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"GARCH 모형" 검색결과 21-40 / 224건

이중-분계점 ACD-GARCH 모형을 이용한 일중 고빈도 자료의 주식 수익률 변동성 분석 (Stock return volatility based on intraday high frequency data: double-threshold ACD-GARCH model)

한국통계학회 정선아, 황선영

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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주식수익률의 VaR와 ES 추정: GARCH 모형과 GPD를 이용한 방법을 중심으로 (Estimation of VaR and Expected Shortfall for Stock Returns)

한국통계학회 김지현, 박화영

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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해밀턴 필터를 이용한 베이지안 마코프-스위칭 ARMA(p,q)-GARCH(r,s) 모형 연구 (A Study of Bayesian Markov-Switching ARMA(p,q)-GARCH(r,s) Model with Hamilton Filter)

한국자료분석학회 김현아, 노태영, 최태련

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.04 | 수정일 2025.06.09

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GARCH류 모형을 활용한 비트코인의 가격변화 특성에 관한 연구 (A Study on the Characteristics of Bitcoin Price Change Using the GARCHModel)

한국자료분석학회 김홍배, 정대성

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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MA(1)-GJR-GARCH(1,1)모형을 이용한 정보비대칭성에 관한 연구: 국내 IT기업을 중심으로 (The Asymmetric Information Spillover Effect among IT Industry With MA(1)-GJR-GARCH(1, 1) Model)

한국기업경영학회 김한수, 문규현

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04

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원-달러 변동성 및 옵션 모형의 설명력에 대한 고찰 (Volatilities in the Won-Dollar Exchange Markets and GARCH Option Valuation)

한국콘텐츠학회 한상일

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.19 | 수정일 2025.05.11

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사후검증(Back-testing)을 통한 다변량-GARCH 모형의 평가: 사례분석 (Assessments for MGARCH Models Using Back-Testing: Case Study)

한국통계학회 황선영, 최문선, 도종두

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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국내 REITs의 수익률과 조건부 이분산 모형을 이용한 리스크 분석 (An Analysis on Domestic REITs Return & Risk Using GARCH-M Model)

한국부동산분석학회 장영길, 이현석

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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한국 KOSPI시장의 GARCH-VaR 측정모형 및 분포간 성과평가에 관한 연구：롱 및 숏 포지션 전략을 중심으로 (Comparing Among GARCH-VaR Models and Distributions from Korean Stock Market (KOSPI)：Focusing on Long and Short Positions)

한국재무관리학회 손판도

논문 | 38페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.23 | 수정일 2025.05.13

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분계점 비대칭과 멱변환 특징을 가진 비정상-변동성 모형 (Volatility-nonstationary GARCH(1,1) models featuring threshold-asymmetry and power transformation)

한국통계학회 최선우, 황선영, 이성덕

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.29 | 수정일 2025.05.15

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다변량 시계열 모형을 이용한 붓스트랩 Value-at-Risk 추정 (Bootstrap Value-at-Risk estimation based on CCC-GARCH models)

한국데이터정보과학회 김규연, 이태욱

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.09 | 수정일 2025.05.08

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비대칭-비정상 변동성 모형 평가를 위한 모수적-붓스트랩 (Asymmetric and non-stationary GARCH($1,1$) models: parametric bootstrap to evaluate forecasting performance)

한국통계학회 최선우, 윤재은, 이성덕, 황선영

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.15 | 수정일 2025.05.22

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한국 주택시장과 주식시장간의 상호 영향력 검정 -다변량 일반화자기회귀조건부이분산(GARCH) 바바-엥글-크라프트-크로너(BEKK) 모형을 이용하여- (A Test on the Mutual Impacts between Housing and Stock Markets in Korea - Using the GARCH BEKK Regression Framework -)

한국부동산학회 김병준, 유한수

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.27

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국내 은행업 및 4대 금융지주 주식수익률에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: GARCH-M 모형 검증을 중심으로 (A Study on the Factors Affecting the Stock Return of the Banking Industry and Financial Holding Companies)

한국재무관리학회 나찬휘, 백재승

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석

GARCH 모형을 이용한주식시장 변동성 분석목 차Ⅰ. 서 론 1Ⅱ. 주식시장의 리스크 분석3Ⅲ. 결 론7Ⅳ. 참고문헌91. 서 론가. 연구배경 및 내용2008년도 금융위기 이후 ... ,``` beta = lambda 로 볼 수 있다. 따라서 GARCH 모형이 이론적으로 EWMA나 SMA보다 좀 더 우수한, 일반적인 모형으로 볼 수 있다. GARCH 모형으로 볼 수 있 ... GARCH 모형을 구성하여 변동성을 추정할 수 있다. 주식시장 월간 연속복리수익률의 GARCH(1,1) 모형식을 다시 알기 쉽게 분산방정식의 형태로 구성해보면, 다음과 같다.sigma

리포트 | 10페이지 | 1,600원 | 등록일 2013.10.22

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미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR 모형을 중심으로

한국국제경영학회 윤종인, 설원식

논문 | 30페이지 | 7,000원 | 등록일 2016.04.01 | 수정일 2023.04.05

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하이닉스 주식의 var 구하기(garch모형, nig분포 이용)

고 있으며, 두 번째 그림은 Standard Deviation(표준편차)을 추정하는 방법 중 GARCH모형(generalized autoregressive ... 한 감소 후 현재까지 큰 변화가 없는 것을 볼 수 있다. 참고적으로 엔글-볼레슬레브가 제안한 GARCH모형은 금융시장에서 자주 관찰되는 변동성의 집중화현상을 적절하게 표현할 수 있 ... 으며, ARCH모형에 비해 추정해야 하는 모수의 수를 줄여 준다는 장점을 가지고 있어 금융시계열분석에서 널리 이용되고 있다. 세 번째 그림은 변동성을 제거한 수익률로서 완벽

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.11

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[옵션가격][주택저당증권]옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석

옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 옵션가격과 주가 ... 수익률Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Ⅳ. 옵션가격과 이항모형Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가격Ⅶ. 옵션가격과 주택저당증권참고문헌Ⅰ. 개요1980 연대 중반 이후 ... 가치를 구하는 것이 이항모형에 의한 옵션가격 모형(binomial option pricing model)이다.Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Duan(1995)은 기초자산의 가격

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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[경제]GARCH모형을 이용한 원-달러 엔달러 환율 변동성 추정

게 되 ARMA(1,1)과정을 따르며 이 때 MA(1)과정인 확률오차항는 이분산성을 띰을 알 수 있다.○ GARCH(p,q)모형의 추정오차항이 조건부 정규분포 하는 것으로 가정 ... 하는 GARCH(p,q)-N모형은 앞의 ARCH(p)모형의 경우와 동일한 우도함수를 갖게 된다. 그러나 ARCH(p)모형의 경우와 동일한 우도함수를 갖게 된다. 그러나 GARCH(p,q ... 에 대하여 합한 것을 미지의 파라미터에 대하여 극대화함으로써 최우추정값을 계산할 수 있다.실제추정에 있어서는 초기값, 즉과의 값이 필요하게 된다.하나의 방법은 GARCH모형의 비조건부

리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.08 | 수정일 2019.08.22

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이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

, GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석 ... 화하여 시간-변동 오차항을 허용한다.6) GARCH와 ARCH모형의 차이- 잔차가 자기 회귀 모형 AR이 아니라 ARCH모형에서 발생한다는 점이 차이점이다.16. 벡터자기회귀1) 다변량 ... 데이터에 따라 계절 효과가 감소하거나 증가할 때 비례적으로 추가된다.5) ARCH 및 GARCH- 금융기관에서 위험가치는 위험관리에 중요한 개념이다.-> 자산수익의 공분산 구조를 고려

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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