표준 주가 표식인 봉차트의 무정보성과 실시간 해석의 필요성 (Informationlessness in a Bar Chart and the Necessity for Real-time Analysis in the Stock Market)

서지정보

· 발행기관 : 한국물리학회
· 수록지 정보 : 새물리 / 67권 / 12호 / 1511 ~ 1519페이지
· 저자명 : 최범식, 박상업

초록

정보 통신의 발달로 실시간 대용량 주가 데이터를 쉽게 구할 수 있는 상황 속에서 기존 데이터 표시 방식인 봉차트가 실시간 변하는 정보를 거의 갖지 않는다는 것을 보인다. 이를 위하여 자체 상관성의 시간 변화와 시간에 따른 주가 확률 분포 및 엔트로피를 구하고 엔트로피 최대 조건을 통해서 정보가 없어지는 시간을 구하였고, 약 2분 근처임을 보였다. 그 외에 다른 정보인 거래량과 거래 사이의 시간 간격 등을 살피고, 이들이 서로 독립적인 변수임을 상호 상관성으로 보였다. 가격과 거래량 그리고 시간 간격의 정보가 사라지는 데 걸리는 시간이 각각 약 2분, 20분과 10분 정도임을 보였다.

영어초록

A recent development on the internet allows real-time big stock data to be given. However, we present only four prices by using a bar chart. We will show that the bar chart carries no information about real-time price changes by determining the time dependence of the self-correlation and by calculating the time of maximum entropy of price changes. We find the cross correlations, auto correlations, probabilities and entropies of the trading volume and the trading intervals between events. By the randomness of the cross correlations, we see that the price, volume, and trading intervals are mutually independent. By finding the times of their maximum entropies, we see that the price, volume and time interval information disappear in about 2 min, 20 min, and 10 min, respectively.

참고자료

· 없음