
총 27개
-
퀀트 투자 가이드(1) - 퀀트 투자를 해야하는 이유2025.01.021. 퀀트 투자 퀀트 투자는 투자 의사결정이 규칙에 따라 이루어지는 계량화된 투자 전략입니다. 퀀트 투자에는 중장기 퀀트, 재무제표 퀀트, 계절성 퀀트 등 다양한 유형이 있습니다. 퀀트 투자는 배우기 쉽고, 가성비가 좋으며, 전략 검증이 가능하고, 심리적 편향의 영향을 덜 받는다는 장점이 있습니다. 2. 투자 심리 투자자들은 다양한 심리적 편향에 빠지기 쉽습니다. 권위 편향, 호감 편향, 스토리텔링의 폐해, 과잉 확신 편향 등이 투자 전 편향에 해당하며, 손실 회피 편향, 처분 효과 편향, 확증 편향, 통제 환상 편향 등이 투자 후...2025.01.02
-
BCG 매트릭스에 대한 최근 기업의 사업 전략2025.04.301. BCG 매트릭스의 정의 BCG 매트릭스는 시장의 성장률과 기업의 경쟁적인 위치를 확인하여 다른 전략적 사업 단위와 비교할 수 있도록 하는 포트폴리오 관리 기법입니다. X축은 시장점유율, Y축은 시장 성장률을 기준으로 별(Stars), 물음표(Question Marks), 개(Dogs), 자금 젖소(Cash Cows)의 4가지 유형으로 분류하여 사업에 대한 전략을 수립합니다. 2. BCG 매트릭스의 4가지 유형과 전략 별(Stars)은 시장점유율과 시장 성장률이 모두 높은 사업으로 지속적인 투자가 필요합니다. 자금 젖소(Cash...2025.04.30
-
[A+]행동경제학 과제물2025.01.251. 외부 과제물 사이트 활용 외부 과제물 사이트를 통해 구입한 과제물을 사용하는 현상은 학생들 사이에서 흔하게 발생하는 문제입니다. 이러한 현상이 존재하는 이유에는 부정적인 경험의 부재, 시간과 노력의 부담, 성취 동기 부족, 교육 시스템의 압박, 피드백 부족, 도덕적 윤리관의 부재 등 다양한 요인이 작용하고 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 보상과 패널티의 원리, 시장의 완전성과 선택의 문제, 시간의 할당과 지연할인율, 사회적 영향력과 꾸준함의 중요성 등 행동경제학의 개념을 활용할 필요가 있습니다. 2. 과거 투자 경험 분석 과...2025.01.25
-
데이터기반투자공학입문 ) 여러분이 데이터에 기반하여 자산 배분을 하는 과정을 구현 및 기술하는 것이 해당 문제2025.01.211. 자산 배분 2025년 한 해의 투자를 위해 자산 배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 자유롭게 내년 투자 방향을 제시하였다. 경제 전망 및 주요 이슈, 금융시장 전망을 고려하여 국채와 고급 회사채에 중점을 두고, 주식 비중은 축소하되 신흥국 주식의 저점 매수 기회를 포착하려 한다. 대체투자로는 원자재와 통화를 고려하여 리스크를 분산하고 수익을 극대화하는 전략을 채택하였다. 2. 모멘텀 전략 모멘텀 전략은 과거의 가격 움직임이 미래에도 지속될 것이라는 가정 하에, 과거 일정 기간 동안 상대적으로 높은 수...2025.01.21
-
행동재무학을 활용한 투자 경험 분석 및 미래 투자 계획2025.01.251. 심리적 회계 학생들은 과제 수행에 필요한 시간과 에너지를 비용으로 인식하며, 이를 최소화하기 위해 과제물 구입과 같은 비합리적인 선택을 정당화할 수 있다. 심리적 회계 원리에 따라 학생들은 시간과 에너지를 절약하는 것이 더 효율적이라고 믿게 된다. 2. 제한된 주의 학생들은 여러 과제와 일들로 인해 시간과 주의력이 부족한 상황에서 복잡한 과제보다는 손쉬운 해결책을 찾게 된다. 이는 제한된 주의로 인해 발생하는 자연스러운 결과이며, 학생들이 시간과 에너지를 절약하려는 노력의 일환으로 이해할 수 있다. 3. 전망 이론 학생들은 과...2025.01.25
-
방송통신대학교 프라임칼리지 회계금융전공 데이터기반 투자공학입문 기말과제물(만점취득)2025.01.241. 자산배분 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 자유롭게 내년 투자방향을 제시하였다. 2024년에는 전반적으로 선진국의 내수 위축과 금융시장 불안정성으로 경제 성장률이 둔화될 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 주식 비중을 줄이고, 경기 침체시 시장가격이 하락한 종목에 투자할 현금 비중을 늘리는 전략이 필요하다. 또한 장기채에 비중을 더 실어줌으로써 수익성을 높일 수 있다. 고물가와 경기침체가 합쳐지는 스태그플레이션 위기가 올 가능성에 대한 대비로 금에 대한 투자비중도 ...2025.01.24
-
투자 결정시 고려해야할 요인으로 수익률과 위험2025.01.201. 수익률의 개념 수익률은 투자자가 투자 활동을 통해 얻는 수익의 비율을 나타내며, 이는 투자 결정에서 가장 매력적인 요소로 간주된다. 수익률은 투자 금액에 대한 순수익의 비율로 계산되며, 일반적으로 연간 수익률(Annual Rate of Return)로 표현된다. 다양한 투자 수단, 예를 들어 주식, 채권, 부동산, 그리고 펀드 등의 수익률은 각기 다른 형태의 수익을 제공하며, 이는 배당금, 이자, 자본 이득 등으로 구분될 수 있다. 수익률은 투자자의 주요 목표인 자산 증대를 측정하는 핵심 지표로 작용하며, 높은 수익률은 투자자...2025.01.20
-
퀀트 투자 가이드(3) - 자산배분과 마켓타이밍 전략2025.01.021. 자산배분 자산배분은 MDD(최대 손실률)를 낮추고, 미래를 예측할 필요 없이 지속적으로 수익을 낼 수 있게 해준다. 장기적으로 우상향하는 자산군에 투자하고, 상관성이 낮은 자산군에 분산 투자하는 것이 중요하다. 자산군별 변동성을 비슷하게 유지하는 것도 중요하다. 2. 마켓타이밍 금융시장은 완전히 랜덤하지 않으며, 오를 확률이 높은 시기와 내릴 확률이 높은 시기가 존재한다. 가격 변화와 계절성을 활용하여 마켓타이밍을 할 수 있다. 11~4월에 주식 비중을 높이고 5~10월에 줄이는 핼러윈 전략을 활용하면 수익을 높일 수 있다. ...2025.01.02
-
시장포트폴리오의 3가지 특징과 대용치에 대한 설명2025.01.201. 시장포트폴리오 시장포트폴리오는 모든 투자 가능한 자산을 시가총액 비중대로 포함한 포트폴리오를 의미합니다. 이 포트폴리오는 주식, 채권, 부동산, 원자재 등 다양한 자산으로 구성되며, 각 자산의 비중은 해당 자산의 시장가치에 비례하여 결정됩니다. 시장포트폴리오는 이론적으로는 시장의 모든 정보를 반영하고 있어 최적의 위험-수익 비율을 제공한다고 여겨집니다. 2. 시장포트폴리오의 3가지 특징 1) 분산투자의 극대화: 시장포트폴리오는 모든 자산을 포함함으로써 분산투자의 극대화를 실현합니다. 이는 개별 자산의 리스크를 최소화하고 전체 ...2025.01.20
-
투자 결정시 고려해야할 요인으로 수익률과 위험2025.01.201. 수익률(Return)의 개념과 중요성 수익률은 투자로부터 얻을 수 있는 잠재적 이익의 비율을 나타내는 지표이다. 이는 투자금 대비 얻은 수익의 비율로, 일반적으로 백분율(%)로 표현된다. 수익률은 투자자의 최종 목표인 자산 증식을 측정하는 중요한 지표로 사용되며, 투자 성과를 평가하는 기본적인 기준이 된다. 2. 위험(Risk)의 개념과 중요성 위험은 투자에서 기대한 수익이 실현되지 않거나, 손실이 발생할 가능성을 의미한다. 위험은 여러 형태로 나타날 수 있으며, 주식 시장의 변동성, 금리 변동, 경기 침체, 특정 기업의 경영...2025.01.20