"자기회귀시차분포 모형"의 검색결과 입니다.

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adsp 기출 시계열분석 한국은행 Eviews

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"자기회귀시차분포 모형" 검색결과 21-36 / 36건

ADSP대비 요점정리(4과목 데이터 분석中 2장 통계 분석)

()? 시계열 자료를 4가지 요인으로 분해 가능시계열 모형? 자기회귀모형(AR모형)- 현 시점의 자료가 p 시점 전의 유한개의 과거 자료로 설명될 수 있다는 의미- 백색잡음과정? 이동평 ... 균모형(MA모형)- 현 시점의 자료를 유한개의 백색잡음의 선형결합으로 표현되었기 때문에 항상 정상성을 만족- 항상 정상성 만족하므로 정상성 가정이 필요 없음? 자기회귀누적이동평균 ... ()rnorm(생성할 난수 개수, 평균, 표준편차) : 정규분포 함수lm()lm(종속변수~독립변수, data= ) : 회귀모델 생성 함수회귀분석의 종류1) 단순회귀 : 설명변수가 1개

시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.05.10

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아파트 매매 가격지수를 이용한 선형모형

(%)II. 고전적 모형을 사용한 회귀계수 추정 및 자기상관 검정 (1) 유의하지 않은 설명변수 제거 및 오차항의 자기상관성 추정 서울 아파트 전세가격 지수 유의 하지 않 ... 에는 자기상관성이 존재하지 않는 것 으로 확인되었다 .IV. 오차의 자기상관성 반영 모형 서울 아파트매매가격지수 = 5.1786 + 0.9466 서울 아파트매매가격지수시차 + 0 ... 1 유의하지 않음 GARCH1 유의함 chisq 가 유의함에 따라 정규분포를 따르지 않은 것으로 나타남VII. GARCH(1,1 ) 모형의 검진 잔차의 자기상관성에 대한 Q- 검정

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.02.08 | 수정일 2020.01.23

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재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 시장리스크관리

포지션을 파생상품으로 헤지할 경우 현물과 파생상품 포지션의 상관관계가 1일때 가장 크다신뢰수준이 높을 수록 VaR모형의 적정성을 검증하기가 어려워진다수익률의 자기 상관성이 양인 경우 ... 수도 모르는 위험시차위험유동성위험포지션을 마감하는데서 발생하는 위험(매수자나 매도자가 없어 불리한 조건으로 거래하는 경우)금융기관이 정산금액을 확보하지 못하는 경우시가평가자본금 ... 에 노포의 3차 모멘트, 정규분포=0첨도: 분포의 4차 모멘트, 정규분포=3Chapter 3 VaR의 측정VaR바젤위원회 기준 VaR99%의 신뢰수준, 10일 보유기간, 안정승수 3

시험자료 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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회귀분석

을 이용.( 는 서로 독립, 평균이 0, 분산이 일정한 정규분포)??????????????????????? AR(p)모형 : p차의 시차변수로 현재의 시계열을 설명.표본부분자기상관 ... 3/20/2013회귀분석(Regression analysis): 한 변수를 이용하여 다른 변수의 값을 설명하거나 예측할 수 있는 모형으로 데이터를 분석자기회귀모형 ... 는 변수? 독립변수가 하나이면 단순회귀분석, 둘 이상이면 다중회귀분석이라고 함.? AR(1)모형 : 전기의 시계열로 현재의 시계열을 설명하는 모형.최대 시차변수로 1기 전의 시계열

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.03.29

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[성장모형][경제성장모형][새성장이론][신고전학파]성장모형의 종류, 성장모형과 이론, 성장모형과 경제성장모형, 성장모형과 새성장이론, 성장모형과 신고전학파, R&D(연구개발)

)에서는 『』이고 검정(2)에서는 『』이므로 공적분 관계에 있다고 간주하고 원데이터를 가지고서 분석에 임하였다. 앞에서 설정한 시차 변수를 토대로 자기회귀모형을 적합시켜 보 ... 모형과 이론1. 배로(Barro,1990)모형2. 정부지출 세분화 모형Ⅳ. 성장모형과 경제성장모형1. AUTOREG를 사용한 자기회귀모형2. 연립방정식모형1) 연립방정식 모형 ... 다.Ⅳ. 성장모형과 경제성장모형1. AUTOREG를 사용한 자기회귀모형먼저 각 모형은 공적분 검정을 실시한 결과 공적분 관계에 있음을 알 수 있다. 여기에서의 귀무가설은 검정(1

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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[유통수익률][수익률]유통수익률(만기수익률)의 이용, 유통수익률(만기수익률)의 회사채유통수익률, 유통수익률(만기수익률)의 수익률곡선추정, 향후 유통수익률(만기수익률)의 발전과제

～15주), 초단기(4주미만)로 분해한 후 각각을 시계열모형으로 예측한 후 이들 예측치를 합하여 최종 예측치를 구하였다. 각 주기별 시계열은 모형의 설명력을 고려하여 단계별자기회귀 ... 가 자기시차보다 상대적으로 기여도가 미미한 것으로 나타나 단변량 소파동모형의 장기변동모형으로 대치하였다.6) 모형별 표본외 예측오차여기서는 주별 자료를 이용하여 모형을 추정하고 8개 ... ) ARIMA모형2) 스펙트럼(spectrum)예측모형3) 단변량 소파동예측모형4) 콜금리를 이용한 회귀모형5) 콜금리를 이용한 소파동예측모형6) 모형별 표본외 예측오차Ⅳ. 유통수익률(만기

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.18

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E-views를 이용한 소비자 물가 상승에 영향을 미치는 요인 실증분석 계량경제학

고 국제유가를 외생변수로 하여 2005년 8월부터 2008년 1월까지의 월별 시계열 자료를 벡터자기회귀모형(VAR)을 사용하여 충격반응분석 및 분산분해분석을 도출하였다. 각 변수 ... 의 관계 특성을 각각의 변수들의 변화를 통해 살펴보고, Granger인과관계와 KPSS검정,벡터자기회귀모형을 통한 충격반응분석, 분산분해분석을 통해 각 변수간의 상호영향을 시계열 분석 ... 기에 선정하였다.VAR모형은 회귀분석과 시계열분석의 결합된 형태로서 전통적인 자귀회기이동평균모형을 다변수모형으로 확장시킨 동태모형이다. VAR모형은 서로 인과관계가 있는 변수들의 현재

리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.11

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[공학]수요예측기법중 Delphi 기법과 Box-Jenkins법 조사

가지로 나누어 진다. 즉,(1) 자기회귀모형(2) 이동평균모형(3) 자기회귀이동평균모형자기회귀모형자기회귀모형(autoregressive model)이란 시계열자료()가 과거 값 ... 있을 것이다.그러므로 과거 기 까지의 값들이 에 영향을 준다고 할 경우의 식(6-1)을 차 자기회귀모형이라고 부르며, 라고 표현한다. 물론, 바로 전기의 값이 현재의 값에 중요 ... 시점의 오차항만이 포함되는 경우라면 1차 이동평균모형이 되며,으로 표현하면 된다.자기회귀이동평균모형앞에서의 두 가지 모형은 시계열자료가 과거의 시계열자료 값들로 표현될 수 있

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.10.27

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[경제통계학]적응적 예상 모형의 실증 회귀분석

을 위한 모형의 조정1) 적응적 예상 모형의 도출2) 다중선형회귀분석을 위한 함수 관계식 설정(3) 선택모형의 특이사항1) 동태적 모형 형태의 적응적 예상모형2) 시차분포모형2 ... 의 간략하게 시차분포모형에 대해 언급하고 넘어가도록 하겠다.2) 시차분포모형① 모형 -회귀모형에 설명변수의 현재값 뿐만 아니라 과거(시차)값들이 포함된 모형으로 동태적 모형 ... (dynamic model)이라고 한다.[참고] 회귀모형에 종속변수의 하나 이상의 과거값들이 설명변수로서 포함된 모형을 자기회귀모형(autoregressive model) 또는 시계열모형

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.07.08

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[회귀분석]고난이도 회귀분석

하였는데 모두 다 어려웠지만 ARCH 회귀모형, 시차 분포모형에 대하여 리포트를 작성하였다.● 본문○ ARCH회귀 모형자기회귀조건부 이분산(AutoRegressive ... 회귀분석의 확장- ‘14장 회귀분석의 다른 논제들’ 이라는 부분을 읽었다. 이 부분에서는 제한최소제곱법과 일반화 최소 제곱법, 시차 분포모형, ARCH 회귀모형에 대하여 설명 ... 분포를 따르는 경우, 즉 Y～f(Y?Y)일 때 Y의 평균과 분산 E(Y?Y), V(Y?Y)은 Y의 함수이기 때문에 역시 확률변수가 된다. 그러나 전통적인 회귀 혹은 시계열 모형

리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.12.13

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[경제] 계량경제학 의의와 목적

에 대한 평가와 모형의 응용과 정책적 의미에 대한 해석이 따른다. 구체적으로 단순, 다중공선성 등의 문제를 연구한다. 아울러 시차분포 모델과 연립방정식 모델을 다룸으로서 한층 복잡 ... 내지 검증하는 경제학의 한 분야이다. 주된 대상은 수학적으로 공식화된 경제이론이며, 방법은 경제변수간의 제관계를 연구한다. 이를 위해서 모형을 설정하고, 모형을 추정하며, 모형 ... ->??????????????????? 증거↑ ↑노동 연구자4. 분석방법(1)상관분석:두 변수간의 선형관계의 정도를 측정하고 분석(2)회귀분석:어떤 변수와 하나 또는 그 이상의 다른 변수

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.08.15

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국내 KOSPI 시장과 외국 주식시장간의 동조화 현상에 대한 분석

.93711) r≤1(6.634897)Max-Eigen Statistic 경우 r=0(18.52001) r≤1(6.634897).3. 공적분 검증에서 모형에 적용하는 시차(lags ... 나. 공적분 검정113. 시계열 독립성 검정14Ⅲ. 모형설정 및 실증분석 결과191. EGARCH모형 설정192. EGARCH모형 분석결과203. VEC모형 설정244. VEC모형 ... 정보이전효과의 추정결과(전기) 22 페이지 국내시장에 대한 정보이전효과의 추정결과(후기) 23 페이지 KOSPI에 대한 VEC모형의 분석결과(전체기간) 26 페이지 KOSPI

논문 | 43페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.03.21

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[국제재무, 재무관리, 주식, 금리] 금리 스프레드와 주가간의 관계분석

안충영, 홍성표, 박완규, pp621 자기회귀모형과 분포시차 모형LG주간경제 2001.4.21 ‘금리차를 보면 주가가 보인다’ HYPERLINK "http://www.seri ... 분석을 실시해 보았다. 데이터는 99년 1월부터 03년 8월까지의 월별자료로 분석하였다. 분석결과 α = 0.05인 F분포의 임계치를 기준으로 했을 때 시차가 1인 경우 주가지수 ... 에서 드로, 신용 스프레드에서 주가지수로 유의하게 일방적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 시차가 2보다 커질 경우 주가지수와 신용 스프레드 간에는 인과관계가 유의하게 나타나지 않

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.08.27

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[금융공학] VaR추정

극단치 분포와 시계열 변동성모형을 이용한 VaR추정여 성 칠`^** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 교수정 현 주`^**** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 조교目次Ⅰ. 서론Ⅱ ... 는 Frechet분포, 얇은 꼬리를 갖는 Weibull분포, 영의 값을 갖는 Gumbel분포를 적용하여 보고 ARCH모형과 GARCH모형을 이용하여 수익률 시계열의 변동성에 대한 조건 ... 부 이분산성 모형을 고려한 위험을 측정하여 본다. 구하여진 분포를 이용하여 우리 나라 일일환율에 대한 적합한 VaR모형을 도출해보고 구하여진 VaR모형으로 VaR의 추정치가 실증

리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.02.13

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[위험관리] 극단치 분포를 이용한 VaR의 추정

{한 일을 적절하게 수행할 수 있도록 통계적 방법을 제시하여 우리 나라 환율을 잘 설명할 수 있는 분포를 파악하고 적절한 VaR모형을 추정해 볼 수 있겠다.2. 연구의 목적근래 ... 을 관리하는데 있어 우리 나라에 적합한 VaR모형의 개발은 중요한 과제이며 본 연구의 목적이라고 할 수 있다.제 3 절 연구방법 및 연구의 구성1. 연구방법본 연구에서는 극단치 분포 ... 고 ARCH모형과 GARCH모형을 이용하여 수익률 시계열의 변동성에 대한 조건부 이분산성 모형을 고려한 위험을 측정하여 본다.구하여진 분포를 이용하여 우리 나라 일일환율에 대한 적합

리포트 | 86페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.04.24

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[환율관리]【A+】원유수입과 환율변동과의 관계

.6972.862주) 시차는 벡터자기회귀모형의 시차를 의미하며, “*”는 5% 유의수준에서 공적분관계가 없다는 귀무가설이 기각됨을 나타내며, 임계치는 Osterwald-Lenum ... 은 과거 예측오차의 함수로 식 (2)와 같이 구성되며, GARCH모형에서는 과거오차 뿐만 아니라 조건분산시차의 함수가 됨으로서 식 (3)과 같이 나타낼 수 있다.(2)(3)여기서는기 ... 하며, 부호편의가 존재하지 않음으로서 GARCH모형의 적용이 타당함을 알 수 있다. 이러한 점은 의 예측불가능 환율변동의 분포를 통해 환율변동이 양의 방향으로 편향 분포되어 있

논문 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2005.06.22

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