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ETF를 활용한 분산투자 및 모멘텀 전략2025.11.161. 포트폴리오 이론과 분산투자 해리 마코위츠의 포트폴리오 이론에 따르면 상관관계가 낮은 자산군끼리 분산투자할 때 수익률이 최대화된다. 주식 종목간 분산뿐만 아니라 자산군 간 분산도 필요하며, 주식과 상관관계가 낮은 채권과 현금을 활용해야 한다. 보유 주식 수 20개까지는 리스크 감소폭이 유의미하다. 포트폴리오 리밸런싱을 통해 자산 비중을 주기적으로 조절하면 수익률을 향상시킬 수 있다. 2. 모멘텀 투자 전략 모든 자산군에서 모멘텀 현상이 존재하며, 주식에서는 일반적으로 3~12개월 모멘텀을 사용한다. 상대모멘텀과 절대모멘텀 모두 ...2025.11.16
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모의주식투자 보고서(고등학생이 모의투자를 하기 전 참고할만한 자료입니다.)2025.01.151. 투자 성향 분석 평소 이득을 내는 것보다는 손실을 두려워하여 손실이 커지면 급하게 매도하는 투자 방식을 보며 내가 스스로 생각했을 때 나는 위험회피형 투자자라고 생각했다. 투자에 앞서 정확한 내 투자성향을 파악하기 위해 투자성향분석 테스트를 해본 결과 위험을 회피하는 안전성장형 투자자이며 중립 투자형으로 나왔다. 결국 위험이 높은 주식을 선택해 큰 수익을 내기 보다는 위험이 낮은 주식을 투자하여 안정성을 기반으로 수익을 만들어내는 투자를 많이 한다. 또한 생각보다 손실과 수익에 중립적인 성향으로 투자하는 투자자라는 것을 알게 ...2025.01.15
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강환국 작가의 퀀트 투자 전략 모음2025.11.161. 자산배분 전략 정률투자법, 증액투자법, 추세투자법 등 초급 수준의 자산배분 전략들을 소개합니다. 정률투자법은 총자산의 50%를 코스피 지수에, 50%를 국채 3년물에 투자하고 월 1회 리밸런싱합니다. 증액투자법은 전체 자산을 국채에 투자한 후 수익을 코스피에 투자합니다. 추세투자법은 3개월 이동평균 기반으로 매수/매도 신호를 생성합니다. 이들 전략은 기대 CAGR이 1~3% 수준입니다. 2. 모멘텀 투자 전략 모멘텀 기반 투자 전략으로는 정액매수 적립식, 점증평가 적립식, 추세-점증평가 전환 적립식, 국제 ETF 듀얼 모멘텀,...2025.11.16
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데이터기반투자공학입문 ) 여러분이 데이터에 기반하여 자산 배분을 하는 과정을 구현 및 기술하는 것이 해당 문제2025.01.211. 자산 배분 2025년 한 해의 투자를 위해 자산 배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 자유롭게 내년 투자 방향을 제시하였다. 경제 전망 및 주요 이슈, 금융시장 전망을 고려하여 국채와 고급 회사채에 중점을 두고, 주식 비중은 축소하되 신흥국 주식의 저점 매수 기회를 포착하려 한다. 대체투자로는 원자재와 통화를 고려하여 리스크를 분산하고 수익을 극대화하는 전략을 채택하였다. 2. 모멘텀 전략 모멘텀 전략은 과거의 가격 움직임이 미래에도 지속될 것이라는 가정 하에, 과거 일정 기간 동안 상대적으로 높은 수...2025.01.21
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MPAA 전략: 수정된 보호자산배분 투자 전략2025.11.161. MPAA 전략 개요 MPAA(Modified Protective Asset Allocation)는 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 결합한 자산배분 전략입니다. 예상 CAGR 8%, MDD 10%를 목표로 하며, 주식(국가 12개, 섹터 26개, 팩터 30개)과 채권(3개), 현금(1개)으로 구성된 68개 자산을 활용합니다. 각 자산군에서 상위 30% 종목을 선정하여 모멘텀 스코어에 비례하여 현금과 혼합하고, 월별 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 관리합니다. 2. 투자 방법론 MPAA 전략은 4단계로 구성됩니다. Step 1에서 각 자...2025.11.16
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투자론 최종 모의투자 과제2025.05.041. 저베타 포트폴리오 저베타 포트폴리오에서 수익률이 더 높게 나타났다. 베타계수가 1 이하인 저베타 포트폴리오의 기대수익률은 SK케미칼 1.8248%, 오뚜기 1.7262%, S-Oil 1.8962%로 계산되었다. 2. 고베타 포트폴리오 베타계수가 1 이상인 고베타 포트폴리오의 기대수익률은 동화약품 2.0016%, 코스메카코리아 2.0322%, 한국철강 1.9302%로 계산되었다. 고베타 포트폴리오의 총수익률은 -8.77%로 저베타 포트폴리오보다 낮게 나타났다. 3. 주식 투자 경험 모의투자를 통해 주식 투자가 어떻게 이루어지고 ...2025.05.04
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자성체의 종류와 비투자율에 따른 구분2025.01.041. 자성체 자성체(Magnetic Material)는 자기를 띠는 물질을 말한다. 자기란 자기장을 발생시켜서 쇠조각을 끌어당기는 자기력을 작용하는 성질 또는 현상이다. 자성체 물질이 자기를 띠는 원인은 물질을 이루고 있는 기본 구성 입자들의 자기모멘트들이 한 방향으로 정렬하고 있기 때문이다. 자성체는 강자성체, 상자성체, 반자성체로 구분된다. 강자성체는 비투자율이 1보다 크고 강한 자성을 가지며, 상자성체는 비투자율이 1과 비슷하고 자성이 약하며, 반자성체는 비투자율이 1보다 작고 자성이 매우 약하다. 1. 자성체 자성체는 자기장...2025.01.04
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여성복지 관련 시설 실태 조사2025.01.291. 모자보호시설 모자보호시설은 미성년의 자녀를 둔 배우자가 없는 여성들이 자녀와 함께 살며 보호받는 시설이다. 6.25 전쟁 이후 정부가 사설 모자보호시설 설립을 권장하면서 생겨났으며, 모자가족은 이 시설에 입소하여 기본 생계를 보장받고 자립 기반을 형성한다. 2. 미혼모보호시설 미혼모 보호시설은 미혼의 임신 여성이나 출산 후 6개월 미만 또는 2세 미만의 아동을 키우지 못하는 경우 보호받으며 주거할 수 있는 시설이다. 최대 2년까지 거주할 수 있다. 3. 선도보호시설 선도보호시설은 윤락행위를 하거나 그럴 위험이 높은 여성을 보호...2025.01.29
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한국대학 학생들의 취업 관련 학업시간 분석2025.05.091. 표본 조사 표본은 모집단을 대표하는 일부 자료를 의미하며, 모집단의 특성을 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 모든 자료를 수집하기 어려운 경우 표본을 이용하여 조사나 실험을 수행할 수 있다. 2. 학생들의 취업 관련 학업시간 분석 한국대학에서 학생들의 취업 관련 지원을 위해 학생들의 주당 학업시간을 조사한 결과, 학생들이 취업을 위해 투자한 시간이 정규분포를 이루고 있음을 확인했다. 표본평균은 약 42.86시간, 표본분산은 약 423.77, 표본표준편차는 약 20.59시간으로 나타났다. 95% 신뢰구간은 약 (27.64, 58...2025.05.09
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전자기적특성평가_히스테리시스 결과보고서2025.01.091. 히스테리시스 히스테리시스는 어떤 물리량이 현재의 물리 조건에만 의존하지 않고 과거의 이력에 따라 상태가 변하는 현상이다. 이 현상은 강자성체의 자기이력현상과 탄성체의 탄성이력현상에서 잘 나타난다. 자기이력곡선은 가해 준 자기장에 대한 자화도를 그린 것으로 자기이력 현상이 강할수록 폐곡선 내부의 면적이 커지고 자기이력 현상이 없는 물체에 대해서는 하나의 곡선으로 나타난다. 2. 자화 물체가 자성을 지니는 현상이다. 자기장 안의 물체가 자화되는 양상에 따라 강자성체, 상자성체, 반자성체, 페리자성체로 나뉜다. 자화의 세기는 일반적...2025.01.09
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