리스크매니저먼트 예상문제풀이

소개

위험관리를 공부하는데 있어서 학교에서 시험에 반드시 나올만한 내용을 중점으로 요약정리 했습니다. 위험관리에 있어서 그만큼 중요한 부분이기 때문에 비록 많은 문제는 아니지만, 시험에는 도움이 많이 될 거라고 생각됩니다.

목차

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본문내용

열문제
하나. 모럴 해저드와 투기적 위험과의 관계
모럴해저드는 원래 보험시장에서 처음 사용됐던 용어이다. 개인의 부주의나 고의 등으로 도덕적 요소에 기인하여 손해발생의 가능성을 증가 시키는 요인이라고 할 수 있다. 그래서 이것은 투기적 위험과 연관되게 설명할 수 있다. 흔히 사람들은 투기적 위험의 하나의 도박에서 수익의 기회가 주는 매력 때문에 사람들이 의도적으로 위험을 선택하기 때문에 손실의 발생가능성이 달라지게 된다. 때문에 모럴해저드가 발생하기 쉬우며 손실확률이 예측하기 어렵다.

둘. 리스크의 구성요소
리스크는 바람직하지 않은 사건, 사고, 손실이 발생할 가능성을 나타내기 때문에 리스크의 구성요소로는 손실 또는 바람직하지 않은 결과, 불확실성(0<확률<1), 느끼는 사람에 따라 다름, 리스와 무지), 예상과 다른 결과의 가능성 즉 놀람의 정도라고 말할 수 있다.

셋. 상관관계의 크기와 위험분산의 효과와의 관계
상관관계에는 1과 -1 그리고 0에 대해서 살펴보면, 1의 경우와 -1의 경우는 상관관계가 높다고 할 수 있다. 상관관계가 높을수록 리스크가 줄어드는 정도는 적어진다.
1과 같이 완상관관계는 항상 같은 방향으로 움직이기 때문에 줄일 수가 없는 반면,-1과 같이 역상관관계라면 항상 반대방향으로 움직이기 때문에 어느 적당히 조절해줘야 되며, 0과 같이 독립적이면 위험분산효과는 커진다고 할 수 있다.
1과 같이 상관관계가 높은 리스크는 분산대신 위험을 제3자에게 전가하는 헤징을 하여야 한다.

참고자료

· 없음