투자론 채권가격

목차

1. 기초자료
2. 종목선정
3. 4종목 및 KOSPI 수익률
4. 상관관계분석
5. 포트폴리오 결합선
6. 증권특성선
7. 시장위험 종목판단
8. 체계적 비체계적 위험
9. 균형적정수익률

본문내용

<4종목 선정>
1. 삼성전자
- 한국의 대표 기업으로 포트폴리오 구성시 안정적인 수익율을 가져올 수 있는 대형주
- 반도체, 휴대폰 시장에서의 해외 시장 점유율도 지속적으로 상승
- 종합주가 지수와 같은 방향 만은 아닌 경기 탄력성있는 종목

2. 현대차
- 세계 경기 회복시 성장의 가능성이 높고, 생활 필수품의 성격을 갖고있어 햘후 매출액 증가가 예상됨.
- 현대자동차는 종합주가 지수의 흐름과 대체로 일치하는 종목이다.
- Globalization에 부합하는 대표적인 수출주

3. POSCO
- 시장위험에 민감하지 않는 비체계적 위험이 상대적으로 적은 주식이며 종합주가 지수에 연동하는 편임
- 경기 회복시 큰 폭의 상승을 예상
- 주가 변동폭이 높은 편임

4. LG화학
- 체계적위험의 영향이 많으나, 기술개방 등의 요인으로 큰폭의 이익율을 기대 할 수 있음
- 기업 자체의 다양한 사업본부 신설로 기업 내부의 포트폴리오가 어느정도 이루어진 기업
- 향후 세계적인 매출처 다변화 전략으로 수익구조에 긍적적인 신호가 보임.

<종목 선택 기준>
* 본인은 위험 회피형 장기투자자이므로 업계1위의 안정적인 사업영위를 하는 종목을 구성
* 포트폴리오의 특성을 극대화 하기위하여 같은 업종은 피하여 선택하고 이를 통하여 시장위험을 가능한한 최소화 할려고 하였다.
* 수출의 비중이 높은 항목을 선정하여 글로벌 시기에 해외 매출액 신장을 하는 국가 기반 종목 우선 고려함
* 종합주가 지수의 흐름과 상관관계를 고려한 종목 선정

참고자료

· 없음