실손의료보험에서 요율산정과 일반화선형모형(GLM)의 활용 (A Ratemaking of the Korean Private Health Insurance using GLM)

서지정보

· 발행기관 : 한국리스크관리학회
· 수록지 정보 : 리스크관리연구 / 28권 / 4호 / 37 ~ 71페이지
· 저자명 : 이항석, 이가은, 이경아

초록

현재 실손의료보험의 담보별 법적 요율변수는 성별, 연령별, 상해급수이다. 실손의료보험의 이질적 위험특성에도 불구하고 이처럼 제한적인 요율변수만을 허용하는 것은 역선택을 심화시켜 지속적인 손해율 상승과 보험료 인상을 야기한다. 상품구조가 기본형과 특약형으로 개편되었지만 근본적인 정보비대칭이 해결되지 않는 한 당면한 문제점을 해결할 수 없다. 따라서 계약자별 위험특성을 보다 잘 설명할 수 있는 계약자의 보험금 지급실적을 요율변수로 도입하는 것이 필요하다.
보험금 지급실적 자료는 계약자의 모든 위험특성이 반영되어 사후적으로 확정된 정보로 한정적인 요율변수가 포함하지 못하는 계약자 특성을 보다 잘 반영할 수 있다. 이에 보험금 지급실적 자료의 유의성 확인을 위해 요율산정기법인 일반화선형모형(GLM)을 이용해 검증하였다. 검증과정은 현재 요율변수의 유의성을 GLM분석을 통하여 확인하고 현재 요율변수에 과거 계약자별 보험금 지급실적을 포함하여 다시 GLM분석을 수행하였다. 분석 결과, 과거실적 변수가 통계적으로 유의할 뿐만 아니라 현재 요율변수보다 더 높은 설명력을 갖는다는 점을 확인하였다. 이를 토대로 계약자 실적 변수의 도입이 실손의료보험의 보험료 차등화를 위해 필요하며 실손의료보험에도 사후적 요율산정기법이 요구된다는 점을 확인하였다.

영어초록

The current rating variables of the Korean private health insurance are genders, ages, coverage-specific classes and class level. Despite the heterogeneous risk characteristics of health care service, the regulative adverse selection can lead to the persistent increase in loss ratios and the resultant premium hikes. The policyholders’ claim information reflects their hidden characteristics, which is not included in the current rating variables. Therefore, the policyholders’ claim information could serve as a qualitative rating variable in that information asymmetry causing adverse selection in the insurance market comes from the unobservable behavior of policyholders.
This paper conducted the empirical analysis with actual policyholders’ claim data and used the generalized linear model(GLM), which is a prevalent regression method for the non-normative data such as claim frequency and severity. The specific procedures of this paper follows. Firstly, we verified the statistical significance of current rating variables. Secondly, the verification was performed again with both the current rating variables and the past claim information. Through those GLM regressions, we confirmed that both current rating variables and claim information are statistically significant only for frequency. In the case of severity GLM with the claim information, the results of estimation are not statistically significant. We also found that the distortion of systematic components of policyholder’s risk characters by not including their claim information.
From our empirical analysis, it is verified that past performance variables are statistically significant and have high explanatory power. It is also confirmed that the adoption of policyholder's claim information is necessary for the rate differentiation of the Korean private health insurance.

참고자료

· 없음