"듀레이션"의 검색결과 입니다.

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수익 시장성장률 채권 듀레이션 투자자산운용사 금융투자론 투자론 정리 화폐금융론 과제 금융회사 리스크

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"듀레이션" 검색결과 281-300 / 377건

채권포트폴리오

매입시점에 예상하였던 투자수익과 동일하게 유지하고자 하는 채권투자전략 - 목표투자기관과 동일한 듀레이션을 갖는 채권이나 채권포트폴리오에 투자 (사례 : 교제 PP 260~261 ... ) 순자산가치 면역전략 : 금융기관의 경우 이자율 변동에 의한 부채와 자산의 가치가 서로 다르게 되면서 순자산가치(자기자본의 가치)가 변동하게 되는데, 자산과 부채의 듀레이션을 적절히

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.01

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엑셀을 이용한 재무함수의 이용

이 됨으로 음의 기호를 붙인다.)Value 값에 현금흐름 table을 입력한다.Excel을 이용한 Duration 구하기예제16-3에서 기간은 동일하나 연 4회 이자 지급인 경우로 상정듀레이션은 10.7471f 로 나타남

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.02.14

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국채선물 정의, 국채선물 기능, 국채선물 역할, 국채선물 거래방법, 국채선물 이론가격 산출과정(개별국채 시장가격 계산, 개별국채 선도가격 계산, 개별국채 선도수익률 계산, Basket 선도수익률 계산, 선물이론가)

차익거래, 투기거래(단순투기거래, 스프레드거래) 및 채권 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 다양한 목적으로 국채선물을 활용할 수 있다.상품설계과정에서 진통이 컸던 만큼 성공적인 정착

리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.03

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한눈에 보는 파생상품

없어 좋은 상황이 아니다.(5) 민감도 지표로 주식은 베타, 채권은 듀레이션(duration)과 컨벡시티(convexity; 금리 변화에 따른 듀레이션 변화) 파생상품은 델타이

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.11.10

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화폐금융론 용어정리

(gap) 분석: 차입 금리와 대출 금리의 변화가 일치하지 않을 때 발생하는 수익의 감소위험을 의미한다.˚ 듀레이션(Duration) 분석: 1938년 영국의 통계학자 맥컬레이(F ... . R. MaCaulay)에 의해 개발되었다. 그 당시만 해도 금리에 대한 채권가격의 민감도로 채권의 만기를 사용하고 있었다고 한다. 맥컬레이듀레이션이 만기의 가중평균임을 상기 ... 한다면, 맥컬레이듀레이션이 개발되기 전에도 사람들은 만기와 금리의 채권가격민감도가 관련됨을 경험적으로 인식하였음을 알 수 있다.˚ 금리선물(interest rates futures

리포트 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2007.12.13

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금융기관경영론

을 수 있는 위험•시장위험의 측정- 듀레이션 분석- Value at Risk: 특정기간에 감당할 수 있는 위험 측정 관리•시장위험의 축소 – 보유액의 축소 / 헷지거래의 실시■운영

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.01.31

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증권투자상담사 요약정리) 2과목 채권시장 부분 요약정리

폭이 작음? 듀레이션이 짧을수록 수익률 변동에 따FMS 가격변동폭이 작음? 채권가격과 수익률은 역의 관계● 말킬의 채권가격정리? 채권가격과 채권수익률은 역의 방향으로 움직임 (비 ... *투자전략: 채권수익률 하락 예상시(채권가격의 상승 예상) -> 채권 가격변동폭을 크게 함? 장기채의 비중을 높임? 표면이자율이 낮은 채권의 비중을 높임? 듀레이션이 긴 채권의 비중 ... 은 수익률을 추구하는 전략소극적 투자전략시장 효율적미래 금리변동에 대한 예측을 행하지 않고 만고보유 또는 인덱스펀드 의존적극적 투자전략수익률 예측만기표면금리듀레이션수익률 하락 예상

시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.07.11

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재무관리 기본용어 정리

로서 의 역할을 담당한다. ALM은 미국 은행이 먼저 도입하였는데, 은행의 수 익은 금리변동에 따라 좌우되게 되어 리스크 관리기법으로 ALM의 중요성 이 높아지고 있다듀레이션 : 듀레이션 ... 는 채권투자액의 현재가치1월이 상환되는 데 소요되는 평균기간을 의미한다.결국 듀레이션은 단순히 최종 원금상환 시점을 의미하는 만기와는 달리 모든 현금수입 발생시기와규모 등 현금수입

리포트 | 95페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.10.23

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축구에서사용하는언어

이 날아가다 갑자기 아래로 떨어지는 볼(탑 스핀으로 생기는 회전볼)드롭 킥(drop kick) : 공을 떨어뜨려 튀어 오르는 순간을 이용하여 차내는 킥의 일종듀레이션 오브 게임

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.30

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[재무관리]금리리스크 관리

되어 버린 위험을 관리하기 위한 방법으로 나눌 수 있다. 전자로 만기갭관리 듀레이션 갭 관리를, 후자로 금리선물(futures), 금리옵션(option), 선도계약 (FRA), 스왑(s ... . 듀레이션 갭 관리만기 갭 분석의 경우 만기를 임의로 구분하여 자산과 부채로부터 발생하는 현금흐름을 개략적으로 비교하였다. 하지만 현금유입시점과 유출시점을 정확하게 반영할 필요가 있 ... 다. 이를 위해서 듀레이션 갭(duration gap)을 도입한다. 듀레이션은 현금흐름이 발생하는 시점을 현금흐름의 현재가치로 가중평균한 만기이다. 듀레이션 갭은 자산의 듀레이션

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.10.14

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무역보험공사 사업 소개

마켓과 머니 마켓을 나누는 기준도 1년 기준이다. 실질만기를 나타내는 듀레이션을 팩터로 리스크를 나누는 아이디어다.동일하게 무역보험공사의 상품도 기간으로 배분되어 있다. 단기

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.03.11

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투자론

산출이 어려운 이유 ㆍ채권 종류가 주식보다도 훨씬 많음. ㆍ새로운 조건이 추가되는 신규채권의 발행과 수의상환이 급증. ㆍ듀레이션, 채권의 만기, 지급이자율, 시장수익률에 따라

리포트 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.10.27

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대우증권 기업분석 자료

한 측면도 있지만 대우증권이 가지고 있는 금리 방향성 예측과 듀레이션 조절능력을 통한 채권운용이 주효했기 때문이다.ELS 역시 발행점유율과 발행금액 모두 3년째 1위를 차지

리포트 | 28페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.01.08

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파생상품 - 국채선물시장

(단순 헤지, 교차 헤지, 동적 헤지), 현/선물 차익거래, 투기거래(단순투기거래, 스프레드거래) 및 채권 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 다양한 목적으로 국채선물을 활용할 수 있

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.04.22

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『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』 펀드분석

총81,250억평균PER10.41배평균PBR1.43배??고등급단기채?(12회중 9회)채권67200상1300중000하단기중기장기평균신용등급AA+평균듀레이션1.25년평균잔존만기1.35

리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.04.22

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리스크 관리

하여 )자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산듀레이션-부채듀레이션) 은 양의 값을 갖는다. 이러한 금융구조를 갖는 회사는 금리 상승시에 자기자본 가치가 하락할 리스크

리포트 | 39페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.06

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금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

과 부채의 만기대응법, 듀레이션기법, 순차액분석법등이 있다.ALM의 특성은 다음과 같다.금융기관이 직면하는 위험을 유동성 위험, 신용위험 및 이자율변동위험으로 구분하고, 이 중

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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학기중 레포트- 생활과 컴퓨터의 이해

합니다. 이 함수는 Lotus 1-2-3과 호환성을 위해 제공됩니다.26> MDURATION : 가정된 액면가 $100에 대한 증권의 수정 듀레이션을 구합니다.27> MIRR : 정기적인

리포트 | 20페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.07.26

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[리스크 관리와 준법감시]리스크 관리와 준법감시

managements전통적 측정 방법만 기 갭 법 듀레이션 갭법 볼록성시뮬레이션법 Basis Point Value Risk Point만 기 갭 법듀레이션 갭법볼 록 성보완보완14

리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.07.18

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ORANGE_COUNTY1

CSFB락 2 개의 reverse REPO 로 인해 발생한 3 배의 레버리지효과  채권 듀레이션 증가시킴  손실규모의 확대  채권가격의 하락 ( 담보가치의 하락 )  CSFB

리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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