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capm 투자론 엑셀 효율적 시장 가설 재무관리 서술형
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"Fama-French의 3요인 모형" 검색결과 21-25 / 25건

  • 자료 표지
    선물시장에있어서위험프리미엄의존재
    Futures Markets 7:21-34Fama, E. and French, K.(1989):“Business Conditions and Expected Returns in ... 을 내릴 수 있게 되는 것이다. 즉, 선물가격에 시장위험에 대한 위험프리미엄이 반영되고 있다고 볼 수 있는 것이다.3. 다요인분석 (Multiple Factor Model)자본자산가격 ... 결정모형이 시장포트폴리오라는 하나의 위험요인만을 고려하고 있는 데에 비해 Ross(1977)는 자산의 수익률이 여러개의 공통적 위험요인에 의해 결정되고 있다고 가정하여 APT
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.17
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  • 자료 표지
    효율적 분산투자
    (overestimate)+ 자본자산 가격결정모형자본자산 가격결정 모형Fama French(1992) 베타와 수익률 사이의 무상관성을 밝힘 '베타의 죽음', '잘 가라 베타', '난타당한 베타 ... ) =5%보통경기+12%+1%1+7%+0%01*0=00.5(12+7) =9.5%호 황+28%+17%289-3%-10%10017*(-10) =-1700.5(28-3) =12.5%기대 ... 수익률0.5(11+7) =9%분 산9.5표준편차3.1%- 기대수익률과 분산의 계산0 5 10 15 20 2517 16 15 14 13 12 11 10 9 8자산 간의 상관계수가 1
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.10.05
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  • 자료 표지
    효율적 분산투자
    .3 베타에 대한 비판 • Fama와 French의 연구(1992) : 베타와 수익률 사이의 무상관성을 밝힘 [그림 6-14] 평균 월별수익률과 베타의 관계(1963~90)1.35 ... 증권분석증권별 , 계산증권간 또는 계산효율적 경계선 도출최적위험포트폴리오 선택최적포트폴리오 선택무위험이자율위험회피도3. 자본자산가격결정모형(CAPM)CAPM의 의미 - 증권시장이 ... 균형상태일 때 주식의 가격이 어떻게 결정되는가에 대한 이론 - 증권가격의 결정과정, 위험-수익률의 관계, 위험에 대한 적절한 보상치에 대한 해답 제시 3.1 시장모형과 베타 시장
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 25페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.10.23
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  • 자료 표지
    [투자론 시험 준비] 투자론 요약 정리
    )→장기간: 음의상관(평균회귀) 단 거래비용 ×Shiller(1971) Fama-French(1988)3) 시장수익률 예측① Fama-French (1988)→ 배당수익률↑ 시장 ... 128 예제 4-1 풀어볼것듀레이션의 특징1)순수할인채는 만기=듀레이션2)c액면수익률↑ d는 짧다.3)만기수익률↑ d는 짧다.4)만기가 길어질수록 d는 길어진다.이자율 탄력성 이자 ... 기간 면역 : 보험자산×Da-부채×Db=05.20 투자론 수업10장 자본시장의 효율성효율적 자본시장의 새로운 분류파마(Fama)70년 고전적 분류91년 새로운 분류약형 EMH
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.23
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  • 자료 표지
    투자 주체별 포트폴리오 특성과 성과분석
    별 포트폴리오의 초과수익률 : 한국의70Fama-French 3요인 모형 추정(1992-2004년)70第4章 투자 주체별 포트폴리오의 특성과 성과분석75第1節 투자 주체별 포트폴리오 수익 ... 성 751. 포트폴리오의 구성752. Fama-French 3요인 추정873. Fama-French 3요인 모형87第2節 비정상 수익률 분석 Fama-French 모형에 의한 분석 ... . 투자 주체의 정의92. 투자주체의 기관화 및 기관-개인화113. 투자주체(기관투자자)의 국제적 현황14第2節 투자 주체가 시장에 미치는 영향301. 개인, 기관, 외국인302
    Non-Ai HUMAN
    | 논문 | 106페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.09.06
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