음의 통계량을 구하여라.(가) 정규화 통계량( )(나) 학생 ... 의 제 백분위수를 나타내고, , , 이다)요인제곱합자유도평균제곱F-값인자 A144(가)72(자)인자 B44(나)(사)1.1교호작용52(다)13(차)잔차360(라)(아)-계(마)(바) ... (경영과학1)1. 수송문제와 같은 네트워크문제의 해는 대개의 경우 정수해의 특징을 가지게 된다. 이 네트워크문제가 정수해가 되기위한 조건을 설명하시오.2. 선형계획모형

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.10.20

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회계자료처리론 기말고사

.회귀 분석 : 두 변수가 어떻게 연관되어 있는지를 밝혀주는 통계분석기법분산 분석 : 3개 이상 모집단 평균의 차이를 검정 차이 분석은 2개임4.상관분석 : 상관계수 ... 1.상관계수의 특징 1 상관계수 r은 항상 -1과 1사이에 있다 2 상관계수의 단위는 없다 따라서 단위가 다른 여러 쌍의 변수에서 직선관계 ... 를 이용하여 두 변수의 의존관계를 분석하는 것5.회기모형 : 독립변수와 종속변수간의 관계를 선형적 함수관계로 표시한 후 그 절편과 기; 울기를 추정함으로써 독립젼수가 종속변수에 미치는 영향력의 크기를 알아보고자 하는 통계분석 모형

리포트 | 1페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.04.19

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체계적위험과 비체계적위험에 대해 기술하고 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거할 수 있는지에 대해

하다면 기대수익률이 더 높은 투자안을 선택하게 되고 반대로 기대수익률이 낮다면 위험이 더 낮은 투자안을 선택하게 된다. 이는 평균-분산모형에 의한 지배원리라고 칭한다. 이러한 원리 ... 며 위험을 나타내는 지표는 분산이나 표준편차를 사용하게 된다. 단일 좌표에 종축은 기대수익률로 나타내고 횡축은 위험을 나타낸 것을 평균분산모형이라고 칭한다. 투자자는 위험이 동일 ... 에 따라서 투자자가 투자를 결정하는 것을 두고서는 평균-분산결정법이라고 칭한다. 주식 시장에서 위험은 곧 수익에도 큰 영향을 미치게 된다. 그러므로 주식시장에서는 이러한 위험을 사전

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.17

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통계학 시험대비 요점정리 (기말고사)

를 분석독립 표본 t검정의 결과:- 집단통계랑ㅇ서 성별 간 숫자와 평균, 표준편차, 평균의 표준오차를 보여준다.- 분산의 동질성에 대한 Levene의 등분산검정유의확률: 0.05 ... , 분산의 동질성과 무작위 독립표본을 가정하여 귀무가설과 모평균을 동일한 것으로 가정한다. -> 한 자료의 분산을 몇 개의 분산으로 분할하는 기법을 이용하여 검정하는 방법-일원분산분석 ... 는다.- 산점도 그리기는 회귀분석의 첫 단계이다.모형적합: 상관게수, 결정계수, 수정된 결정계수, 추정된 값의 표준오차, 분산분석표가 제시-선형회귀분석의 결과:모형요약에서는 r값

시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.18 | 수정일 2022.09.07

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방통대 2021 출석대체과제물 회귀모형입니다.

에서 평균 제품의 강도의 추정치{hat{Y}}는 얼마인가? 이{hat{Y}}의 분산을 추정하라.{hat{Y}} =-554.5267-0.1743 BULLET 200+11.8449 ... .05 로 F-검정을 행하라.요인자유도제곱합평균제곱F0회귀26930.63465.37.383잔차52346.8469.36계79277.4위의 분산분석표를 보면 F-값=7.383이고, 이 ... 계수를 가진다.(5) 분산분석표를 작성하고 회귀직선의 유의 여부를 검정하라(유의수준 α=0.05 사용).요인자유도제곱합평균제곱F0Pr(F>F0)회귀11588715887.218

방송통신대 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.05.21

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재무관리 ) 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

}^{2} ?= SIGMA _{i} SIGMA_j w_i w_j sigma_ij여기서 는 자산 i와 자산 j의 공분산이다.3) 자본 자산 가격 결정 모형 (CAPM, Capital ... 오목차1. 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론2. 본론: 주식 선정2-1. 선정된 주식의 기대수익률2-2. 선정된 주식의 위험3. 결론: 최적 투자자산 선택4. 참고문헌1 ... 했다. 여러 자산에 투자했을 때의 전체 수익률 =∑여기서 는 자산 에 대한 투자 비율, 는 자산 의 수익률이다.포트폴리오 분산은 포트폴리오 수익률의 변동성, 즉 위험이다.sigma _{p

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.10.08

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금융투자의이해

에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오.3. ① 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 기준을 설명하시오.4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인 ... 과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오.5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오.6. 효율적 시장가설에 대해 ① 개념 ... 이 원금 100%로 이지만 파생상품은 원금 100%로를 초과하는 손실이 발생할 수 있기에 증권에 비하여 투자위험이 높다.3. ① 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산

방송통신대 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.11.28

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2022-1학기 회귀모형 대체과제물

의 유의 여부를 검정하라(유의수준 a=0.05 사용)풀이1) R script2) 분산분석표요인자유도제곱합평균제곱회귀115.246215.246141.166.798e-06잔차80.75610 ... 에 따라, y=-0.1157+2.1626x 임을 알 수 있다.2) 데이터의 산점도를 그리고, 구한 회귀직선을 산점도 위에 그려 넣어라.문제(2)(2) 분산분석표를 작성하고 회귀직선 ... 수 있다.문제(4)(4) 결정계수와 상관계수를 구하라.풀이위의 (2) 결과에서 결정계수는 Muliple R-squared: 0.6098 임을 알 수 있다.상관계수는 결정계수의 제곱

리포트 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2022.06.27 | 수정일 2022.12.06

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이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

tationarity) 테스트2) 차분(differencing)3) 적합 방법 및 예측4) 추세와 계절성 추가4. 정상성이란?- 시계열성에 상관없이 평균과 분산이 일정한 상태를 의미한다.- 계절 ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석 ... 로 변경해야 한다.5. 차분(differencing)이란?- 시계열의 수준에서 나타나는 변화를 제거하여 시계열의 평균 변화를 일정하게 만드는 것을 말한다.- 추세나 계절성이 제거 또는

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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사회 복지 조사론 ) 사회복지와 관련된 양적논문 1편을 선정 본인이 찾은 종속변수와 독립변수의 관계를 가설로 표현하고 각 변수의 측정 수준을 파악해오기

대칭인지에 대한 정도이고 첨도는 분포의 높이를 말한다. 분산도가 클수록 첨도는 낮아지고 분산도가 낮을수록 첨도는 높아진다. 직무스트레스는 최솟값이 1.0, 최댓값 5.00, 평균 ... 3.32, 표준편차 0.615, 왜도, -0.146, 첨도 ?2.79의 값이 나왔다. 소진은 최솟값 1.29, 최댓값 4.64, 평균 2.78, 표준편차 0.856, 왜도 0 ... . 본론2.1 변수 정의 및 측정2.2 분석 방법2.3 연구대상자의 일반적인 특성2.4 주요 변수 간 상관관계 분석2.5 구조모형 분석3. 결론4. 출처 및 참고문헌1. 서론

리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.08 | 수정일 2024.05.31

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글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기술하시오 투자위험과 투자기대수익률간의관계 리스크위험 프리미엄분산투자체계적 위험과 비체계적 위험0k

을 들 수 있다. 자산가격결정모형은 마코위츠가 제시한 포트폴리오 선택이론인 평균-분산모형에 기반을 둔다. 평균-분산모형에서 투자자들은 분산이라는 통계치로 측정되는 위험과 기대수익 ... 글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기술하시오 투자위험과 투자기대수익률간의관계 리스크위험 프리미엄분산투자체계적 위험과 비체계적 위험0k무역2 글로벌뱅킹의이해투자의 위험에 대해서 ... 다음을 포함하여 기술하시오- 투자 위험과 투자 기대수익률 간의 관계 - 리스크(위험) 프리미엄 - 분산투자 - 체계적 위험과 비체계적 위험Ⅰ. 서 론주식시장에서 개미투자자들이 이익

방송통신대 | 6페이지 | 11,000원 | 등록일 2020.11.17

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단기이자율 확률변동성모형 비교: 베이지언 모형 비교 (Bayesian Model Comparison for Stochastic Volatility Models of Short Term Interest Rates)

본 연구는 베이지언 접근법에서 조건부분산이 Feller제곱근과정을 따르는 단기이자율 확률변동성모형과 로그조건부분산이 OU과정을 따르는 단기이자율 확률변동성모형을 비교․분석 ... 하였다.또한 본 연구는 비선형 평균회귀성향, 수준효과, 단기이자율 조건부분포의 두꺼운 꼬리를 설명할수 있는 특성을 가지고 있는 단기이자율 확률변동성모형에 대한 베이지언 분석을 통해 서로 ... 다른 조건부분산 확률과정을 가지는 모형들을 비교 분석하였다. 대표적인 단기이자율인 1954년1월 8일~2013년 12월 27일 기간의 3개월 만기 미국재무부채권(TB3M) 수익

논문 | 55페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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마이클모부신 운과실력의 성공방정식

된 모형이 실제 분표와 가장 비슷해진다 . 종목이 동일하면 운의 영향력도 비슷하다 진 眞 점수이론 True score theory 분산 ( 결과 ) = 분산 ( 실력 ) + 분산 ... Management) 의 최고 투자 전략가를 역임했다 . 뉴욕의 소비재 부문 애널리스트 그룹 회장으로 활동했고 , 전미 기관 투자가 (Institutional Investor’s All ... ( 운 )  분산 ( 실력 ) = 분산 ( 결과 ) – 분산 ( 운 ) 분산 ( 결과 ) : 실제 데이터 , 성적을 통해 분산 구하기 , 분산 ( 운 ) : 승리확률 0.5

리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2023.08.07

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고려대학교 융합데이터과학대학원_AI데이터사이언스학과_최종합격 학업계획서(자기소개서 포함)_자소서 전문가에게 유료첨삭 받은 자료입니다.

해당 분야의 전문인재로 반드시 거듭나겠습니다.2. 주요 수행 프로젝트 내역1. 비정형 데이터를 활용한 구내식당 식사 인원 예측의 모형 성능 비교분석 (20XX. XX- 20XX.XX ... )- OO광역시 O구청 구내식당 내 잔반 발생 감소와 예측 자동화를 목적으로 ML 모형 제작- RandomForest와 CatBoost 모형 제작 및 Flask를 활용해 모델 s ... 에서 통계학을 전공하며 데이터의 특성을 정확히 파악할 수 있는 기술적 부분과 회귀분석, 분산분석 등 데이터를 바탕으로 예측하고 추론하는 검정 관련 지식도 충실히 체득했습니다.또한

자기소개서 | 6페이지 | 7,000원 | 등록일 2024.03.25

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